a:

Опция - это финансовый производный инструмент, который дает вам (покупателю или владельцу) право покупать или продавать базовую ценную бумагу по заранее определенной цене до установленной даты. Чтобы торговать этим финансовым инструментом, вы должны обладать математическими знаниями, чтобы понять теоретическую цену опциона. Вам также необходимо обладать навыками компьютерной науки, чтобы вы могли реализовать модель, используемую для оценки опциона.

Чтобы понять, как функционируют функции и как их торговать, вам нужно понять математику, лежащую в основе моделей оценки. Например, одной общей моделью, используемой для оценки теоретического значения европейского варианта, является модель Черного Скоулза. Чтобы понять, как торговать опцией и как эта модель функционирует, вы должны понимать исчисление, уравнения в частных производных, статистику и вероятность.

Вы должны понимать стохастическое исчисление для моделей стохастической волатильности, таких как модель Хестона. Модель Хестона предполагает, что волатильность не является постоянной и недетерминированной, и эта волатильность следует случайному процессу. Если вы решите использовать эту модель, вы должны полностью понять ветви математики, перечисленные выше, наряду с броуновским исчислением движения.

Вам также необходимо иметь сильный опыт в информатике, чтобы вы могли реализовать эти модели и сравнить теоретическую цену опциона с его рыночной ценой. Например, для оценки этих параметров необходимо использовать аналитические методы, моделирование методом Монте-Карло и численные реализации. Вы можете использовать моделирование методом Монте-Карло для генерации случайных путей для цен на акции и создания различных профилей выплаты для этого варианта.