Трейдеры привыкли видеть внутридневные ценовые графики на основе временных интервалов, таких как пятиминутные или 60-минутные графики. Это означает, что один бар (будь то подсвечник или панель OHLC) будет печататься в конце каждого заданного интервала времени. Например, на 60-минутном графике строка будет печататься в формате 9: 30, 10: 30, 11:30 и так далее до конца торговой сессии. Время - единственное соображение; объем и торговая деятельность не имеют отношения. Таким образом, всегда будет одинаковое количество баров за торговый день при использовании одного и того же интервала времени. (Подробнее см. Подсвечники светят путь к логической торговле .)

Интервалы диаграмм данных позволяют трейдерам просматривать ценовое действие из разных интервалов данных, а не просто время. Типовые, объемные и диапазонные гистограммы являются примерами интервалов данных на основе данных. Эти диаграммы печатают строку в конце заданного интервала данных независимо от того, сколько времени прошло. Тикет-диаграммы показывают определенное количество транзакций. Графики показывают, когда торговалось определенное количество акций или контрактов. Графические диаграммы диапазона представляют собой когда произошло определенное движение цены. Давайте подробнее рассмотрим эти интервалы данных на основе данных и то, как мы можем использовать их в наших интересах.

Tick Charts Тик-диаграммы, показанные на рисунке 1, полезны, потому что они позволяют трейдерам собирать информацию о деятельности на рынке. Поскольку диаграммы тиков основаны на определенном количестве транзакций на бар, мы можем видеть, когда рынок наиболее активен, и, также, мы можем видеть, когда рынок вялый и едва движется. Например, в 144-тичечной диаграмме один штрих будет распечатываться после каждых 144 транзакций (торги, которые происходят). Эти транзакции включают в себя небольшие заказы, а также большие заказы блоков. Каждая транзакция подсчитывается только один раз, независимо от размера. В периоды высокой активности на рынке больше баров будет печататься. И наоборот, в периоды низкой активности на рынке, количество баров будет печататься. Тикет-диаграммы обеспечивают легкий способ определения волатильности рынка.

Рисунок 1: Диаграмма интервальных интервалов

В отличие от временных диаграмм, которые обычно основаны на заданном количестве минут (например, 5, 10, 30 или 60 минут) может основываться на любом количестве транзакций. Часто интервал тиковых диаграмм выводится из чисел Фибоначчи (серия чисел, найденных Леонардо Фибоначчи, где каждое число является суммой двух предыдущих чисел). Таким образом, популярные интервалы тиковой карты составляют 144-, 233- и 610-тики. (Чтобы узнать больше, см. Взятие Волшебства из чисел Фибоначчи .)

Диаграммы томов Таблицы томов, как показано на рисунке 2, основаны исключительно на количестве акций или тома, которые торгуются. Эти бары могут обеспечить более полное представление о рыночных действиях, поскольку они представляют фактические числа, которые торгуются.Подобно диаграммам тиков, мы можем получить представление о том, насколько быстро рынок движется просто, отметив, сколько (и как быстро) баров печатает. Например, в диаграмме объемом 1 000 единиц один балл будет печататься после того, как будут проданы 1 000 акций, независимо от размера транзакции. Другими словами, один бар может состоять из нескольких небольших транзакций или одной крупной транзакции. В любом случае, новый бар начинает печатать, как только 1 000 акций торгуются.

Рисунок 2: Диаграмма интервалов объема

Следует отметить, что интервалы объема относятся к торговым символам и анализируемым рынкам. Интервал объема будет относиться к акциям применительно к акциям или ETF, контрактам, применяемым к рынкам фьючерсов / товаров и размерам лотов при использовании с forex. Интервалы объема часто масштабируются для отдельного символа, так как символы, которые торгуют в более высоком объеме, требуют большего интервала для обеспечения соответствующего анализа диаграмм. Общие интервалы для объемных диаграмм включают большие числа (например, 500, 1, 000, 2, 000), а также большие интервалы Фибоначчи (например, 987, 1, 597, 2, 584 и т. Д.). (Подробнее см. Поддержка калибровки и сопротивление с ценой по объему .)

Диаграммы диапазона диапазона Графические диаграммы диапазона, показанные на рисунке 3, основаны на изменениях цен и позволяют трейдерам анализировать волатильность рынка. Например, линейка гистограмм на десять тиков будет печатать один новый бар каждый раз, когда есть десять тиков движения цены (в инструменте, где цена измеряется в тиках, например, e-mini Russell). Используя пример 10-тикового диапазона, если новая панель открывается по цене 585. 0, эта полоса останется активной, пока цена не достигнет 586. 0 (10 тиков) или 584. 0 (десять тиков вниз). Как только десять тиков движения цены произойдут, этот бар закроется, и откроется новый бар. По умолчанию каждый бар закрывается либо на уровне максимума, либо на минимуме полосы, как только достигается указанное движение цены.

Рисунок 3: Диаграмма диапазона диапазона

Преимущество использования линейных диаграмм диапазона заключается в том, что в периоды консолидации печатается меньшее количество полос, что устраняет некоторые рыночные шумы, возникающие при других типах диаграмм. Поскольку меньшее количество баров предоставляет такую ​​же информацию о ценах, трейдеры могут более точно определять торговые позиции.

Выбор интервала данных Если вы решили попробовать один из основанных на данных графиков интервалов в своей собственной торговле, вам может быть интересно, с чего начать. Выбор правильного интервала зависит от вашего стиля торговли. Если вы ищете более крупные ходы и планируете оставаться в торговле дольше, вы должны выбрать более крупные интервалы данных. Если вы торгуете для небольших ходов и хотите быстро и быстро выйти из торговли, вы можете выбрать меньшие интервалы данных. Существует не одна лучшая настройка; это связано с вашим стилем торговли и личными предпочтениями. На рисунке 4 показано сравнение диаграмм тика, цены и диапазона.

Рисунок 4: Выбор интервала данных

Заключение Интервалы диаграмм на основе данных могут быть полезными, поскольку они позволяют участникам рынка видеть ценовые графики, которые обусловлены факторами, отличными от времени.Рыночную активность легче распознать по количеству печатаемых баров. Как и в случае с любым торговым инструментом, эти диаграммы должны быть настроены так, чтобы учитывать собственный стиль торговли каждого трейдера. Трейдеры могут сочтет полезным экспериментировать с разными типами данных и интервалами, чтобы найти комбинацию, которая наилучшим образом соответствует их методу торговли. Эти различные типы графиков предоставляют уникальный метод просмотра рынка, который не может быть замечен с помощью временных схем. (Дополнительные сведения см. В разделе Распределение диаграмм в будущее .)