Долгое время читатели журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities могли вспомнить, что именно Джек Хатсон, редактор журнала, впервые представил TRIX техническому сообществу.

Что такое TRIX?
Индикатор тройного экспоненциального среднего (TRIX) является осциллятором, используемым для идентификации рынков перепроданности и перекупленности, и его также можно использовать в качестве индикатора импульса. Как и многие осцилляторы, TRIX колеблется вокруг нулевой линии. Когда он используется в качестве осциллятора, положительное значение указывает на рынок перекупленности, тогда как отрицательное значение указывает на рынок перепроданности. Когда TRIX используется в качестве индикатора количества импульсов, положительное значение показывает, что импульс увеличивается, а отрицательное значение указывает на то, что импульс уменьшается. Многие аналитики считают, что когда TRIX пересекает нулевую линию, он дает сигнал покупки, и когда он закрывается ниже нулевой линии, он дает сигнал продажи. Кроме того, расхождения между ценой и TRIX могут указывать на значительные поворотные моменты на рынке.

TRIX вычисляет тройную экспоненциальную скользящую среднюю журнала входа цены за период времени, заданный вводом длины для текущего бара. Значение текущего бара вычитается из значения предыдущего бара. Это предотвращает циклы, которые короче, чем период, определяемый по длине, от рассматриваемого индикатором.

Преимущества TRIX
Двумя основными преимуществами TRIX по сравнению с другими индикаторами, связанными с трендом, является отличная фильтрация рыночного шума и его тенденция быть ведущим, чем отстающим индикатором. Он отфильтровывает рыночный шум, используя тройной экспоненциальный средний расчет, тем самым устраняя незначительные краткосрочные циклы, которые указывают на изменение направления рынка. Он обладает способностью руководить рынком, потому что он измеряет разницу между «сглаженной» версией информации о ценах каждого бара. Когда интерпретируется как ведущий индикатор, TRIX лучше всего использовать в сочетании с другим индикатором рыночного времени - это сводит к минимуму ложные показания.

Интерпретация
На этой диаграмме промышленного индекса Dow Jones, охватывающей период с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года, вы можете увидеть по стрелкам, что индикатор TRIX, с максимума марта 2002 года до низкого водяного знака установленный в июле 2002 года, падал с уровня плюс 40. 45 до минус 83. 07. Этот пример наглядно показывает, что между настройкой DJIA на юг и индикатором TRIX после этого ценового действия не существует никакого времени задержки. (Программное обеспечение для построения карт Tradestation 6 использует девятидневную скользящую среднюю по умолчанию, что позволяет значительно сократить время движения по направлениям.) Мы видели, что чем короче временной интервал, тем точнее индикатор сигнализирует о движении в вопросе, который мы изучения.

Рисунок 1

Источник: TradeStation

Использование двух скользящих средних дает преимущество: наблюдая скользящее среднее скользящее среднее по медленной скользящей средней, трейдер может распознать изменение направления ценовое действие.(См. Общие сведения о расхождениях по размаху по охвату .) Использование двух разных временных интервалов для TRIX также является отличной технологией синхронизации.

Рисунок 2

Источник: TradeStation

В диаграмме индекса S & P 500, приведенной в 2001-2002 годах, первым заметным движением стал спад на рынке после катастроф 11 сентября. Последовательный отскок в третьей неделе сентября, когда 15-дневная скользящая средняя стала быстрее, чем 30-дневная скользящая средняя. Но имейте в виду, что подтверждение с 30-дневного индикатора более консервативно, поэтому он гарантирует среднему покупателю и держателю, что эта тенденция действительно изменилась. Посмотрите внимательно, насколько хорошо повороты в 15-дневной скользящей средней выстраиваются в очередь с поворотами в ценовом действии.

Эта идея нарушения тренда в цене может быть рассмотрена под другим углом. Мартин Принг, известный техник и автор, отметил это в своих работах:

«Если серия, такая как медленная 30-дневная TRIX, перекуплена, но все еще сплачивается, то нарушение тренда в цене почти наверняка приведет к или соответствовать пику в TRIX.Это потому, что нарушение линии тренда сигнализирует о перерыве в восходящем импульсе. За прохождением последует либо снижение, либо временное боковое движение. В обоих случаях это означает, что дополнительный импульс роста, необходимый для продвижение TRIX больше не доступно ».

Если мы внимательно рассмотрим некоторые другие индикаторы импульса, такие как стохастик или цена ROC, мы найдем аналогичную модель.

TRIX - один из лучших индикаторов разворота и импульса в нашем ежедневном арсенале.

Помните, что это ваши деньги - вкладывайте это с умом.