Интеллектуальное бета-инвестирование или расширенная индексация - это стратегия, которую предпочитают менеджеры денег, которые хотят воспользоваться пассивным управлением, в то время как настраивают базовый индекс, чтобы извлечь выгоду из воспринимаемой неэффективности или возможностей. Биржевые фонды (ETF), использующие стратегии интеллектуальной беты, составляли более 500 миллиардов долларов США по состоянию на 16 августа 2016 года, и они продолжают расти в популярности.

Семейство ETFs семейства iShares от BlackRock Inc. является крупнейшим в отрасли с общим объемом активов в размере 800 млрд. Долл. США по состоянию на 2015 год (AUM), а BlackRock также является лидером в области смарт-бета-ETF. Управляющий деньгами имеет более 40 различных фондов в своем смарт-бета-линейке, которые используют несколько стратегий, таких как дивиденды, импульс, размер и качество. Как и многие ETFs iShares, эти средства часто поступают со сверхнизкими коэффициентами расходов и надежными долгосрочными рекордами.

iShares Выбрать дивиденды ETF

iShares Выбрать дивиденды ETF (DVY DVYiSh Sel Div94. 76-0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является крупнейшим смарт-бета-ETF компании с общим объемом активов более $ 16 млрд. по состоянию на 29 августа 2016 года, и это один из самых высоких рейтингов. С середины 2003 года фонд в среднем в среднем составлял 8% годовых и имеет самый высокий пятизвездочный рейтинг Morningstar.

Select Dividend ETF склоняет традиционный фондовый индекс акций, сосредоточившись на 100 высококачественных наименованиях, которые имеют минимальную пятилетнюю историю стабильных и растущих дивидендов. Его расход на 0,39% немного высок, но исторически этот фонд доставлен.

iShares Edge MSCI Минимальная волатильность США ETF

Инвесторы, стремящиеся генерировать превосходные доходности с корректировкой с учетом риска, предпочитают портфели минимальной волатильности, предназначенные для обеспечения доходности долевого капитала со средним уровнем риска. $ 14 млрд. IShares Edge MSCI Минимальная волатильность США ETF (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) также несет пятизвездочный рейтинг Morningstar, тогда как генерируя 16% среднегодовой доход с момента создания фонда в 2011 году.

Этот фонд предназначен для акций, которые исторически демонстрировали более низкие характеристики риска, чем более широкий рынок. Фонды с минимальной волатильностью, как правило, обеспечивают некоторую защиту от недостатков в периоды неопределенности, что также может ограничить потенциал роста.

iShares Edge MSCI Минимальная волатильность Глобальный ETF

iShares Edge MSCI Минимальная волатильность Глобальный ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 >) разделяет аналогичную стратегию с ETF по минимальной волатильности США, но она нацелена на компании по всему миру. Фонд по-прежнему был почти 60% инвестирован в США по состоянию на 29 августа 2016 года, но он занимает значительные позиции в таких странах, как Япония, Китай и Швейцария.Как и его отечественный аналог, он имеет пятизвездочный рейтинг Morningstar и коэффициент чистой стоимости 0,2%. iShares Core High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) фокусируется на как дивидендная доходность, так и качество. Это довольно скудный портфель, состоящий из примерно 75 имен, которые были отобраны для финансового здоровья. Фонд начинается с скрининга на акции с выплатой дивидендов с качественными характеристиками, такими как поддержание широкого рва или сильного баланса. Он исключает из портфеля инвестиционные трасты с высоким риском (REIT), а затем выбирает 75 лучших компаний по дивидендной доходности. 3. Дивидендная доходность фонда на 2% легко лидирует на уровне 2,1% от индекса Standard & Poor's (S & P) 500, предоставляя акционерам 13% среднегодовой доход с начала 2011 года.

iShares Edge MSCI USA Фактор качества ETF

Ориентирующиеся на качество компании могут быть немного двусмысленным понятием, но процесс, используемый iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) до сих пор добилось твердых результатов. Фонд фокусируется на именах с малой капитализацией и крупной капитализацией, которые демонстрируют сильные фундаментальные факторы качества, такие как высокая доходность капитала (ROE), чистые балансы с низкой задолженностью и рост твердых доходов. Бета-версия фонда 0,92 предлагает портфель с более низким, чем средний риск, а его 12% среднегодовой доход с момента его создания превысил S & P 500.