Рынок акций США недавно вышел из области коррекции, но он все еще нестабилен. По состоянию на 12 февраля 2016 года индекс S & P 500, один из основных эталонных индексов, отслеживающих акции США с большой капитализацией, снизился на 8. 77% с начала года (с начала года). Инвесторы ищут способы хеджирования волатильности при сохранении диверсифицированной корзины активов. Эти два биржевых фонда (ETFs) предоставляют хеджирование на фондовом рынке США с большой капитализацией.

PowerShares S & P 500 Портфель портфелей с пониженным рейтингом

Портфолио PowerShares S & P 500 Downside Hedged Portfolio (NYSEARCA: PHDG PHDGPwrShs Actv Mng26. 81 + 0. 03% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) является активно управляемым ETF, который стремится обеспечить положительную отдачу на падающих и растущих рынках, не связанных с широким рынком акций или рынков с фиксированным доходом. Для достижения этой цели он реализует основанную на правилах количественную стратегию для отслеживания общей эффективности индекса S & P 500 Dynamic VEQTOR Index, эталонного индекса фонда. Фонд инвестирует в обыкновенные акции, включающие индекс S & P 500, чикагские фондовые биржи (CBOE), связанные с ценными бумагами и инструменты денежного рынка.

Фьючерсы на индекс волатильности CBOE (VIX) являются подразумеваемой преградой для рыночных спадов, поскольку фьючерсы, как правило, отрицательно коррелируют с индексом S & P 500 и обеспечивают положительную доходность на понижающихся рынках. Управляющий фондом контролирует ассигнования фонда и изменяет их на основе предопределенных правил. Фонд может также выиграть на рынках. По мере снижения уровня волатильности фонд сокращает свое распределение на фьючерсы VIX и увеличивает свои ассигнования в акциях, включая фьючерсные контракты S & P 500 и S & P 500.

По состоянию на 12 февраля 2016 года портфель хеджированных портфелей PowerShares S & P 500 Downside Hedged Portfolio имеет чистые активы в размере 343 долл. США. 2 миллиона с 507 запасами. Пять крупнейших холдингов фонда - 15. 37% в CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index. Будущее истекает в марте 2016 года, 13. 29% в индексе волатильности CBOE. Истекает в марте 2016 года, 2. 23% в Apple, 1. 72 % в индексе волатильности CBOE Будущее истекает в феврале 2016 года и 1. 72% в Microsoft.

По состоянию на 31 января 2016 года фонд имеет 12-месячный доход 1,7%. Он имеет высокий коэффициент оборачиваемости 478% по состоянию на 31 октября 2015 года, но он взимает низкий годовой коэффициент чистого расхода в размере 0,4% по сравнению с 0,85% в среднем по длинным / коротким фондам акций.

По состоянию на 12 февраля 2016 года фонд проделал хорошую работу по хеджированию против риска снижения. ЕФО снизился на 3,3% с начала года и превзошел индекс S & P 500 почти на 5%. За последние три месяца фонд снизился на 3,1% и опередил индекс S & P 500 более чем на 5%.

Янус Волатильность Хвост риск Hedged Large Cap ETF

Янус Волатильность Хвост Хеджирование Большой Cap ETF (NYSEARCA: TRSK) торгуется только около двух лет.Этот ETF стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие эффективности VelocityShares Tail Risk Hedged Large Cap Index. Он хеджирует против крупных шагов на фондовых рынках, инвестируя по меньшей мере 80% своих общих чистых активов в ETF, включая базовый индекс. Кроме того, он может инвестировать до 20% своих чистых активов в производные финансовые инструменты. Фонд корректируется ежедневно в зависимости от ходов в краткосрочных фьючерсах VIX.

По состоянию на 12 февраля 2016 года фонд имеет общие чистые активы в размере 14 долларов США. 3 миллиона и имеет шесть холдингов, которые включают в себя несколько ETF, отслеживающих индекс S & P 500 и производные, связанные с его базовым индексом. По состоянию на 30 ноября 2015 года фонд имеет коэффициент оборота в размере 11%. Он покрывает коэффициент среднего коэффициента чистой прибыли ниже среднего, составляющий 0,71%.

По состоянию на 12 февраля 2016 года фонд снизился на 4,9% с начала года, а индекс S & P 500 снизился на 8,1% за тот же период. За последние три месяца фонд закончился лишь на 6,7%, а индекс S & P 500 снизился на 8,34%.