Полосы Боллинджера измеряют, насколько безопасность может растягиваться выше или ниже, прежде чем противоположная сила, скорее всего, вызовет разворот, возвращая цену к центральному значению i. е. скользящее среднее, используемое для построения индикатора. Взаимодействие между ценой и группами создает различные торговые модели, делая это незаменимым инструментом в построении надежной прибыли. (Начало работы с: Основы полос Боллинджера ).

Давайте более подробно рассмотрим «Бокс», образец вероятности Боллинджера с высокой вероятностью, который появляется на всех ликвидных ценных бумагах, добавляя технические фильтры, которые спрашивают, стоит ли рисковать, и если да, то что быть самой выгодной ценой входа. В то время как мы сосредоточимся на ежедневных шаблонах, торговцы с быстрыми пальцами могут также применять эти правила к 60-минутным графикам, а таймеры рынка могут использовать их для оценки недельных графиков. (Чтобы узнать больше, см. Шаблоны подсветок для клавишных линий, которые следует соблюдать с полосами Боллинджера ).

Торговля Коробкой

Полосы Боллинджера часто поворачиваются боком в горизонтальные диапазоны после фазы тренда, ограничивая движение цены в обоих направлениях и создавая шаблоны ящиков, которые выдают торговые сигналы с обеих сторон. Это сжатие хорошо работает со стратегией, которая занимает противоположные позиции, когда цена опускается до нижней полосы или поднимается до верхней полосы. Эффекты Box лучше всего работают при поддержке других технических индикаторов - поскольку потенциал вознаграждения ограничен - и стимулирующие трейдеры максимизируют прибыль за счет тщательного отбора и агрессивного управления.

Intel (INTC INTCIntel Corp46. 34-1. 61% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отступает от 38 в декабре после выхода на многолетний максимум. Нижняя полоса становится более высокой, в то время как откат проверяет 50-дневную EMA (1), поддерживая вход с низким уровнем риска, с остановкой при двухдневном минимуме. (Чтобы узнать больше, см .: Стратегии и приложения за 50-дневной EMA ). На данный момент мы не знаем, продолжает ли безопасность повышаться или входит в торговый диапазон. Теперь прибыль должна быть взята агрессивно в одном из трех пунктов: средняя по центру, предыдущая высокая или верхняя полоса (2). Нам также нужна трейлинг-стоп, чтобы защитить торговлю, выйдя, если она печатает минимум 2 или 3 дня.

Первый отскок завершился около предыдущего максимума, вызвав снижение, которое устанавливает дополнительные бокс-игры до начала нового нисходящего тренда. Следующая торговля идет в нижней горизонтальной полосе (3), что дает разворот, как только он попадает на границу. Оборот также происходит при поддержке предшествующего диапазона и 50-дневной EMA, подтверждающей сигнал покупки. Коробчатые характеристики также влияют на потенциал вознаграждения, потому что тренд линии падения максимума составляет чуть более двух точек прибыли, а скользящая средняя, ​​всегда мертвая точка, обозначает естественный барьер, требующий трейлинг-стопа, когда растущая цена приближается к 36.50.

Рассчитайте соотношение вознаграждение / риск перед тем, как совершить сделку с коробкой. Возьмите сделку, когда прогнозируемый вход и выход приведут к соотношению вознаграждения / риска 3: 1 или выше. Оцените вознаграждение от входа, чтобы выйти на наиболее вероятный барьер, будь то верхняя полоса, предыдущая высокая, трендовая линия или средняя скользящая средняя. (Узнайте больше о вычислении риска и вознаграждения). Измерьте риск от входа до остановки, помещенного чуть ниже поддержки диапазона. В этом случае решение о торговле или передаче сводится к цене входа в пределах двух баров, которые создают разворот. Запись под 35. 50 поддерживает торговлю, даже если она вынуждена выйти из скользящей средней, в то время как запись выше этого уровня не делает.

Фибоначчи и ящик

Первый встречный поворот после окончания тренда часто печатает более широкий диапазон, чем последующие колебания, что позволяет размещать сетку Фибоначчи, которая добавляет еще один уровень подтверждения сигнала разворота полосы. (Для получения дополнительной информации: Размещение фибоначчи сетки является ключом к вашей торговой стратегии ). Ищите выравнивание между. 618 или. 786 и горизонтальную полосу, чтобы сигнализировать об обратном и встречном входе. Эти шаблоны могут сохраняться в течение длительного времени, поэтому не бойтесь делать сделки после третьего или четвертого теста гармоники.

Yahoo (YHOO) заканчивается после трехмесячного нисходящего тренда и отскакивает до 37 (1). Сетка Фибоначчи, размещенная над этой встречной разверткой, определяет ценовое действие в течение следующих 4 месяцев, что приводит к 3-кратным разворотам (2, 4, 6). 786 и нижней горизонтальной полосой. Первая и третья сделки достигают верхней и верхней горизонтальных полос (3, 7), тогда как вторая сделка стоит выше средней скользящей средней (5), которая также выровнена с 50-дневной EMA. Короткая продажа хорошо работает после первой длинной позиции (3), но после третьего (7) она терпит неудачу, что дает новый восходящий тренд.

The Bottom Line

Боллинг-полоса Боллинджера создают выгодные возможности, когда тенденции уступают место хорошо организованным торговым диапазонам, которые заставляют полосы выравниваться по горизонтали.