Теоретически торговля трендами проста. Все, что вам нужно сделать, это продолжать покупать, когда вы видите, что цена растет выше и продолжает продаваться, когда вы видите, что она падает ниже. Однако на практике гораздо труднее сделать это успешно. Наибольший страх перед тренд-трейдерами затягивается слишком поздно, то есть в момент истощения. Тем не менее, несмотря на эти трудности, торговля трендами, вероятно, является одним из самых популярных стилей торговли, потому что, когда тренд развивается, будь то на краткосрочной или долгосрочной основе, он может длиться часами, днями и даже месяцами.

Учебное пособие : Правила торговли на Форекс
Здесь мы рассмотрим стратегию, которая поможет вам в правильном направлении с четкими входами и выходами. Эта стратегия называется скользящей средней MACD-комбо. (Для чтения в фоновом режиме см. A Primer On MACD .)

Обзор
Комбинированная стратегия MACD включает в себя использование двух наборов скользящих средних (MA) для настройки:

• 50 простая скользящая средняя (SMA) - сигнальная линия, которая запускает сделки
• 100 SMA - дает четкий сигнал тренда

Фактический период времени SMA зависит от графика, который вы используете, но эта стратегия работает лучше всего на почасовых и дневных графиках. Основной предпосылкой стратегии является покупка или продажа только тогда, когда цена пересекает скользящие средние в направлении тренда. (Чтобы узнать больше, прочитайте учебник Moving Averages .)

Правила для длительной торговли

1. Подождите, пока валюта будет торговаться выше 50 SMA и 100 SMA.
2. Как только цена сломается выше ближайшего SMA на 10 пунктов или больше, введите длинный, если MACD переместился на положительный в течение последних пяти баров, в противном случае дождитесь следующего MACD-сигнала.
3. Установите начальную остановку с минимумом на пять бар от входа.
4. Выйти из половины позиции в два раза; переместите стоп на безубыточность.
5. Выход второй половины, когда цена ломается ниже 50 SMA на 10 пунктов.

Правила для короткой торговли
Подождите, пока валюта будет торговаться ниже 50 SMA и 100 SMA.

1. Как только цена сломается ниже ближайшего SMA на 10 пунктов или больше, введите короткий, если MACD переместился на отрицательный в течение последних пяти баров; в противном случае подождите следующий MACD-сигнал.
2. Установите начальную остановку с максимумом в пять бар от входа.
3. Выйти из половины позиции в два раза; переместите стоп на безубыточность.
4. Выход из оставшейся позиции, когда цена опускается выше 50 SMA на 10 пунктов. Не принимайте сделку, если цена просто торгуется между 50 SMA и 100 SMA.

Длинные сделки Наш первый пример на рисунке 1 для EUR / USD на часовом графике. Торговля начинается 13 марта 2006 года, когда цена пересекает как 50-часовой SMA, так и 100-часовой SMA. Тем не менее, мы не вводим сразу, потому что MACD перешел на верх над более чем пятью барами назад, и мы предпочитаем ждать второго креста с крестом MACD, чтобы войти.Причина, по которой мы придерживаемся этого правила, состоит в том, что мы не хотим покупать, когда импульс уже был на первый взгляд на некоторое время и, следовательно, может исчерпать себя.

Второй триггер происходит через несколько часов в 1. 1945. Мы входим в позицию и размещаем нашу начальную остановку на минимуме с пятью барами от входа, что составляет 1. 1917. Наша первая цель - это в два раза наш риск 28 (1. 1945-1 1917), или 56 пунктов, ставя нашу цель в 1. 2001. На следующий день цель попадает в 11 утра EST. Затем мы перемещаем нашу остановку до безубыточности и смотрим, чтобы выйти во вторую половину позиции, когда цена торгуется ниже 50-часовой SMA на 10 пунктов. Это происходит 20 марта 2006 года в 10:00 по восточному стандартному времени, когда вторая половина позиции закрыта на отметке 1. 2165 для общей торговой прибыли в 138 пунктов.

Рисунок 1: Скользящее среднее MACD Combo, EUR / USD

Источник: FXtrek Intellichart

Положительные и отрицательные колебания Почему мы не можем просто торговать крестом MACD с положительного на отрицательный? Вы можете видеть, посмотрев на EUR / USD на рисунке 2, что с 13 марта по 15 марта 2006 года произошло несколько положительных и отрицательных колебаний. Однако большая часть недостатков и даже некоторых сигналов вверх, если их принять, была бы остановлена прежде чем делать какую-либо значимую прибыль.

Почему мы не можем просто торговать скользящим средним крестом без MACD? Взгляните на рисунок 2. Если бы мы взяли сигнал пересечения скользящего среднего в сторону понижения, когда MACD был положительным, торговля превратилась бы в проигравшего.

Рисунок 2

Источник: FXtrek Intellichart

Следующий пример, показанный на рисунке 3, рассчитан на USD / JPY в суточный временной интервал. Торговля начинается 16 сентября 2005 года, когда цена пересекает как 50-дневную, так и 100-дневную SMA. Мы принимаем сигнал немедленно, потому что MACD пересекся в пределах пяти полос, что дает нам начальный уровень приблизительно 110. 95. Мы размещаем нашу начальную остановку на уровне минимума в пять бар 108. 98 и наша первая цель в два раза выше, доходит до 114. 89. Цена снижается три недели спустя 13 октября 2005 года, когда мы перемещаем нашу остановку до безубыточности и смотрим, чтобы выйти во вторую половину позиции, когда цена торгуется ниже 50-дневной SMA на 10 пипсов. Это произошло 14 декабря 2005 года в 117. 43, что привело к общей торговой прибыли в 521 пункта.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании ежедневных графиков: хотя прибыль может быть больше, риск также выше. Наша остановка была близка к 200 пунктам от нашего входа. Конечно, наша прибыль составила 521 пипс, что оказалось более чем в два раза выше нашего риска. Кроме того, трейдеры, использующие ежедневные графики для идентификации установок, должны быть гораздо более терпеливы с их профессиями, потому что позиция может оставаться открытой в течение нескольких месяцев.

Рисунок 3: Скользящее среднее MACD Combo, USD / JPY

Источник: FXtrek Intellichart

Короткие сделки
На короткой стороне мы смотрим на AUD / USD на часовых графиках назад 16 марта , 2006. Валютная пара сначала торгуется между 50- и 100-часовым SMA. Мы ожидаем, что цена сломается ниже 50-и 100-часовых скользящих средних и проверит, был ли MACD отрицательным с прошлыми пятью барами.Мы видим, что это так, поэтому мы отстаем, когда цена движется на 10 пунктов ниже, чем ближайшая SMA, что в данном случае является 100-часовой SMA. Наша начальная цена равна 0. 7349. Мы размещаем нашу начальную остановку на самом высоком максимуме последних пяти баров или 0. 7376. Это ставит наш первоначальный риск на 27 пунктов. Наша первая цель - в два раза больше риска, которая равна 0. 7295. Цель запускается семь часов спустя, и в это время мы переходим на вторую половину к безубыточности и смотрим, чтобы выйти из нее, когда цена торгуется выше 50- часовой SMA на 10 пунктов. Это происходит 22 марта 2006 года, когда цена достигает 0. 7193, принося нам в общей сложности 105 пунктов на сделку. Это, безусловно, привлекательный доход, учитывая тот факт, что мы только рискуем 27 пипсами в торговле.

Рисунок 4: Скользящее среднее MACD Combo, AUD / USD

Источник: FXtrek Intellichart

С ежедневной точки зрения мы рассмотрим еще один короткий пример в EUR / JPY, показанный на рисунке 5. Как вы можете видеть , ежедневные примеры датируются дальше, потому что, как только сформировалась четкая тенденция, она может длиться долгое время. Если бы это не так, валюта вместо этого переместилась бы в сценарий с привязкой к диапазону, где цены просто колебались бы между двумя скользящими средними.

25 апреля 2005 года мы увидели разрыв EUR / JPY ниже 50-дневного и 100-дневного SMA. Мы проверяем, что MACD также отрицательный, подтверждая, что импульс переместился в нижнюю сторону. Мы входим в короткую позицию на 10 пипсов ниже ближайшей скользящей средней (100-дневная SMA) или 137. 76. Начальная остановка находится на самом высоком максимуме прошлых пяти баров, что составляет 140. 47. Это означает, что мы рискуют 271 пипсом. Наша первая цель - двукратный риск (542 пункта) или 132. 34. Первая цель поразила чуть больше месяца спустя 2 июня 2005 года. В это время мы перемещаем нашу остановку на оставшуюся половину до безубыточности и смотрим чтобы выйти из него, когда цена торгуется выше 50-дневной SMA на 10 пунктов. Скользящая средняя пробита до верхней границы 30 июня 2005 года, и мы выходим на отметке 134. 21. Мы выходим из остальной позиции в то время для общей торговой прибыли в 448 пунктов.

Рисунок 5: Скользящее среднее MACD Combo, EUR / JPY

Источник: FXtrek Intellichart

Когда стратегия не работает
Эта стратегия далека от надежной защиты. Как и во многих стратегиях трейдинга, он лучше всего работает на валютах или временных рамках, которые хорошо развиваются. Поэтому сложно реализовать эту стратегию для валют, которые обычно ограничены диапазоном, например, EUR / GBP.

На рисунке 6 показан пример сбоя стратегии. Цена ломается ниже 50- и 100-часовой SMA в EUR / GBP 7 марта 2006 года на 10 пунктов. В то время MACD отрицателен, поэтому мы отстаем на 10 пунктов ниже скользящей средней на 0. 6840. Стоп расположен на самом высоком максимуме прошлых пяти баров, что составляет 0. 6860. Это делает наш риск 20 пипсов, это означает, что наш первый уровень прибыли-прибыли в два раза выше риска, или 0. 6800.

EUR / GBP продолжает продаваться, но недостаточно сильно, чтобы достичь уровня прибыли. Низкий ход перед валютной парой, в конце концов, возвращается обратно выше 50-часовой SMA - 0.6839. В конечном итоге разворот продолжается до нашей остановки 0. 6860, и в итоге мы теряем 20 пипсов в торговле.

Рисунок 6: Скользящее среднее MACD Combo, EUR / GBP

Источник: FXtrek Intellicharts

Заключение
Скользящая средняя стратегия MACD может помочь вам войти в тренд в самое прибыльное время. Однако трейдеры, реализующие эту стратегию, должны убедиться, что они делают это только по валютным парам, которые обычно имеют тенденцию. Эта стратегия особенно хорошо работает на майорах. Трейдеры также должны проверить силу пробоя ниже скользящей средней в точке входа. В неудачной сделке, показанной на рисунке 6, если бы мы посмотрели на средний указательный индекс (ADX) в то время, мы бы увидели, что ADX был очень низким, что указывает на то, что пробой, вероятно, не наработал достаточный импульс для продолжения движения.