Торговые системы обычно считаются сложными компьютерными программами, требующими огромных объемов данных для расчета наилучших параметров входа и выхода. Но в торговле часто самое лучшее решение - самое простое. На самом деле, одна из самых известных торговых систем даже не требует запуска компьютера. Читайте дальше, когда мы рассмотрим еженедельную систему правил и покажем вам, как эта простая система может помочь вам получить прибыль от торговли.

Прибыль из тенденции Следующее тренд - это известная концепция, лежащая в основе многих успешных торговых систем. Вероятно, первой такой системой было еженедельное правило, разработанное Ричардом Дончианом. Результаты испытаний для этой системы были опубликованы еще в 1970 году, и она была признана наиболее прибыльной системой, известной тогда.

Дончиан был назван «отцом современных методов торговли товарами» и первым управлял фондом товаров, который был доступен широкой публике. Считается, что в 50-х годах он, как полагают, разработал идею систем, следующих за трендом.

Стратегия Еженедельное правило в своей простейшей форме покупает, когда цены достигают нового четырехнедельного максимума и продаются, когда цены достигают нового четырехнедельного минимума. Новый четырехнедельный максимум означает, что цены превысили самый высокий уровень, который они достигли за последние четыре недели. Аналогичным образом, четырехнедельный новый низкий уровень означает, что цены торгуются ниже, чем в любое время за последние четыре недели. Эта система всегда на рынке, длинная или короткая. Известный просто как четырехнедельное правило (4WR), это точная система, разработанная и используемая Donchian.

Эта стратегия будет последовательно находиться на правой стороне всех больших ходов на рынке. Однако стратегия также имеет низкий процент выигрышных сделок. Проблема в том, что на большинстве рынков наблюдается тенденция примерно к трети времени. На некоторых рынках 4WR может быть прав менее 40% времени. Другие сделки обычно являются небольшими потерями, которые возникают, когда рынок консолидируется с изменчивым ценовым действием. (Подробнее см. В нашем учебном руководстве Торговые системы .)

Использование правила Four-Week В качестве примера 4WR мы можем посмотреть на Google (Nasdaq: GOOG) на рисунке 1. Это показывает типичную выигрышную длинную сделку. Когда был достигнут новый четырехнедельный максимум, GOOG был куплен; он был продан около 10 недель спустя, когда он совершил новый четырехнедельный минимум. Торговля привела к внушительному увеличению на 18%. Проблема с этой сделкой заключается в том, что она поднялась более чем на 30% в один момент и вернула почти половину прибыли, прежде чем дать сигнал продажи.

Рисунок 1: Ежедневная диаграмма GOOG с четырьмя недельными сигналами правила

Источник: // www. genesisft. com /

4WR может работать одинаково хорошо на короткой стороне. На рисунке 2 мы видим выигрышную сделку в Goldman Sachs (NYSE: GS). Эта сделка также привела к выигрышу более 18%. Но он был впереди целых 25% и был закрыт после возврата значительной части прибыли.

Рисунок 2: Ежедневная диаграмма GS, показывающая сигналы недельных правил

Источник: // www. genesisft. com /

Усовершенствование стратегии Один из способов решения проблемы пребывания в торговле слишком долго - это изменить правила выхода. Вместо того, чтобы следовать исходному 4WR для выхода из позиции, трейдеры могут выйти, когда скользящее среднее сломано. Например, применение 10-дневной скользящей средней в качестве критериев выхода на торговлю GOOG, показанное на рисунке 1, увеличило бы прибыль от этой торговли примерно на 25%. Была выбрана 10-дневная скользящая средняя, ​​так как она составляет половину входного сигнала (четыре недели - 20 торговых дней), но может использоваться любой период времени, меньший, чем входной сигнал. (Для чтения в фоновом режиме см. Учебник Скользящие средние .)

Фильтрация тренда Другое использование 4WR - это фильтр тренда на общем рынке. Для многих трейдеров может быть сложной задачей определить, является ли рынок бычьим или медвежьим на краткосрочной основе. Применение 4WR позволяет трейдерам объективно определять тренд. Если самый последний сигнал на рынке в этой системе - покупка, трейдер может быть уверен, что рынок находится в восходящем тренде. Downtrends можно определить как время, когда последний сигнал 4WR был продан; Другими словами, рынок сделал новый четырехнедельный минимум в последнее время, чем новый четырехнедельный максимум. Используя 4WR в качестве фильтра, трейдер будет искать, чтобы 4WR находился на сигнале покупки перед входом в новые длинные позиции. Короткие позиции будут введены только тогда, когда рынок будет продавать сигнал 4WR.

Поиск долгосрочных трендов Эта универсальная система также может применяться для определения долгосрочного тренда. Это можно сделать, применяя теорию Доу, широко используемый барометр здоровья рынка. Аналитики ищут действие в Dow Jones Transportation Average, чтобы подтвердить направление промышленного индекса Dow Jones. Когда обе средние делают новые максимумы, мы находимся на подтвержденном бычьем рынке. Новые минимумы в обоих средних показателях свидетельствуют о подтвержденном медвежьем рынке. Расхождения между средними показателями заставляют большинство аналитиков выражать осторожность в отношении этой тенденции. (Чтобы узнать больше, прочитайте учебник Dow Theory .)

Одна из проблем применения теории Доу заключается в том, что правила субъективны, в зависимости от того, как аналитик определяет новый высокий или новый минимум. Два опытных практиков могут смотреть на одни и те же диаграммы и не соглашаться на сигналы. Применение 4WR предотвращает эту возможность. Вместо того, чтобы субъективно определять новый максимум или минимум, 4WR заранее определяет, когда генерируется сигнал, и все аналитики, использующие 4WR, придут к такому же выводу.

Заключение 4WR отлично дополняет панель инструментов любого трейдера. Все трейдеры должны рассмотреть возможность адаптации 4WR к их стилям торговли. Имейте в виду, что за четыре недели нет ничего волшебного. Трейдеры могут использовать сигналы, основанные на более коротких или более длинных таймфреймах. Сигналы входа и выхода могут быть асимметричными, например, ввод сигналов 4WR, но выход на двухнедельные новые минимумы. Как отмечено, скользящие средние также могут использоваться для генерации выходных сигналов.4WR можно комбинировать с индикаторами, такими как индекс относительной силы или расходимость конвергенции скользящей средней, как фильтр на этих сигналах. Возможные применения 4WR ограничены только воображением трейдера, поэтому немного экспериментируйте и узнайте, какая система дает наилучшие результаты для вас.