a:

Инвесторы могут использовать несколько базовых понятий из количественного анализа, таких как стандартное отклонение и бета, для оценки возможных инвестиций. Стандартное отклонение и бета активов часто можно найти в Интернете. Количественный анализ использует математическое и статистическое моделирование для оценки прошлого и возможного будущего - эффективности инвестиций.

Стандартное отклонение - это мера диапазона возвратов инвестиций вокруг среднего значения возврата этого актива. Стандартное отклонение может обеспечить показатель исторической волатильности актива, который может дать представление о будущей волатильности актива. Стандартное отклонение является, по существу, мерой риска. Более высокое стандартное отклонение доходности актива означает, что актив может совершать более крупные колебания цен. Более высокий коэффициент волатильности также имеет более высокий шанс сделать большой шаг вверх. Инвестор может захотеть включить активы более высокого риска в более крупный портфель, чтобы улучшить общий доход, в зависимости от толерантности к риску этого инвестора.

Другим количественным понятием, которое инвесторы могут использовать, является мера бета-тестирования. Бета обеспечивает меру волатильности актива по сравнению с рынком в целом. Бета-коэффициент определяется путем линейной регрессии по доходности актива по сравнению с доходностью более крупного рынка. Бета 1 означает, что актив обычно перемещается в тандеме с рынком. Бета, превышающая 1, указывает на то, что актив сталкивается с более высокой волатильностью и делает более резкие колебания цен по сравнению с общим рынком. Бета от 0 до 1 означает, что актив обычно делает меньше движений, чем более крупный рынок. Запасы в коммунальном секторе часто имеют бета-версию менее 1. Отрицательная бета-версия означает, что актив движется обратно на рынок. Бета-коэффициент полезен для построения портфелей и позволяет легко диверсифицировать.