Оглавление:
Трейдер может использовать короткие варианты ввода несколькими способами, в зависимости от позиций, которые он хеджирует, и стратегий опций, которые он использует для хеджирования. Опцион пут на акции акций дает держателю право, но не обязательство, продавать 100 акций базового акта по цене забастовки до истечения срока размещения. Трейдер может продать ставку, чтобы получить премию самостоятельно или как часть более крупной стратегии опционов.
Стратегии хеджирования
Существует много стратегий хеджирования. Для длинной позиции в запасе или другом активе трейдер может хеджировать с помощью вертикального спреда. Эта стратегия предполагает покупку опциона «пут» с более высокой ценой исполнения, а затем продажи позиции с более низкой ценой исполнения. Положительный спрэд обеспечивает защиту между ценами на покупку купленных и проданных пакетов. Если цена идет ниже цены исполнения проданных пакетов, спред не предоставляет дополнительной защиты. Эта стратегия обеспечивает защиту от недостатков.
Эта стратегия имеет преимущества и недостатки всего лишь купленного предмета. Премия за сложенный спред сокращается на сумму проданных меньше комиссионных. В то время как опцион «пут», принадлежащий напрямую, обычно теряет стоимость из-за временного спада, вертикальный спред распространяется из-за меньшего времени распада из-за проданного предмета.
Для короткой позиции на акции трейдер может продавать вклады в покрытую стратегию. Он будет продавать в равных долях короткую позицию. Это, по сути, полная противоположность стратегии покрытого вызова, с тем же риском того, что короткая позиция акций будет отозвана, если проданный пакет истечет в деньгах.
Как фьючерсы используются для хеджирования позиции?
Фьючерсные контракты являются одной из наиболее распространенных производных, используемых для хеджирования риска. Фьючерсный контракт является договоренностью между двумя сторонами о покупке или продаже актива в определенное время в будущем по конкретной цене. Основная причина, по которой компании или корпорации используют будущие контракты, заключается в том, чтобы компенсировать их риски и ограничиться колебаниями цены.
Как трейдеры используют опционы «вне денег» для хеджирования?
Узнайте пару простых стратегий торговли опционами, которые трейдеры могут использовать для хеджирования существующей рыночной позиции и защиты прибыли или избежания потерь.
Управление рисками с помощью опций Стратегии: длинные и короткие позиции вызова и размещения
CFA Уровень 1 - Управление рисками с помощью опционных стратегий: длинный и короткий вызов и размещение позиций. Изучите различные выигрыши длинной или короткой позиции по опциям вызова и пута. Предоставляет диаграммы, демонстрирующие выигрыши каждой позиции.