a:

Трейдеры и аналитики используют коэффициент ставкой в ​​качестве индикатора рыночных настроений. Они используют взаимосвязь между спросом на опционы пут и опционов вызова, чтобы идентифицировать сигналы бычьего и медвежьего рынка. Возрастающее отношение «колл-колл» является показателем того, что инвесторы покупают больше опционов пут, чем опционы на вызовы, в то время как уменьшающееся отношение сигнализирует об обратном. Поскольку опционы «пут» - это хеджирование против ожидаемого нисходящего движения, а опционы колл - это хеджирование против бычьих рынков, это соотношение помогает выразить настроение трейдеров в целом.

Вычисление отношения «покойный звонок»

Базовый расчет для коэффициента put-call может быть выполнен легко: разделите общий объем опциона «пут» на общий объем опциона. Тем не менее, данные о ставках могут быть извлечены из любого количества источников, что делает прирост каждого коэффициента put-call зависимым от базового рынка. Самый большой коэффициент по ставке - это чилийская биржа опционов или CBOE. CBOE объединяет информацию в три отдельные цифры: только индексы, только акции и всего.

Например, коэффициент CBOE Equity Put / Call Ratio, отслеживаемый на бирже тикером $ CPCE, фокусируется только на отдельных опционах на акции. Соотношение «Путь / Звонок» опций CBOE ($ CPCI) также отслеживает опционы, торгуемые по основным индексам, такие как Dow Jones Industrial Average (DJIA) и S & P 500. Веб-сайт CBOE собирает данные о коэффициенте передачи вызовов для удобства посетителей из источников «считается надежным», и подобные компиляции можно найти на других крупных финансовых веб-сайтах.

Временная чувствительность технических данных значительна для краткосрочных трейдеров. По этой причине посылки и звонки отслеживаются каждые полчаса в течение торгового дня, создавая текущие итоги, которые можно отслеживать с плавностью. Обычно эта информация извлекается непосредственно из самих обменов, хотя это может варьироваться в зависимости от конкретного коэффициента передачи.