Оба канала Дончиана и полосы Боллинджера являются индикаторами волатильности, отслеживающими тренд. Они предназначены для выявления прорывов и возможных позиций перекупленности / перепроданности. Ни один из них не предназначен для использования в качестве автономных инструментов торговли. Если они используются сами по себе, каналы Дончиана воспринимаются как более рискованные, чем полосы Боллинджера.
Каналы Дончиана были разработаны Ричардом Дончианом. Он создал систему двустороннего отслеживания цен, которая проста в применении и понимании; две внешние полосы изображены как равные самому высокому и низкому минимуму для безопасности в течение заданного временного интервала, а среднее скользящее среднее расположено посередине. Каналы Дончиана имеют одинаково простую торговую систему прорыва. Если цены выше канала, покупайте долго. Если цены закроются ниже канала, продайте коротко.
Полосы Боллинджера, детище Джона Боллинджера, работают в обратном порядке; средняя скользящая средняя линия используется для построения внешних полос, а не наоборот, как с каналами Дончиана. Верхняя и нижняя полосы измеряются двумя стандартными отклонениями от скользящей средней. Это означает, что они колеблются с изменчивостью более тесно, чем внешние полосы Donchian Channels, которые могут быть затенены случайными всплесками или каплями.
Действуя в предположении, что торговля с меньшей информацией является более рискованной, каналы Дончиана более рискованны, чем полосы Боллинджера. В конце концов, трейдеры собирают информацию для снижения риска и повышения прибыльности. Стандартный метод отклонения полос Боллинджера гарантирует, что в диапазонах зафиксировано около 88-89% ценовых движений, а внешние полосы Дончиана более чувствительны. Тем не менее, все чаще наблюдается разрыв цен с полосами Боллинджера, что означает больший потенциал для ложных сигналов прорыва.
Каковы различия между полосами Боллинджера® и каналами Дончиана?
Читал о главных различиях между полосами Боллинджера и каналах Дончиана, двух технических инструментах расчета цен, используемых аналитиками и трейдерами.
Какова логика использования полос Боллинджера® в качестве индикатора волатильности?
Обнаруживает логику использования полос Боллинджера в качестве меры ценовой волатильности для безопасности и того, как группы адаптируются к изменяющимся ценовым диапазонам.
, Почему некоторые акции оцениваются в сотни или тысячи долларов, тогда как другие, так же как успешные компании имеют более нормальные цены акций? Например, как может Berkshire Hathaway быть более $ 80 000 / акция, когда акции даже более крупных компаний составляют только
, Ответ можно найти в фондовых расщеплениях - или, скорее, их отсутствие. Подавляющее большинство публичных компаний предпочитают использовать фондовые расщепления, увеличивая количество акций, находящихся в обращении на определенном множителе (например, в два раза в расчете на 2-1) и снижая свою цену акций на тот же фактор. Таким образом, компания может сохранить торговую цену своих акций в разумном ценовом диапазоне.