Во всех торговых операциях самый быстрый способ заработать много денег - это затормозить тренд на фьючерсном рынке и прокатиться на нем. Этот подход имеет два катализатора. Во-первых, торговля фьючерсами подразумевает рычаги (т. Е. Вы вносите небольшую часть стоимости контракта при входе в сделку), а во-вторых, когда рынок парит или обманывает, много денег можно сделать быстро. Конечно, это хорошие новости. Плохая новость заключается в том, что все может идти в другом направлении, поэтому сильный контроль над рисками является важным элементом успешной торговли фьючерсами. (Для праймера по факторам, влияющим на тренды, проверьте 4 фактора, которые определяют тенденции рынка .)
Этот кусок не попадет в ничтожество управления рисками и управления капиталом. Скорее всего, это просто сделает случай выявления и торговли в соответствии с первичным трендом данного рынка.

В начале
Давным-давно, примерно в то время, когда появились персональные компьютеры, системы слежения за трендом, которые «всегда были в» - i. е. , всегда держащие длинную или короткую позицию во все времена - были довольно популярны и могли быть полезными. Тогда рынок мог бы направить хорошие пути, прежде чем многие люди поймут, что происходит. Сегодня рыночная информация настолько доступна и распространяется так быстро, что упрощенная тенденция не обязательно является жизнеспособной альтернативой, как самостоятельный подход к торговле.

Аналогичным образом, многочисленные «всплески» и длинные отрезки некритичного ценового действия делают чистый «всегда в» тренд-подход менее оптимальным с точки зрения доходности. И тогда всегда есть эмоциональный «износ», который приходит с тем, что уходит много неудачных попыток по пути, ожидая нескольких действительно больших выигрышных торгов, чтобы получить большую часть общей прибыли. В результате очень немногие трейдеры по-прежнему очень сильно полагаются на «всегда в» трендовом методе.

Тем не менее, как оказалось, существуют сильные преимущества для использования методов отслеживания трендов, особенно когда они используются в основном как фильтр. Применение метода отслеживания трендов в качестве фильтра может позволить трейдеру сохранить свой капитал в тех областях, которые имеют наибольшую вероятность максимизации прибыли.

Отличие «фильтра тренда» от «торгового сигнала»
Целью любого индикатора следующего тренда является просто объективное обозначение текущего тренда как вверх, так и вниз, а в некоторых случаях, возможно, как не имеющее тенденций. На самом деле нет прогноза, встроенного в любой индикатор тенденции. Данный метод не говорит нам, что тренд будет вверх (или вниз) завтра, только то, что он вверх (или вниз) по состоянию на данный момент. Таким образом, инвесторы все еще должны знать о возможности для whipsaws.

Если смотреть таким образом, акт назначения данной безопасности как находящейся в восходящем тренде или нисходящем тренде отличается от генерирования определенного сигнала «покупать» или «продавать».Таким образом, только потому, что трейдер обозначает тренд, поскольку «вверх» не обязательно означает, что он должен удерживать длинную позицию. Тем не менее, это означает, что он должен не удерживать короткую позицию. Другими словами, основная функция фильтра, зависящего от тренда, может быть не столько в том, чтобы сообщать вам, что делать, а в том, чтобы сказать вам, что не делать. (Узнайте, как определить точку опоры, из которой появится новое движение в Найти тенденцию с частичной ретрассией .)

Следящие за последними фильтрами в действии
Давайте рассмотрим один пример простой фильтр-тренд на фьючерсных рынках. Мы будем обозначать тренд как «вверх», если выполняются следующие два условия:

1. 10-дневная скользящая средняя больше, чем 30-дневная скользящая средняя;
2. Последняя близость выше 200-дневной скользящей средней.

Если оба условия выполнены, то трейдер в этом примере рассмотрит только вопрос о длительной торговле и полностью избежит торговли с короткой стороны.

На обратной стороне мы будем обозначать тренд как «вниз», если выполняются следующие два условия:

1. 10-дневная скользящая средняя ниже 30-дневной скользящей средней и;
2. Последняя близость ниже 200-дневной скользящей средней.

Если оба условия выполнены, то трейдер в этом примере будет рассматривать только сделку с коротким оборотом и полностью избегать торговли с длинной стороны.

На рисунке 1 показан один пример рынка с использованием этого фильтра. Представленная диаграмма фактически представляет собой биржевой фонд, который эмулирует рынок фьючерсов. Этот тип ETF может выступать в качестве хорошего прокси-сервера для данного рынка фьючерсов, поскольку на рынке фьючерсов не существует никаких контрактов. (См., Как ETF могут выполнять определенные стратегии в Как использовать ETF в своем портфолио .)

Рисунок 1 - Использование простых тренда для фильтра для тенденции рынка

Источник - ProfitSource by HUBB < Первый индикатор фильтра, показанный на рисунке 1, отмечает, что 10-дневная скользящая средняя превышает 30-дневную скользящую среднюю, а также то, что цена закрытия выше 200-дневной скользящей средней. На этом этапе тренд обозначается как «вверх», и до дальнейшего уведомления трейдер может рассмотреть вопрос о вхождении в длинную позицию, но не должен абсолютно не рассматривать возможность вхождения в короткую позицию, поскольку это будет означать «борьбу с трендом».

Второе указание («No Trend, No Positions») просто указывает на отсутствие объективной первичной тенденции. На этом этапе трейдер просто оставил бы в стороне этот рынок до тех пор, пока не будет создана новая тенденция. (Научитесь идентифицировать вещи, которые могут повлиять на ваши инвестиции в будущем. Не пропустите

Взятие глобальных тенденций макроса в банк .) Следующая новая тенденция вновь устанавливается на верхнем уровне. спустя несколько недель. Следующее указание «нет тенденции» после этого не происходило в течение примерно пяти месяцев. В течение всего этого времени трейдер ориентировался бы исключительно на длинную сторону рынка. Поскольку все ценовые провалы за это время были относительно неглубокими и недолговечными, большинство трейдеров, которые пытались сыграть короткую сторону рынка в течение этого времени, скорее всего, столкнулись с цепочкой убыточных сделок.Трейдер, который сосредоточился исключительно на длинной стороне рынка, основываясь на простейшем фильтре-тренде, не только пользовался наибольшей вероятностью зарабатывать деньги благодаря сосредоточению внимания на первичном тренде, но и избегал эмоционального и финансового истощения любого встречного тренда сделок.

Нижняя линия

«Правила», используемые в нашем примере, не предназначены для создания полной торговой системы. Единственная цель этих правил заключается в том, чтобы трейдер сосредоточился на направлении цены, которое в настоящее время демонстрирует наибольшую силу. Другими словами, фильтрация тренда является лишь одной, хотя и очень полезной, частью торговой головоломки. Трейдер, использующий фильтр, подобный тому, который приведен в нашем примере, по-прежнему должен учитывать конкретные правила покупки и продажи, должен определить, сколько контрактов купить или продать коротко, и определить, где разместить остановки и т. Д.
Тем не менее, трейдер, который может сосредоточить свой капитал и внимание на сильных трендовых ситуациях, значительно повышает вероятность получения прибыли на фьючерсных рынках в долгосрочной перспективе.

Для соответствующей информации взгляните на

Ведущие экономические индикаторы предсказывают тенденции рынка .