Отказ от влиятельной скользящей средней (MA) - это общая торговая настройка, используемая активными трейдерами. Стратегия проста в настройке, и для начала вам понадобится только базовый набор диаграмм. После того, как вы настроите настройки диаграммы, осталось только найти безопасность для торговли. В этой статье будут описаны основные ценовые движения, которые сигнализируют о скользящем среднем отскоке и о том, что вы должны ожидать, если решите использовать эту торговую стратегию. (Для получения фоновых данных по этим типам индикаторов ознакомьтесь с нашим учебным пособием Moving Averages .)

Что искать
Есть три вещи, которые вы должны соблюдать, когда хотите начать торговлю используя систему скользящего среднего отскока:

1. A отойти от линии экспоненциальной скользящей средней (EMA).
2. Откат к линии EMA или через нее.
3. Бар, который разбивается вверх.

С стратегией скользящего среднего отскока вы ищете, чтобы цена падала к скользящей средней, а затем быстро продвигалась вверх. Важно помнить, что когда цена акций отходит от среднего, существует тенденция к тому, что цена вернется или даже торгуется ниже линии EMA. Как только эта коррекция будет завершена, цена снова будет выше. Это то, что называется отскоком линии EMA. (Дополнительную информацию об использовании EMA см. В разделе Изучение экспоненциально взвешенного скользящего среднего .)

Как правило, эту стратегию можно использовать на графике с любым временным интервалом, но для этой статьи мы сосредоточимся на внутридневной диаграмме OHLC с пятиминутными ценами и используем 34-периодную EMA. (Для дальнейшего чтения на диаграмме OHLC см. «Западная линия против подсвечника» .)

Пример из практики
Один пример скользящего среднего отскока можно взять из действия цены для United States Natural Газовый фонд (AMEX: UNG) 23 мая 2008 года, показанный на рисунке 1. Четкий переход от линии EMA - это все, что необходимо. Как только сильный отход от линии EMA будет замечен, вам придется ждать восстановления.

Рисунок 1

Источник: BigCharts. com

Откат действительно происходит чуть более часа спустя на рисунке 2. Нижние полосы формируются по пути вниз по мере того, как настроен отскок. Важно, чтобы вы увидели, по крайней мере, четыре бара, которые движутся к скользящей средней, потому что это обычно означает, что это истинный откат, а не только период боковых торгов.

Как вы можете видеть из приведенной ниже диаграммы, нередко видно, что цена кратковременно падает ниже МА. Поскольку существует много трейдеров, которые покупают и продают акции, редко бывает, что цена остановится точно по цене скользящей средней. (Подробнее об использовании технического анализа в активной торговле читайте Определение активной торговли и Торговля без шума .)

Рисунок 2

Источник: BigCharts.com

Как вы можете видеть, после очередного незначительного роста цена снова начинает торговаться. Мы получаем четыре последовательных нижних бара вблизи скользящей средней, поэтому будет введен заказ на покупку. Линия EMA была сломана, что вызовет определенную озабоченность, но обычно правильное направление определяется после того, как у пары более баров появится возможность развиваться.

Выход может произойти по любому из множества сценариев. Одна точка выхода срабатывает, когда цена составляет две последовательные полосы с более низкими значениями ниже скользящей средней, независимо от того, используете ли вы одноминутные или пятиминутные графики.

Анализ результатов
Торговля UNG работала хорошо. Важно помнить, что установленные критерии настраиваются и цель каждого трейдера заключается в том, чтобы войти в позицию до того, как произойдет результирующий отскок скользящей средней. Как только удалился от линии EMA, было занято более двух часов, прежде чем сделка была фактически размещена. Был незначительный откат, но в конце дня акции смогли продолжить движение вверх после отскока.

Терпение оказалось правильным шагом, потому что, наконец, после очередного движения вверх мы получаем то, что искали, - четыре последовательных нижних бара говорят нам, что коррекция действительно истинна. В случае с UNG так получилось, что четыре последовательных бара были замечены, а пятый - тот, который начинает отскок, торгуясь выше.
Некоторые трейдеры будут использовать ценовые цели или процентные прибыли, чтобы начать закрытие позиции. Хотя любой из приведенных сценариев действителен, какой из них будет выбран, будет зависеть от трейдера. В торговле UNG эта позиция длится почти два часа, а это означает, что мы следовали этой сделке более четырех часов. Не существует установленного ограничения времени на отскок, поэтому выбор процентного выигрыша для закрытия вашей торговли может означать, что вы пропустите некоторое движение вверх. Стратегия скользящего среднего отражения используется только для обнаружения и захвата движения после восстановления; нет никакого способа узнать, насколько выше движение будет продолжаться. (Подробнее об использовании целевых показателей цены в Целевые цены с оценками .)

Заключение
Стратегия скользящего среднего отскока имеет важные проверки, встроенные в нее, чтобы защитить трейдеров от слишком раннего наступления подпрыгивать. Конечно, нет идеальных сценариев, и, действительно, есть шанс, что отскок может произойти после того, как будут видны только два или три бара.

Трейдеры будут стремиться к тому, чтобы цены были значительно выше, за этим обычно следует быстрое получение прибыли. Это получение прибыли - это восстановление, которое мы видим, когда цена вернется и, возможно, даже торгуется через EMA.

EMA дает нам платформу или трамплин, где цена будет прыгать. Обычно, если цена продолжает расти, она не будет торговаться ниже EMA очень долго - это важная тема этой системы. Будет переход от EMA, если начальный ценовой ход действительно оправдан.

Важно помнить, что нет никакого способа узнать, насколько выше будет отскок, так что торговля соответственно.

Для получения дополнительных торговых стратегий, включающих скользящие средние, прочитайте Moving Average Explosions , Скользящее среднее MACD Combo и Конверсии с оборотным средством: уточнение популярного инструмента торговли .