При использовании алгоритмической торговли трейдеры доверяют свои с трудом заработанные деньги на используемое ими торговое программное обеспечение. Правильная часть программного обеспечения компьютера очень важна для обеспечения эффективного и точного исполнения торговых заказов. Неисправное программное обеспечение, или одно без необходимых функций, может привести к огромным потерям. В этой статье рассматриваются ключевые моменты, которые следует учитывать при выборе правильного программного обеспечения для алгоритмической торговли. (Подробнее см.: Основы алгоритмической торговли: понятия и примеры.)

Быстрый переход к алгоритмической торговле

Алгоритм определяется как определенный набор пошаговых инструкций для выполнения конкретной задачи. Будь то простая, но захватывающая компьютерная игра, такая как Pac-Man или электронная таблица, которая предлагает огромное количество функций, каждая программа следует определенному набору инструкций на основе базового алгоритма.

Алгоритмическая торговля - это процесс использования компьютерной программы, которая следует за определенным набором инструкций для размещения торгового заказа. Цель алгоритмической торговой программы состоит в том, чтобы динамически идентифицировать прибыльные возможности и размещать сделки для получения прибыли со скоростью и частотой, которые невозможно сопоставить с торговцем людьми. Учитывая преимущества более высокой точности и быстродействующей скорости выполнения, торговые операции, основанные на компьютерных алгоритмах, приобрели огромную популярность. (Более подробно см .: «За и против автоматизированных торговых систем».)

Кто использует алгоритмическое торговое программное обеспечение?

В алгоритмической торговле доминируют крупные торговые фирмы, такие как хедж-фонды, инвестиционные банки и собственные торговые фирмы. Учитывая богатую доступность ресурсов из-за их большого размера, такие фирмы обычно создают собственное собственное торговое программное обеспечение, в том числе крупные торговые системы с выделенными центрами обработки данных и вспомогательным персоналом.

На индивидуальном уровне опытные частные трейдеры и трюки используют алгоритмическую торговлю. Собственные трейдеры, которые менее разбираются в технологиях, могут приобретать готовое торговое программное обеспечение для своих алгоритмических торговых потребностей. Программное обеспечение предоставляется их брокерами или приобретается у сторонних поставщиков. Quants хорошо знают как торговое, так и компьютерное программирование, и сами разрабатывают торговое программное обеспечение. (Более подробно см .: Quants: Что они делают и как они эволюционировали.)

Алгоритмическое торговое программное обеспечение - Построить или купить?

Существует два способа доступа к алгоритмическому программному обеспечению: сборка или покупка.

Приобретение готового программного обеспечения обеспечивает быстрый и своевременный доступ, а создание собственного позволяет полностью гибко настраивать ваши потребности. Автоматическое торговое программное обеспечение часто дорого стоит покупать, и оно может быть заполнено лазейками, которые, если их игнорировать, могут привести к потерям.Высокие затраты могут отнять реалистичный потенциал прибыли от вашего алгоритмического торгового предприятия. С другой стороны, построение алгоритмического программного обеспечения для торговли по собственному усмотрению требует времени, усилий и глубоких знаний, и это, возможно, не является надежным.

Риск, связанный с автоматической торговлей, очень высок, что может привести к большим потерям. Независимо от того, решите ли вы купить или построить, важно знать основные функции.

Основные характеристики алгоритмического торгового программного обеспечения

• Доступность рынка и данные компании : Все торговые алгоритмы предназначены для работы с рыночными данными и ценовыми котировками в реальном времени. Несколько программ также настроены для учета данных основных фондов компании, таких как коэффициенты EPS и PE. Любое программное обеспечение для алгоритмического трейдинга должно иметь фид данных в режиме реального времени, а также фид данных компании. Он должен быть доступен как встроенный в систему или должен иметь положение, позволяющее легко интегрироваться из альтернативных источников.
• Возможность подключения к различным рынкам: Трейдеры, которые хотят работать на разных рынках, должны отметить, что каждый обмен может предоставить свой фид данных в другом формате, таком как TCP / IP, Multicast или FIX. Ваше программное обеспечение должно иметь возможность принимать каналы разных форматов. Другой вариант - обратиться к сторонним поставщикам данных, таким как Bloomberg и Reuters, которые объединяют рыночные данные с разных бирж и предоставляют их в едином формате для конечных клиентов. Алгоритмическое торговое программное обеспечение должно иметь возможность обрабатывать эти агрегированные фиды по мере необходимости.
• Задержка : наименьшее слово этого списка является самым важным фактором для торговли алго. Задержка - это временная задержка, введенная при перемещении точек данных из одного приложения в другое. Рассмотрим следующую последовательность событий. Это займет 0. 2 секунды, чтобы ценовая котировка прибыла из биржи в центр обработки данных вашего программного обеспечения (DC), 0,3 секунды от центра обработки данных, чтобы добраться до вашего торгового экрана, 0,1 секунды для вашего торгового программного обеспечения для обработки этого полученная цитата, 0. 3 секунды для ее анализа и размещения торговли, 0. 2 секунды для вашего торгового заказа, чтобы связаться с вашим брокером, 0. 3 секунды, чтобы ваш брокер направил ваш заказ на биржу.

Общее время, прошедшее = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = Всего 1. 4 секунды.

В сегодняшнем динамичном мире торговли первоначальная ценовая котировка несколько раз изменилась бы за этот 1. 4-секундный период. Эта задержка может сделать или сломать ваше алгоритмическое торговое предприятие. Нужно сохранить эту задержку до минимально возможного уровня, чтобы обеспечить вам самую актуальную и точную информацию без какого-либо промежутка времени.

Задержка сократилась до микросекунд, и каждая попытка должна быть сделана так, чтобы поддерживать ее как можно ниже в торговой системе. Несколько мер включают в себя возможность прямого подключения к обмену для получения данных быстрее, устраняя поставщика между ними; путем улучшения вашего торгового алгоритма, чтобы он занимал меньше 0. 1 + 0. 3 = 0. 4 секунды для анализа и принятия решений; или путем исключения брокера и прямого отправки сделок на биржу, чтобы сохранить 0.2 секунды.

• Конфигурируемость и настройка : Большинство алгоритмических торговых программ предлагает стандартные встроенные торговые алгоритмы, такие как те, которые основаны на кроссовере 50-дневной скользящей средней (MA) с 200-дневной МА. Трейдер может захотеть поэкспериментировать, переключившись на 20-дневную МА с 100-дневной МА. Если программное обеспечение не предлагает такую ​​настройку параметров, трейдер может быть ограничен встроенными фиксированными функциональными возможностями. Независимо от того, покупаете или строите, торговое программное обеспечение должно иметь высокую степень настройки и настраиваемости.
• Функциональность для написания пользовательских программ : Matlab, Python, C ++, JAVA и Perl - это общие языки программирования, используемые для написания программного обеспечения для торговли. Большинство торговых программ, продаваемых сторонними поставщиками, предлагает возможность создавать собственные собственные программы. Это позволяет трейдеру экспериментировать и использовать любую торговую концепцию, которую она разрабатывает. Программное обеспечение, которое предлагает кодирование на языке программирования по вашему выбору, очевидно, предпочтительнее. (Дополнительные сведения см. В разделе «Кодирование торговых систем: введение.)
• Функция проверки образцов в исторических данных : Моделирование повторного тестирования включает в себя тестирование торговой стратегии по историческим данным. Он оценивает практичность и прибыльность стратегии по прошлым данным, удостоверяя ее на успех (или неудачу или любые необходимые изменения). Эта обязательная функция также должна сопровождаться наличием исторических данных, на которых может выполняться бэктестирование.
• Интеграция с торговым интерфейсом : Алгоритмическое торговое программное обеспечение автоматически размещает сделки в зависимости от наличия желаемых критериев. Программное обеспечение должно обладать необходимой связью с сетью брокеров (-ов) для размещения торговли или прямого подключения к обмену для отправки торговых заказов.
• Интеграция Plug-n-play : трейдер может одновременно использовать терминал Bloomberg для анализа цен, брокера для размещения сделок и программы Matlab для анализа тенденций. В зависимости от индивидуальных потребностей алгоритмическое торговое программное обеспечение должно иметь легкую интеграцию с plug-n-play и доступные API-интерфейсы в таких широко используемых торговых инструментах. Это обеспечивает масштабируемость, а также интеграцию.
• Независимое от платформы программирование: Для нескольких языков программирования нужны специальные платформы. Например, некоторые версии C ++ могут работать только в определенных операционных системах, в то время как Perl может работать во всех операционных системах. При создании или покупке торгового программного обеспечения предпочтение следует отдавать торговому программному обеспечению, которое не зависит от платформы и поддерживает независимые от платформы языки. Вы никогда не знаете, как ваша торговля будет развиваться через несколько месяцев.
• The Under Under Hood : Общепринятое высказывание гласит: «Даже обезьяна может нажать кнопку мыши, чтобы разместить торговлю. «Зависимость от компьютеров не должна быть слепой. Это трейдер, который должен понимать, что происходит под капотом. Покупая торговое программное обеспечение, нужно просить и уделить время, чтобы пройти подробную документацию, которая показывает основную логику конкретного алгоритмического программного обеспечения для торговли.Избегайте любого торгового программного обеспечения, которое является полным черным ящиком и которое, как утверждается, является секретной машиной для заработка.

При создании программного обеспечения будьте реалистичными в отношении того, что вы реализуете, и будьте ясны о сценариях, где он может потерпеть неудачу. Тщательно повторите его, прежде чем использовать его с настоящими деньгами.

С чего начать?

Все готовое алгоритмическое торговое программное обеспечение обычно предлагает бесплатные пробные версии с ограниченным функциональным возможностям или ограниченные пробные периоды с полной функциональностью. Исследуйте их полностью во время этих испытаний, прежде чем покупать что-либо. Не забудьте подробно ознакомиться с доступной документацией.

Для построения одного, хороший свободный источник для изучения алгоритмической торговли является квантовым. Он предлагает онлайн-платформу для тестирования и разработки алгоритмической торговли. Отдельные лица могут попробовать и настроить любой существующий алгоритм или написать совершенно новый. Платформа также предлагает встроенное алгоритмическое торговое программное обеспечение для тестирования по рыночным данным.

Bottom Line

Алгоритмическое торговое программное обеспечение дорого стоит и сложно построить самостоятельно. Приобретение готовых предложений обеспечивает быстрый и своевременный доступ, а создание собственного позволяет полностью гибко настраивать его в соответствии с вашими потребностями. Прежде чем рисковать реальными деньгами, нужно полностью понять основные функции купленного или построенного алгоритмического торгового программного обеспечения. Несоблюдение этого требования может стать дорогостоящим убытком, который трудно окупить.