Компьютерные приложения упростили автоматизацию торговли, особенно для краткосрочных интенсивных мероприятий, таких как дневная торговля, что делает использование торгового программного обеспечения очень популярным. Дискуссия продолжается о потенциале прибыли, который может быть реалистично получен из дневной торговой деятельности, поскольку, как говорят, брокерские и комиссионные отнимают основную часть потенциального потенциала прибыли. Таким образом, очень важно выбрать программное обеспечение правого дня для торговли с анализом рентабельности, оценкой его применимости к индивидуальным торговым потребностям / стратегиям, а также функциям и функциям, которые вам нужны.

Дневная торговля - это временная торговая деятельность, когда позиции покупки или продажи принимаются и закрываются в тот же торговый день с целью получения прибыли при меньших дифференциациях цен на крупные объемы заказов за счет частых покупок и продажи, как правило, на плечо.

Что такое дневное торговое программное обеспечение?

Дневное программное обеспечение для торговли - это автоматизированная компьютерная программа, обычно предоставляемая брокерскими фирмами, чтобы помочь клиентам эффективно и своевременно выполнять свою торговую деятельность. Они позволяют трейдерам получать прибыль, которую трудно достичь простым смертным. Для e. г. дневной трейдер не может вручную отслеживать два технических показателя (например, скользящие средние на 50 и 200 дней) по трем различным запасам по своему выбору, но автоматическое программное обеспечение для дневных торгов может легко сделать это и разместить сделки после того, как будут установлены установленные критерии встретил.

Доступные функции и функции могут отличаться от одного программного обеспечения к другому и могут появляться в разных версиях. Помимо брокеров, независимые поставщики также предоставляют программное обеспечение для дневной торговли, которое имеет более сложные функции.

Как работает дневное программное обеспечение для торговли?

Три основные функции любого торгового дня:

• Функциональность, позволяющая настроить торговую стратегию (на основе технических индикаторов / новостей / торговых сигналов / распознавание образов), в торговой системе
• Автоматическая функция размещения заказов ( как правило, с прямым доступом к рынку), как только критерии удовлетворяются
• Аналитические инструменты для продолжения оценки существующих холдингов (если таковые имеются), развития рынка и функций, чтобы соответственно действовать на них

В любое время для торговли программами потребуется единовременная настройка торговой стратегии с установлением торговых ограничений, помещение системы в живые данные и возможность ее выполнения.

Вот простой пример. Предположим, что акции ABC с двойным котированием размещены на биржах NYSE и NASDAQ. Вы ищете возможности арбитража, и для него доступно программное обеспечение дневного трейдинга. Вы устанавливаете следующее:

• Выберите запас ABC для арбитража и выберите два рынка (NYSE и NASDAQ) для торговли
• Предполагая, что обе ноги внутридневных торговых расходов составляют в общей сложности 0.1 доллар США за акцию для брокерских и комиссионных; вы нацелены на поиск разницы в ценах между двумя рынками, превышающими эту сумму. Таким образом, вы устанавливаете (скажем 0. 2 USD или выше) как разницу в цене - i. е. программное обеспечение должно выполнять одновременный заказ на покупку и продажу только , если цены предложения и спроса на двух рынках (NYSE и NASDAQ) различаются на 0. 2 USD (или больше)
• Установите номер. акций, которые будут куплены и проданы в одном порядке (скажем, 10 000 акций)
• Пусть эта настройка начнется вживую.

Скажем, программное обеспечение идентифицирует, что ABC имеет котировки 62. 10 USD на NYSE и 62. 35 USD на NASDAQ (дифференциал 0. 25 USD) для заказов больше, чем установленный лимит в 10 000 акций. Программное обеспечение дневного трейдинга начнет торговлю, поскольку оно будет соответствовать определенным критериям, и отправит заказы на две биржи (покупка по более низкой цене и продажа по более высокой цене). Если все будет хорошо, это программное обеспечение для дневного трейдинга будет делать (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10 000) = 1, 500 долларов США чистой прибыли для трейдера в одно мгновение.

Дальнейшие улучшения в вышеуказанном программном обеспечении могут включать в себя функции стоп-лосса - скажем, если будет выполняться только ваша покупка, а не продажа. Как дневное торговое программное обеспечение работает с длинной позицией? Пара дополнительных функций может быть включена в качестве расширенных функций программного обеспечения:

• Продолжайте искать возможности продажи по определенным ценам в течение определенного времени. Если в указанное время не выявлено никаких возможностей, сравните позицию с потерей.
• Установите предел стоп-лосса и квадрат выкупа, если предел достигнут
• Переключитесь на метод усреднения - купите больше акций по более низким ценам, чтобы снизить общую цену

Вышеприведенный пример арбитража где торговые возможности недолговечны. Многие из этих видов дневной торговли могут быть настроены через дневное торговое программное обеспечение, и поэтому чрезвычайно важно выбрать правильный, соответствующий вашим потребностям.

Характеристики программного обеспечения для торговли с хорошим днем:

• Независимость от платформы: Если трейдер не использует очень сложные алгоритмы дневной торговли, требующие высокопроизводительных выделенных компьютеров, рекомендуется использовать веб-программное обеспечение. Преимущества включают: подключение из любого места, отсутствие ручных установок обновлений и отсутствие затрат на обслуживание. Однако, если вы используете очень сложные алгоритмы, требующие передовых вычислений, лучше рассмотреть специализированное программное обеспечение для установки на компьютере, хотя это будет дорогостоящим.
• Ваши конкретные потребности в дневной торговле: Вы следуете простой торговой стратегии дня для отслеживания скользящих средних по акциям или хотите реализовать сложную дельта-нейтральную торговую стратегию, включая опционы и акции? Вам нужен фид форекс или вы торгуете на определенных продуктах, таких как бинарные опции? Доверяя требованиям к содержимому веб-сайта биржевых маклеров, недостаточно, чтобы понять предложение. Попросите пробную версию и тщательно оцените ее на начальном этапе. В качестве альтернативы, проверьте экранный экран (если имеется) от биржевого брокера или поставщика, чтобы четко понять, как правильно подходят ваши дневные торговые потребности.
• Дополнительные возможности: Дневная торговля пытается капитализировать краткосрочные ценовые движения в течение дня. Такие краткосрочные ценовые движения, в свою очередь, обусловлены прежде всего новостями и предложением / спросом (среди других факторов). Использует ли ваша дневная торговая стратегия новости, диаграммы, данные уровня 2, исключительная связь с конкретными рынками (например, внебиржевой), конкретные каналы данных и т. Д.? Если да, включены ли они в программное обеспечение или трейдер должен подписаться на них отдельно от других источников, тем самым увеличивая стоимость?
• Аналитические возможности: Обратите внимание на набор аналитических функций, которые он предлагает. Вот несколько из них:

1. Технические индикаторы / Распознавание образов : для трейдеров, которые пытаются извлечь выгоду из прогнозирования будущего уровня цен и направления, доступно множество технических индикаторов. После того, как трейдер завершит работу над техническими индикаторами, он должен обеспечить, чтобы дневное торговое программное обеспечение поддерживало необходимую автоматизацию для эффективной обработки сделок на основе желаемого технического показателя.
2. Распознавание возможностей арбитража . Чтобы извлечь выгоду из небольшой разницы в цене двойной доли на нескольких рынках, одновременная покупка (при низкой цене обмена) и продажа (на высоком ценовом рынке) дает возможность прибыли и является одним из из общепринятых стратегий, использующих программное обеспечение дневной торговли. Для этого требуется подключение к обоим рынкам, возможность проверки ценовых различий по мере их возникновения и своевременного проведения торгов.
3. Стратегии, основанные на математических моделях: Существует несколько автоматизированных торговых стратегий на основе математических моделей, таких как дельта-нейтральная торговая стратегия, которые позволяют торговать на комбинации опционов и ее базовой безопасности, где торги размещаются для компенсации положительных и отрицательные дельта, так что дельта портфеля поддерживается на нуле. Программное обеспечение дневной торговли должно иметь встроенную информацию для оценки текущих холдингов, проверки доступных рыночных цен и совершения сделок как по акциям, так и по выбору по мере необходимости.
4. Тренд следующих стратегий : Еще один большой набор стратегий, которые обычно реализуются через дневное торговое программное обеспечение.

Как видно из приведенного выше списка, небо - это предел с компьютерным программированием и автоматизированными программными системами. Все и вся могут быть автоматизированы, с множеством настроек. Помимо выбора программного обеспечения для правого дня, очень важно проверить выявленные стратегии по историческим данным (дисконтировать брокерские расходы), оценить реалистичный потенциал прибыли и влияние дневных торговых программных расходов и только , тогда перейти на подписку. Это еще одна область для оценки, так как многие брокеры предлагают функциональные возможности backtesting на своих программных платформах.

• Программное обеспечение для дневной торговли: Доступно ли программное обеспечение как часть стандартной брокерской учетной записи или за дополнительную плату? В зависимости от вашей индивидуальной торговой деятельности необходимо проводить анализ затрат-выгод. Необходимо следить за доступными версиями и их функциями.Большинство торговых программ поставляется по умолчанию со стандартным брокерским аккаунтом, но может не обязательно иметь все необходимые функции, соответствующие вашим торговым потребностям. Обязательно проверьте стоимость более высоких версий, которые могут быть значительно выше, чем стандартные. Эти затраты должны быть снижены при оценке прибыли от торговли и принятия решений, основанных только на реалистичных выгодах.
• Точность цены - Поддерживает ли брокерское и дневное торговое программное обеспечение NBBO (национальная лучшая ставка и предложение)? Брокеры, которые являются участниками NBBO, обязаны исполнять клиентские торги по наилучшей доступной цене и спросить цену, обеспечивая конкурентоспособность цены. В зависимости от конкретных условий страны брокеры могут (или не могут) быть уполномочены предоставлять лучшие цены и цены. Трейдеры, торгующие международными ценными бумагами с помощью международных брокеров и программного обеспечения, должны рассмотреть возможность подтверждения этого для конкретного рынка.
• Защитные функции: Удивительно, что программное обеспечение зарабатывает деньги для вас, но защита имеет первостепенное значение. С развитием технологии существуют также «алгоритмы и программное обеспечение для обнюхивания», которые пытаются идентифицировать другие сторонние заказы на рынке. Они предназначены для того, чтобы позволить их владельцам извлекать выгоду из этого, «ощущая» заказы с другой стороны. Стоит подумать, может ли ваше дневное торговое программное обеспечение уязвимо для такого обнюхивания или имеет ли он превентивные функции, чтобы скрыть воздействие других участников рынка.

Нижняя линия

Есть бесконечные горизонты для изучения с помощью компьютерных программ и автоматизированных программных систем. Это может быть очень интересно зарабатывать деньги одним нажатием кнопки, но нужно быть в полной мере осведомленным о том, что происходит за сценой. Является ли автоматизированный заказ по правильной цене на правильном рынке, соответствует ли она правильной стратегии, и так далее. Многие торговые аномалии были отнесены к автоматизированным торговым системам. Тщательная оценка дневного торгового программного обеспечения с четким пониманием вашей желаемой торговой стратегии может позволить отдельным трейдерам воспользоваться преимуществами автоматизированной дневной торговли.