В течение многих лет трейдеры и маркет-мейкеры использовали опорные точки для определения критических уровней поддержки и / или сопротивления. Pivots также очень популярны на валютном рынке и могут быть чрезвычайно полезным инструментом для трейдеров с ограниченным диапазоном для определения точек входа, а трейдерам тренда и трейдерам с прорывом - выявить ключевые уровни, которые необходимо сломать для перехода на квалификацию в качестве прорыв. В этой статье мы объясним, как рассчитываются точки опоры, как они могут применяться к рынку FX и как их можно комбинировать с другими показателями для разработки других торговых стратегий.

Вычисление опорных точек

По определению точка поворота является точкой вращения. Цены, используемые для расчета точки поворота являются предыдущего периода высокие, низкие и цены закрытия для безопасности. Эти цены обычно берутся из дневных графиков акций, но опорная точка также может быть рассчитана с использованием информации из часовых графиков. Большинство трейдеров предпочитают брать опорные точки, а также уровни поддержки и сопротивления от дневных графиков, а затем применять их к внутридневным графикам (например, ежечасно, каждые 30 минут или каждые 15 минут). Если опорная точка вычисляется с использованием информации о ценах с более короткого временного интервала, это, как правило, снижает ее точность и значимость.

Расчет учебника для точки поворота выглядит следующим образом:

Центральный Pivot Point (P) = (High + Low + Close) / 3

Уровни поддержки и сопротивления затем рассчитывается от этой точки поворота с использованием следующих формул:

Первый уровень поддержки и сопротивления:

Первое сопротивление (R1) = (2 * Р) - низкий

Первый поддержки (S1) = (2 * Р) - высокий

Аналогично, второй уровень поддержки и сопротивления рассчитывается следующим образом:

Второе сопротивление (R2) = P + (R1-S1)

Вторая поддержка (S2) = P - (R1-S1)

Вычисление двух уровней поддержки и сопротивления - обычная практика , но нет ничего необычного в том, чтобы получить третий уровень поддержки и сопротивления. (Тем не менее, поддержка и сопротивление третьего уровня слишком эзотеричны, чтобы быть полезными для целей торговых стратегий.) Кроме того, можно углубиться в анализ опорных точек - например, некоторые трейдеры выходят за рамки традиционных уровней поддержки и сопротивления и также отслеживать середину между каждым из этих уровней.

Применение опорных точек к рынку FX

Вообще говоря, опорная точка рассматривается как основной уровень поддержки или сопротивления. Следующая диаграмма представляет собой 30-минутный график валютной пары GBP / USD со значениями уровня, рассчитанными с использованием дневных высоких, низких и закрытых цен.

The открыта. На валютном рынке открываются три рынка: открытое U. S., которое происходит примерно в 8a. м. EDT, европейский открытый, который происходит при 2a. м. EDT и азиатский открытый, который происходит при 7p.м. ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ.

Рисунок 1 - Эта диаграмма показывает общий день на валютном рынке. Цена основной валютной пары (GBP / USD) имеет тенденцию колебаться между уровнями поддержки и сопротивления, определяемыми вычислением опорных точек. Области, кружившиеся на графике, являются хорошими иллюстрациями важности прорыва над этими уровнями.

Что мы также видим, когда торговые точки на валютном рынке заключаются в том, что диапазон торговли для сессии обычно происходит между точкой поворота и первым уровнем поддержки и сопротивления, потому что множество трейдеров играет этот диапазон. Взгляните на рисунок 2, график валютной пары USD / JPY. Как вы можете видеть в области, обведенные цены первоначально оставались в точке поворота и первый уровень сопротивления с стержнем выступает в качестве поддержки. После того, как стержень был сломан, цены переехали ниже и остались преимущественно в пределах поворота и первой зоны поддержки.

Рисунок 2 - На этой диаграмме показан пример силы поддержки и сопротивления, рассчитанной с использованием вычислений сводной диаграммы.

Значение рынка открывается

Одним из ключевых моментов, которые следует понимать при торговле опорными точками на валютном рынке, является то, что разрывы, как правило, происходят вокруг одного из рынков. Причиной этого является немедленный приток трейдеров, выходящих на рынок одновременно. Эти трейдеры заходят в офис, смотрят, как цены торгуются в одночасье и какие данные были выпущены, а затем соответствующим образом корректируют свои портфели. В более спокойные периоды времени, например, между закрытием США (4 п.п. EDT) и азиатским открытым (7 р. EDT) (а иногда и на всей азиатской сессии, которая является самой тихой торговой сессией), цены могут оставаться ограниченный часами между опорным уровнем и уровнем поддержки или сопротивления. Это обеспечивает идеальную среду для трейдеров с ограниченным диапазоном.

Две стратегии, используя Опорные точки

Многие стратегии могут быть разработаны с использованием уровня поворота в качестве основы, но точность при помощи шарнирных линий увеличивается, когда японские свечные формации могут быть также идентифицирована. Например, если цены торгуются ниже центрального стержня (P) для большей части сеанса, а затем совершаются набег над точкой поворота, одновременно создавая формирование разворота (например, стреляющая звезда, доджи или висячий человек), вы можете продать короткую позицию предвосхищение цены возобновления торгов опустились ниже точка поворота.

Прекрасный пример этого показан на рисунке 3, 30-минутный график USD / CHF. USD / CHF остался диапазон переплета между первой зоной поддержки и уровнем поворота для большей части азиатской торговой сессии. Когда Европа присоединилась к рынку, трейдеры начали брать доллары США / CHF выше, чтобы преодолеть центральный центр. Быки потеряли контроль, поскольку вторая свеча стала додзи. Затем цены начали обратный обратно ниже центральной оси, чтобы провести следующие шесть часов между центральным стержнем и первой зоной поддержки. Трейдеры, наблюдающие за этой формой, могли бы продать USD / CHF в свече сразу после образования дожи, чтобы воспользоваться преимуществом как минимум 80 пипсов прибыли между точкой опоры и первым уровнем поддержки.

Рисунок 3 - На этой диаграмме показана точка поворота, используемая в сотрудничестве с шаблоном подсвечника для прогнозирования разворота тренда. Обратите внимание, что спуск был остановлен вторым уровнем поддержки.

Еще одна стратегия трейдеры могут использовать, чтобы искать цены подчиняться уровень поворота, поэтому проверка уровня в качестве твердого носителя или зоны сопротивления. В этом типе стратегии, вы хотите, чтобы увидеть цену пробить уровень поворота, реверс, а затем тенденция назад к уровню поворота. Если цена продолжает двигаться через точку опоры, это свидетельствует о том, что уровень опоры не очень сильный и поэтому менее полезен в качестве торгового сигнала. Однако, если цены колеблются вокруг этого уровня или «подтверждают» его, то уровень опоры намного более значителен и предполагает, что движение ниже является фактическим разрывом, что указывает на то, что может быть продолжение движения.

15-минутный GBP / CHF График на рисунке 4 показывает пример цен «подчиняться» поворотная линии. По большей части цены были сначала ограничены в середине и в центре. На европейском открытом (2а. М. EDT), GBP / CHF сплотились и сломал над уровнем поворота. Цены затем откатились обратно к уровню поворота, держали его и начали снова ралли. Уровень был протестирован еще раз перед открытием рынка США (7 млн. EDT), и в этот момент трейдеры должны были разместить заказ на покупку для GBP / CHF, поскольку уровень опоры уже оказался значительным уровнем поддержки. Для тех трейдеров, которые сделали это, GBP / CHF отскочил от уровня и снова собрался.

Рисунок 4 - Это пример валютной пары, «подчиняющейся» поддержке и сопротивлению, определяемой вычислением опорных точек. Эти уровни становятся более значительными, чем больше раз пара пытается прорваться.

The Bottom Line

Трейдеры и маркет-мейкеры в течение многих лет используют опорные точки для определения критической поддержки и / или уровней сопротивления. Как показали вышеприведенные диаграммы, опорные точки могут быть особенно популярны на валютном рынке, поскольку многие валютные пары, как правило, колеблются между этими уровнями. Тенденции, привязанные к диапазону, будут вводить заказ на покупку вблизи определенных уровней поддержки и ордера на продажу, когда актив приближается к верхнему сопротивлению. Поворотные точки также позволяют трейдерам и трейдерам выявлять ключевые уровни, которые необходимо сломать для перехода на квалификацию в качестве прорыва. Более того, эти технические индикаторы могут быть очень полезными на рынке.

Наличие осведомленности о том, где расположены эти потенциальные поворотные точки, - отличный способ для индивидуальных инвесторов стать более приспособленными к рыночным движениям и принимать более обоснованные решения по сделкам. Учитывая их легкость расчета, опорные точки также могут быть включены во многие торговые стратегии. Гибкость и относительная простота точек поворота определенно делают их полезным дополнением к вашей торговой панели инструментов.