Запуск в торговой игре? Важное значение имеет поиск лучших технических индикаторов для отслеживания действий. Это влияет на то, как вы будете интерпретировать тенденции - как по позициям, так и по широким средним значениям, - а также тип возможностей, которые появляются в ваших ночных исследованиях. Выбирайте мудро, и вы создали прочную основу для успеха в спекуляции. Выбирайте плохо, и хищники будут выстраиваться в линию, готовые выбрать свой карман на каждом шагу.

Большинство новичков следуют за стадом при создании своих первых торговых экранов, хватая стек консервированных индикаторов и набивая как можно больше в ценовых барах своих любимых ценных бумаг. Это «больше лучше» подходит для производства коротких замыканий, потому что он смотрит на рынок с слишком многих углов сразу. Это иронично, потому что индикаторы работают лучше всего, когда они упрощают анализ, прорезают шум и обеспечивают полезную производительность по тренду, импульсу и времени.

Вместо этого используйте другой подход и разбейте типы информации, которую вы хотите отслеживать в течение рыночного дня, недели или месяца. По правде говоря, почти все технические показатели соответствуют пяти категориям исследований. Каждая категория может быть дополнительно разделена на ведущие или отстающие. Ведущие индикаторы прогнозируют, когда цена будет направлена, а отстающие индикаторы сообщают о фоновых условиях, когда цена уже находится в движении:

• Индикаторы Trend (отставание) анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или боком с течением времени.
• Средние показатели возврата (отставание) определяют, как далеко будет колебаться цена до того, как встречный импульс начнет восстанавливать.
• Относительная сила индикаторы (ведущие) колебания меры в отношении давления покупки и продажи.
• Momentum индикаторы (ведущие) оценивают скорость изменения цены с течением времени.
• Индикаторы уровня (ведущие или отстающие) завершают сделки и определяют, контролируют ли быки или медведь.

Настройка технических индикаторов на наиболее применимые числовые входы для определенного стиля торговли требует навыков и опыта, поэтому как начинающий может выбрать правильную настройку в начале и избежать месяцев неэффективного производства сигналов? Наилучший подход в большинстве случаев заключается в том, чтобы начать с самых популярных номеров, одновременно настраивая один индикатор за раз, и если результат помогает или ухудшает вашу производительность. Используя этот метод, вы быстро поймете конкретные потребности своего уровня.

Теперь, когда вы понимаете пять способов, которыми индикаторы анализируют действие рынка, давайте определим лучшие в каждой категории для начинающих трейдеров.

Тенденция: 50 и 200-дневная EMA

Мы начнем с двух индикаторов, которые встроены в ту же панель, что и дневные, еженедельные или внутридневные ценовые бары.Скользящие средние оглядываются на ценовое действие в течение определенных периодов времени, подводя итог, чтобы создать текущее среднее значение, которое обновляется с каждым новым баром. (Для соответствующего чтения см. Как использовать скользящее среднее для покупки акций ). 50 и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) являются более отзывчивыми версиями их более известных кузенов, простых скользящих средних (SMA). В двух словах, 50-дневная EMA измеряет среднюю промежуточную цену ценной бумаги, тогда как 200-дневная EMA измеряет среднюю долгосрочную цену. (Для соответствующего чтения см. Стратегии и приложения за 50-дневной EMA ).

Нефтяной фонд США (USO USOUS UNF.). 18 + 1. 73% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). 50 и 200-дневные EMA неуклонно росли в летом 2014 года, а инструмент поднялся до 9-месячного максимума. 50-дневная EMA снизилась в августе, а 200-дневный EMA после месяца спустя. Затем более короткое среднее значение пересекалось по среднему среднему значению (обозначенному красным кружком), что означало медвежье изменение тенденции, которое предшествовало историческому пробою.

Средняя реверсия: полосы Боллинджера (20, 2 )

Прибывающие и продающие импульсы USO простираются на кажущиеся скрытыми уровни, которые вынуждают встречные волны или откаты двигаться в движение. Полосы Боллинджера (20, 2) пытаются идентифицировать эти точки поворота, измеряя, как далеко может продвинуться цена от центрального тренога тенденции, 20-дневного SMA в этом случае, прежде чем запускать обратный импульс. Группы также сокращаются и расширяются в ответ на колебания волатильности, демонстрируя наблюдательных трейдеров, когда эта скрытая сила больше не является препятствием для быстрого ценового движения. (Подробнее см. Использование полос Боллинджера «Диапазоны» для оценки трендов ).

Относительная сила: стохастик (14, 7, 3)

Рыночное движение развивается циклами покупки и продажи, которые можно идентифицировать через стохастик (14, 7, 3) и другие показатели относительной прочности. Эти циклы часто достигают пика на уровнях перекупленности или перепроданности, а затем смещаются в противоположном направлении, причем две линии индикатора пересекаются. Циклические чередования не автоматически преобразуются в более высокие или более низкие цены безопасности, как вы могли ожидать. Скорее бычьи или медвежий очереди означают периоды, в которых покупатели или продавцы контролируют ленту тикера. Для изменения цен все еще требуется объем, импульс и другие рыночные силы.

SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) колеблется в серии циклов покупки и продажи 5-месячный период. Ищите сигналы, где a) кроссовер произошел на уровне перекупленности или перепроданности или вблизи него, и b) линии индикатора затем нажимают на центр панели. Это двухуровневое подтверждение необходимо, потому что стохастик может колебаться вблизи экстремальных уровней в течение долгого времени на сильно развивающихся рынках. И, в то время как 14, 7, 3 - идеальная настройка для начинающих трейдеров, подумайте о переходе на более быстрые 5, 3, 3 входа, как только вы приобретете рынок.

Momentum: MACD (12. 26. 9)

Индикатор перехода к конвергенции-дивергенции (MACD), установленный в 12, 26, 9, дает начинающим трейдерам мощный инструмент для изучения быстрого изменения цены. (Для соответствующего чтения см. Прочитайте тенденции рынка с анализом расхождения конвергенции ). Этот инструмент классического импульса измеряет, как быстро продвигается конкретный рынок, в то время как он пытается точно определить естественные поворотные точки. Сигналы покупки или продажи исчезают, когда гистограмма достигает пика и тянет в противоположном направлении через нулевую линию. Высота или глубина гистограммы, а также скорость изменения все взаимодействуют, чтобы генерировать множество полезных рыночных данных. (Подробнее см. MACD And Stochastic: стратегия с двойным крестом ).

SPY показывает четыре заметных сигнала MACD в течение 5-месячного периода. Первый сигнал сигнализирует об уменьшении импульса, а второй фиксирует направленную тягу, которая разворачивается сразу после выключения сигнала. Третий сигнал выглядит как ложное чтение, но точно прогнозирует конец импульсов покупки в феврале-марте. Четвертый запускает whipsaw, что очевидно, когда гистограмма не проникает в нулевую линию.

Volume: On-Balance Volume (OBV)

Держите гистограммы объема под вашими ценовыми барами, чтобы изучить текущие уровни интереса к определенной безопасности или рынку. Наклон участия с течением времени выявляет новые тенденции, часто до того, как ценовые модели завершат прорывы или сбои. (Для соответствующего чтения см. Анатомия торговых прорывов ). Вы также можете поместить средний показатель за 50 дней по всему индикатору, чтобы увидеть, как текущий сеанс сравнивается с исторической деятельностью.

Теперь добавьте индикатор баланса баланса (OBV), индикатор распределения накопления, чтобы завершить моментальный снимок потока транзакций. (Подробнее см. Ниже: Объем баланса: путь к умным деньгам ). Индикатор добавляет активность покупки и продажи, устанавливая, выигрывают ли быки или медведи битва за более высокие или более низкие цены. Вы можете нарисовать линии тренда на OBV, а также отслеживать последовательность максимумов и минимумов. Он работает очень хорошо, как инструмент конвергенции-расхождения, так как Bank of America (BAC) доказывает с января по апрель, когда цены достигли более высокого уровня, а OBV достигли более низкого максимума, сигнализируя о медвежьем расхождении, предшествовавшем резкому спаду.

Нижняя линия

Выбор правильных технических индикаторов является сложным, но может управляться, если начинающие трейдеры фокусируют эффекты на пяти категориях исследования рынка: тренд, среднее реверсирование, относительная сила, импульс и объем. После того, как они добавили эффективные индикаторы для каждой категории, они могут начать длинный, но удовлетворяющий процесс подбора входов, чтобы соответствовать их стилям торговли и терпимости к риску.