Внутренний день - это широко используемая стратегия торговли ценными бумагами с ценовыми движениями, ограниченными диапазоном. Он подходит для торговли на форекс, в частности, из-за характера колебаний цен, наблюдаемых на валютных рынках. Эта статья объясняет внутридневную торговлю прорывом, что формирует этот шаблон, точки входа / выхода и что следует учитывать при попытке этой стратегии.

Значение внутреннего дня

Внутренний день - это подсвечник, состоящий из внутридневных ценовых диапазонов, относящихся к ценам Open, High, Low и Close (OHLC). Когда сегодняшняя ценовая группа OHLC полностью «внутри» границ диапазона цен OHLC предыдущего дня, это внутренний шаблон дня, также известный как внутренний дневной бар. Также обратите внимание, что панель предыдущего дня может быть известна как «мама-бар», а сегодняшний бар называется «внутренним баром». Проще говоря, сегодняшняя самая высокая цена должна быть ниже, чем вчерашняя самая высокая цена, а сегодняшняя самая низкая цена должна быть выше, чем вчерашняя самая низкая цена. (Чтобы узнать больше, см .: Основной язык подсвечника ).

Это должно выглядеть так:

Высокая ликвидность из-за крупномасштабной торговли (как правило, крупными институциональными трейдерами) является обязательной для формирования внутридневной структуры. Эффективно внутренний день указывает на нерешительность на общем рынке i. е. нет движения в любом направлении за пределами вчерашнего диапазона. С каждым днем ​​может быть несколько внутренних дневных паттернов, что указывает на непрерывное снижение волатильности и, следовательно, увеличение возможности прорыва.

Почему и как формируются внутридневные шаблоны?

Понимание причин формирования таких шаблонов может помочь трейдерам выявить последующие симптомы. Вот основные причины, по которым формируются шаблоны внутри дневного периода:

1) Отклонения по трендам - Вероятность формирования внутридневного шаблона высока, когда актив торгует вокруг уровней поддержки и сопротивления. Вокруг уровней сопротивления продавцы начинают занимать короткие позиции, а покупатели начинают получать прибыль за свои длинные позиции. Противоположность происходит для уровней поддержки, когда покупатели начинают строить длинные позиции, а продавцы покрывают свои короткие позиции. В обоих случаях торговля происходит в более жестком ценовом диапазоне, так как изменение тенденции происходит от одного дня к другому, создавая внутридневные модели. (Подробнее см. Торговля с поддержкой и сопротивлением )

2) Прорывы - Прежде чем цена актива сломает любую длинную воспринимаемую поддержку или уровень сопротивления, наблюдается период консолидации. За это время цена остается в узком диапазоне, несколько раз касаясь уровней поддержки / сопротивления, а затем круто крутится в одном направлении. В этот период непосредственно перед прорывом покупатели и продавцы строят свои позиции, что приводит к внутренним дневным узорам.(Чтобы узнать больше, читайте: Анатомия торговых прорывов ).

3) Консолидация во время тенденций вверх и вниз - Во время сильных тенденций вверх или вниз несколько внутридневных паттернов развиваются спорадически. Это происходит, поскольку трейдеры либо берут прибыль, либо прибавляют к прибыльным позициям. Проигравшие пытаются сократить потери или в среднем, а новые участники продвигаются вперед, ожидая продолжения движения. Чистый результат - это большая торговая активность, связанная с диапазоном, что приводит к формированию внутреннего шаблона дня.

4) Низкие периоды ликвидности - Даже самые неустойчивые и ликвидные акции вступают в застойную фазу низкой рыночной активности, вызванной рыночными настроениями, макроэкономической ситуацией, меньшей активностью институциональных трейдеров или курортным сезоном. Такие периоды также уступают место формированию внутридневного рисунка.

Как торговать внутри дневного рисунка

Часто возникают внутридневные шаблоны, но трейдеры должны учитывать, что не все внутридневные шаблоны выгодны. Прислушайтесь к важным моментам ниже:

• Частота торговли внутри шаблонов штрихов варьируется в зависимости от предпочтения трейдера. Его можно использовать ежечасно, ежедневно или еженедельно. Для среднего трейдера рекомендуется ежедневная ежедневная помощь из-за бесплатной и легкой доступности диаграмм и данных, меньшей необходимости в мониторинге и без переоценки.
• Выберите инструменты с высокой ликвидностью и высокой торговлей (например, основные валютные пары). Те, которые, как известно, регулярно используются крупными институциональными трейдерами для создания существенных позиций, наилучшим образом подходят. (Для смежных чтений см .: Валюты Форекс: Четыре Основные Пары ).
• Несмотря на то, что тенденция к тренду заманчива для многих трейдеров, лучше следить за тенденциями внутридневной торговой стратегии. Эмпирические данные свидетельствуют о более высоких показателях успеха, связанных с тенденцией в ожидании прорывов.
• Желательно сделать запись для прорывов, когда импульс высок - i. е. видно явное крутое и сильное движение, которое можно определить, глядя на более низкие периоды частоты. Например, при ежедневном дневном паттерне можно наблюдать сильные движения в 2, 3 или 4 часа внутридневных периодов.
• Чтобы предвидеть развороты, рекомендуется взять позицию, противоположную текущей тенденции.
• В дневной торговле следует избегать в периоды низкой ликвидности. Соответствующие шаблоны формируются, но они вызваны низкой торговой активностью, а не желательными неотъемлемыми факторами высокого накопления и распределения.

Стоп-лоссы

Стратегия внутри дня предлагает один из простейших механизмов стоп-лосса. Он должен иметь одну или несколько точек ниже или выше уровня внутренней панели для длинного или короткого положения соответственно. Форекс трейдеры используют до 5 пунктов ниже или выше уровня бара за свои стоп-лоссы. (Чтобы узнать больше, см. Как разместить стоп-лосс ).

Прибыль

Точка эффективной торговли внутри дня - это ввести длинные или короткие позиции на более низких уровнях в ожидании прорыва (либо от изменения тренда, либо от продолжения движения). По сравнению с предыдущим днем ​​цена входа всегда лучше по характеристике внутреннего дневного бара.Более жесткий ценовой диапазон с каждым днем ​​обеспечивает дальнейшие выгодные цены на вход. Форекс трейдеры строят модели и стратегии, основанные на этой концепции. (См. Примечание, см .: Как создать торговую модель Forex ).

Как и в любой торговой стратегии, важно сохранить цель для получения прибыли. Внутридневные прорывы предлагают ограниченный риск и высокую награду за образцы пробоя. Соотношение риск-вознаграждение для внутридневной торговой модели (1: 3 и выше) выше по сравнению с другими торговыми стратегиями (1: 2), что указывает на высокий потенциал прибыли.

Несколько внутренних баров могут помочь трейдерам построить кумулятивные позиции i. е. накапливая больше позиций каждый день, исходя из критериев трейдера. Как только ожидается ожидаемый прорыв, потенциал прибыли значительно выше. Уровень стоп-лосса может быть сохранен на уровне первого дня, а высокая награда может быть достигнута с помощью множества внутренних баров. Фактически, если следовать дисциплинированному методу, существует вероятность покрытия нескольких убыточных сделок одной выгодной сделкой благодаря лучшему соотношению риск-прибыль (1: 3 и выше).

Нижняя линия

Простота внутридневных моделей прорыва в сочетании с высоким потенциалом прибыли и более низким базовым риском делает его очень популярной торговой стратегией. Форекс является наиболее подходящим торговым активом из-за его ценовых моделей с ограниченным диапазоном с частыми прорывами. Очень ликвидные акции также являются сильными кандидатами на эту стратегию. Перед тем, как попробовать этот метод, трейдеры должны тщательно изучить и опробовать шаблон, прежде чем, наконец, выбрать актив для торговли.