Twitter и торговля акциями: настоящая стратегия?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 90 + 0. 96% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), веб-сайта и мобильной платформы, где люди пишут 140 символов, или «твит», представляет собой один из новых ресурсов социальных сетей. Это было всего лишь вопросом времени, когда люди начали использовать его для разработки стратегий торговли акциями и на рынке, и они могут быть на что-то.

Исследование 2012 года исследователями UC Riverside и Yahoo! Исследование «Барселона» пришло к выводу, что анализ твитов о ценах акций базовых компаний может улучшить стратегии торговли акциями. Исследование, озаглавленное «Корреляция финансовых временных рядов с микро-блогов», считало Twitter основным авторитетом микро-блогов и создало множество фильтров для анализа твитов о компаниях и помогло ли это улучшить доходность торговых операций.

Мера твитовской активности рассмотрела общий объем твитов, хэштаг о конкретных фирмах или субъектах, а также использование знака доллара и символа тикера, который обозначает индивидуальный запас в Twitter. Также были рассмотрены общие упоминания о продуктах компании или ее финансовом положении. Также была рассмотрена работа с сетью, в которой пользователь чирикает оригинальное твитт своим последователям.

Основная предпосылка исследования заключалась в том, чтобы искать корреляцию между вышеуказанными статьями и динамикой цен на акции. Вывод заключается в том, что существует некоторая прогностическая ценность для активности твитов и эффективности цен на акции. В частности, авторы нашли более сильное соотношение действий Twitter и акций в компаниях с низким уровнем долга, акциями с высокими бетами или низкой плавающей ставкой. Как правило, исследование показало, что компании с финансовыми показателями, которые колебались в значительной степени, имели высокую корреляцию между упоминаниями Twitter и объемом торгов, что, как представляется, указывает на возможность торговли на волатильность и либо инвестировать в акции, либо сокращать прибыль от падения цена акций.

Стратегия Twitter хедж-фонда

В недавней статье Bloomberg подробно говорится, что хедж-фонды все чаще используют торговые стратегии, основанные на информации, которую они получают от Twitter. Один фонд использует каналы из социальных сетей Twitter, а также связанные с ними платформы, такие как Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), чтобы измерить инвесторов и попытаться получить прибыль от положительных или отрицательных настроений фондового рынка.

Использование алгоритмов не удивительно, поскольку это набор правил, разработанных для отслеживания настроений и создания торговых стратегий для работы с потоком новостей. Фильтры также упоминались как способ анализа данных и поиска значимых тенденций, в отличие от шума без реального торгового потенциала.

Ежедневно в Twitter каждый месяц создается 400 миллионов твитов, что означает необходимость анализа информации на более основные компоненты. Одна стратегия подробно устраняет все, кроме пяти важных твитов для компании. Еще одна подробная охота за твитами, которые имеют потенциал для перемещения рынка или отдельного запаса, значительно. Была ли эта информация оказалась верной, не было. Один ошибочный твит, предположительно, проистекал из Белого дома и ложно детализировал взрыв в Белом доме. Несмотря на это, рынок значительно снизился на новостях, хотя он оказался недолгим.

Rise of the Machines

Мнения ученых и хедж-фондов показывают потенциал в торговых стратегиях на основе Twitter. К счастью для отдельных инвесторов, есть ресурсы для интеллектуального анализа данных, доступные для всех, кто пытается изучать твиты для торговых возможностей. Одним из таких провайдеров является Dataminr. И данные и аналитика фирмы Knowsis из Соединенного Королевства были построены на идее, что деятельность в социальных сетях может продвигать рынки и отдельные цены акций. Они называют себя «компанией веб-разведки», которая извлекает «ценность из нетрадиционных онлайн-источников в количественную и действенную продукцию для рынков капитала».

Общественное мнение всегда является важным краткосрочным драйвером цен на активы и социальными сетями могут оказаться канарейками на угольной шахте (или для более позитивного потока новостей), которые отдельные инвесторы могут поймать так же легко, как крупные учреждения и хедж-фонды. В некотором смысле, социальные медиа могут выравнивать игровое поле среди инвесторов разных размеров. Даже биржи начали анализировать данные Twitter, чтобы попытаться определить, существует ли прогнозная стоимость на уровне цен на акции из твитов. Это могло бы помочь им лучше подготовиться к торгующим объемам, или волатильности, которые могут отключить автоматические выключатели торгового объема.

Нижняя линия

Интернет и цифровая информация были созрели для анализа и попыток использовать данные для получения прибыли с помощью стратегий торговли акциями. Социальные медиа представляют собой последнее воплощение электронных данных. Поскольку он находится в зачаточном состоянии, потенциал, вероятно, является самым большим, чтобы использовать неэффективность, будь то шахтеры данных, которые хотят продавать свои данные, или отдельные лица и учреждения, которые хотят зарабатывать на этом.