Торговое преимущество - это метод, наблюдение или подход, который создает преимущество наличных денег над другими игроками рынка. Он не должен быть продуманным для выполнения своей цели; все, что добавляет несколько точек к выигрышной стороне уравнения, создает край, который длится всю жизнь. Не расстраивайтесь, если вы еще не нашли его, потому что большинство трейдеров даже не знают, что оно существует. Это основная причина, по которой некоторые книги получают отличную прибыль, а все остальные борется со слабыми или отрицательными результатами.

Существует множество способов создания торговых ребер, но мы сосредоточимся на одном подходе, который опирается на технические навыки, которые вы уже изучили. Это простой процесс, который принимает установленную стратегию и добавляет подробные правила, чтобы отфильтровать большинство потенциальных кандидатов, сосредоточив ваше внимание на наиболее перспективных возможностях. Затем он вводит второе правило, установленное для вашего управления торговлей, ища наибольшую прибыль от каждой выигрышной позиции. (Чтобы очистить, читайте: Четыре общих активных торговых стратегии).

Безграничные стратегии

Проверка быстрой реальности скажет вам, есть ли у вашей торговой стратегии определенный край. Перечислите наиболее распространенные методы, которые вы используете для поиска новых возможностей, позиций входа и выхода и управления рисками. Затем попробуйте вспомнить, где вы узнали эти конкретные концепции, будь то книга, веб-сайт или другой трейдер. Наконец, рассмотрите, сколько других участников рынка играют одни и те же стратегии, часто в одно и то же время.

Благодаря этому самоанализу большинство трейдеров быстро осознают, что они стали леммингом, открывая позиции и управляя рисками, используя те же стратегии, что и большинство участников рынка. Есть две причины, по которым невозможно загрузить надежную прибыль, когда вы являетесь частью этой толпы. Во-первых, вы соревнуетесь со всеми этими людьми за тот же горшок с золотом. Во-вторых, толпы привлекают нежелательное внимание других трейдеров, которые замечают пул ликвидности и совершают хищнические стратегии, чтобы вытряхнуть слабые руки.

Огромное количество участников, действующих таким же образом, устраняет преимущество, которое заставило эти стратегии работать в первую очередь. Но это не означает, что вам нужно отказаться от навыков торгового и технического анализа, которые вы так долго изучали и освоили. На самом деле, безграничные стратегии, популярные в книгах и веб-сайтах, работают очень хорошо, как строительные блоки для более мощных технологий, которые сохраняют свои края на протяжении всей жизни.

Временные грани

Рынки меняются все время, создавая и уничтожая торговые ребра, которые затрагивают сложности текущего цикла. Трюк с этими временными краями заключается в том, чтобы воздействовать на них агрессивно до тех пор, пока толпа не появится, а затем отступит, используя их только тогда, когда другие люди наклоняются не по пути .« Покупайте стратегии« провалов », которые были очень популярны на рубеже тысячелетий, а после крушения 2008 года - классические временные края, которые с треском провалились в более сложных рыночных условиях … если не применяются специальные правила.

Регламент и технология также уступают место временным краям, в качестве сильного примера - рост высокочастотной торговли (HFT). Предыдущие поколения пользовались аналогичными краями с торговлей пулями и скальпированием уровня II. Системные трейдеры имеют преимущество перед дискреционными трейдерами с помощью этих высокотехнических стратегий, но разрушают их края, полагаясь на проверенные результаты, которые не учитывают динамизм рынка.

Создание собственного края

Подобно безграмотным концепциям, найденным в книгах и веб-сайтах, временные грани создают основу для более мощных стратегий. Чтобы показать, как это работает, мы возьмем стратегию «покупать провалы» и применим специальные правила, определяющие цены на вход, где толпа вряд ли присоединится к нам. Легко пошатнуться, если мы войдем слишком рано, поэтому наша основная задача - выявить узкие уровни, где шансы разворота настолько велики, что мы с уверенностью можем использовать плотные остановки. Затем, если мы сможем тиражировать результаты по нескольким ценным бумагам на разных рынках, мы преодолели временный недостаток и определили торговую марку, которая может длиться всю жизнь.

Мы применим концепцию перекрестной проверки на наш сценарий «покупать провалы», ища как можно больше технических причин, чтобы наша безопасность оборачивалась узким ценовым уровнем. Чем больше точек перекрестной проверки мы обнаруживаем, тем выше вероятность того, что уровень будет действовать так, как предполагалось, в прекращении спада и срабатывании отказов. Мы передадим эту возможность, если не найдем по крайней мере четыре точки перекрестной проверки. Наконец, мы применим оппортунистические правила управления, чтобы заносить наибольшую прибыль, что обычно означает использование толпы после того, как они видят отскок и прыгают бездумно. (Предварительное чтение, см. Лучшие стратегии для овладения трейдингом ).

iShares Dow Jones Фонд индексов недвижимости США ETF (IYR IYRiSh US Re Est80. 43-0. 06% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) из трехмесячного кубка и ручного рисунка в ноябре, также завершая долгосрочный прорыв. Ралли застопорилось на 6-летнем максимуме около 78 и уселось в прямоугольник над новой поддержкой. Фонд сломался почти три недели спустя, пробив новую поддержку, но не нарушив ее, предоставив первую контрольную точку для нашей стратегии. Прорыв в 21 ноября (красный круг) заполнился, цена посадки на поддержку в 50-дневной EMA, добавив вторую и третью контрольные точки. (Чтобы узнать больше, см .: Стратегии и приложения за 50-дневной EMA ). Этот уровень также отмечает. 786 откат прорыва, добавив четвертую точку, в то время как Стохастик погрузился в уровень перепроданности, обозначив пятую подсказку о том, что восстановление начнется между 75 и 75. 50. (Более подробно см .: Использование Фибоначчи в точку Out Profitable Trades ).

Наконец, спад оседает около 60-минутной 200-баровой EMA, классической поворотной точки для откатов в восходящих трендах. (см. Узнайте, как работает торговля с 200-дневной EMA ).

Ценовая структура и сезонность еще больше повышают шансы на нашу специализированную торговую сделку. Толпа, потерявшая прорыв, ввела позиции внутри прямоугольника, которые впоследствии были нацелены на пробой, но мы выполняем стратегию, которая приносит пользу от их боли, предоставляя нам более низкую цену входа. И поскольку они продаются, пока мы покупаем, менее вероятно, что мы будем нацелены на хищников. Сезонность вступает в игру, потому что разбивка происходит во время истечения опциона, отбрасывая фонд в популярную 75-ю забастовку, заставляя пул открытых интересов на бесполезные позиции. (См .: Включение Сезонности в Торговый день )

Теперь мы применяем наше преимущество к поиску плодотворного выхода, надеюсь, снова используя толпу в нашу пользу. Появляются две потенциальные точки выхода: одна на предыдущем максимуме около 79 и вторая на линии подъема высоких максимумов около 80. Выход из предыдущего максимума предлагает самый безопасный маршрут, потому что это место, где продавцы могут вызвать другой поворот. Наши навыки чтения ленты теперь вступают в игру, потому что цена оседает на бычье 60-минутную консолидацию, которая длится 8 часов (черный прямоугольник на 60-минутном графике).

Отсутствие давления на продажу заставляет нас играть за более высокий выход, что имеет три преимущества. Во-первых, он достигнет 80, естественной открытой цели интереса во время истечения срока. Во-вторых, он вытолкнет верхнюю полосу Боллинджера, установив общий сигнал продажи. В-третьих, он достигнет сопротивления после небольшого прорыва, который побуждает новую толпу рисковать. Мы ведем свою жадность в волшебное число, получая значительную прибыль, в то время как хищники выстраиваются в очередь, чтобы накормить новоиспеченных быков.

Нижняя линия

Торговое преимущество определяет ваше техническое или стратегическое преимущество в условиях высокой конкуренции на рынке. Трейдеры могут устанавливать несколько ребер, начиная с популярных стратегий и настраивая правила, чтобы снизить риск попасть в ловушку с эмоциональной толпой.