a:

Трейдеры и аналитики используют скользящие средние периода времени, чтобы сгладить шум ценовых движений для ценных бумаг или индексов. Большинство скользящих средних действуют как индикаторы тренда и как строительные блоки более амбициозных технических инструментов. Существует два широко используемых типа индикаторов скользящей средней: простые скользящие средние (SMAs) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). SMA и EMA используют одни и те же данные в своих формулах, но EMA взвешиваются в пользу более недавнего ценового действия.

Взвешенные EMA способны уменьшить часть отставания, присущего индикаторам скользящей средней, что делает их более отзывчивыми и действенными. Однако есть некоторые недостатки в использовании EMA, а также с индикаторами скользящего среднего.

Скользящие средние выглядят по внешнему виду. В то время как EMAs могут уменьшить влияние запаздывания на развитие тенденций, они по-прежнему полагаются на прошлые данные, которые никогда не могут быть применены к будущему с полной уверенностью. Ценные бумаги иногда движутся в ценовых циклах и повторяют поведение, но прошлые тенденции, которые строятся со скользящей средней, могут не иметь отношения к будущим движениям.

Кроме того, повышенная зависимость от последних изменений цен с EMA, как правило, делает ее более чувствительной к ложным торговым сигналам или взломам, чем SMA. По этой причине EMA может потребовать дополнительного подтверждения до того, как сделка будет идентифицирована.

Существует также место для ошибки пользователя с любым EMA. Трейдеры должны решить, как долго интервал времени будет применяться к их формуле, и они также должны решить, насколько сильно вес к последним ценам (и какие цены считаются последними). Ложные сигналы могут генерироваться через несоответствующие параметры.