Скользящие средние представляют собой один из важнейших статистических строительных блоков в мире технического анализа фондового рынка. Скользящие средние помогают сглаживать ценовые тенденции и уменьшать эффект случайных движений. Устраняя выбросы, скользящие средние создают более надежные тенденции. Двумя наиболее распространенными типами индикаторов скользящего среднего являются простые скользящие средние (SMAs) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). Средневзвешенные скользящие средние (WMA) часто смешиваются с EMA, но на самом деле они имеют другую формулу.
Функции EMA и WMA аналогичны, полагаясь в большей степени на самые последние цены и снижая стоимость по более старым ценам. Трейдеры используют их через SMA, если они обеспокоены последствиями задержек в данных, снижающих отзывчивость индикатора скользящей средней.
WMA применяют вес или множитель к последним ценам, чтобы придать им большее влияние на формулу. Этот вес является самым большим с самой последней ценой торгового дня и уменьшается с неизменной скоростью, поскольку цены возвращаются во времени. Например, цена может уменьшаться на 1. 0 для каждой предыдущей цены.
EMA, иногда называемые экспоненциально взвешенными скользящими средними, также взвешиваются по самым последним ценам, но скорость снижения между одной ценой и ее предыдущей ценой непротиворечива. Разница в уменьшении экспоненциальна. Вместо того, чтобы каждый предыдущий вес был равен 1. 0 меньше веса перед ним, у вас может быть разница между первыми двумя весовыми значениями периода 1. 0, разницей 1. 2 для двух периодов после них и т. Д. ,
В чем разница между простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней?
Единственное различие между этими двумя типами скользящей средней - это чувствительность, каждая из которых показывает изменения в данных, используемых при ее вычислении. Более конкретно, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) дает более высокий вес к недавним ценам, чем простая скользящая средняя (SMA), в то время как SMA присваивает равный вес всем значениям.
В чем разница между скользящей средней и взвешенной скользящей средней? | Скользящие средние Investopedia
- Один из самых популярных инструментов, используемых активными трейдерами для измерения импульса. В этом FAQ мы рассмотрим две распространенные формы.
Что такое формула экспоненциальной скользящей средней (EMA) и как рассчитывается EMA?
Изучает формулу для расчета как простых скользящих средних, так и экспоненциальных скользящих средних, индикаторов, которые часто используются трейдерами и аналитиками.