a:

Отклонение и ковариация - это математические термины, часто используемые в статистике, и, несмотря на аналогичные имена зондирования, они фактически имеют совершенно разные значения. Ковариация относится к измерению того, как две случайные величины будут меняться вместе и используются для вычисления корреляции между переменными. Дисперсия относится к распространению набора данных - как далеко друг от друга числа относятся к среднему значению, например. Разница особенно полезна при расчете вероятности будущих событий или производительности.

В дополнение к их общему использованию в статистике оба этих термина имеют определенные значения для инвесторов, ссылаясь на измерения, сделанные на фондовом рынке. В финансовом контексте ковариация - это термин, используемый для описания того, как две акции будут двигаться вместе. Положительная ковариация указывает на то, что оба имеют тенденцию двигаться одновременно вверх по значению и вниз по стоимости, тогда как обратная или отрицательная ковариация означает, что они будут двигаться друг против друга; когда человек поднимается, другой падает. Покупка запасов с отрицательной ковариантностью - отличный способ минимизировать риск в портфеле. Ожидается, что экстремальные пики и долины производительности акций будут отменять друг друга, оставив более устойчивую норму прибыли за эти годы.

Кроме того, многие эксперты фондового рынка и финансовые консультанты используют разницу для измерения волатильности акций. Способность выражать в одном номере только то, насколько далекая стоимость данного запаса может отойти от среднего значения, является очень полезным показателем того, насколько рискован конкретный запас.