a:

По состоянию на 2015 год банки должны удерживать 4. 5% от общей долевой стоимости активов с учетом риска в соответствии с положениями соглашения Базель III. Базель III также требует, чтобы банки имели в общей сложности 6% активов уровня 1-го уровня. Коэффициент достаточности капитала рассчитывается путем принятия суммы регулятивного капитала, определяемой как активы уровня 1 и уровня 2, разделенные на активы, взвешенные с учетом риска.

Активы, взвешенные с учетом риска, представляют собой активы банка и внебалансовые риски, взвешенные с помощью измерения риска. Компонент регулирующего капитала в коэффициенте достаточности капитала представляет собой сумму активов Уровня 1 и активов Уровня 2. Активы первого уровня - это основной капитал, включая собственный капитал и раскрытые резервы. Это активы, которые банк может использовать для поглощения убытков при продолжении работы. Активы второго уровня включают в себя нераскрытые запасы, гибридные инструменты и субординированный долг. Это активы, которые могут помочь защитить вкладчиков в случае, когда банк вынужден прекратить свою деятельность.

Базель III обеспечивает весовые коэффициенты риска для определенных видов активов в его положениях. Многие в международном финансовом сообществе считают, что внебалансовые риски и значительный риск контрагента для соглашений о своп, торгуемых за прилавком, являются основными факторами финансового кризиса. Базель I и Базель II не смогли адекватно рассмотреть эти источники риска в правилах достаточности капитала. Базель III дает значительный импульс для банков, чтобы перевести свою своп-торговку на централизованные биржи, установив более низкие оценки риска для этих свопов. Кроме того, Базель III, как правило, повышал весовые коэффициенты риска для различных торговых операций. Это привело к тому, что банки сократили свою торговую деятельность или продали некоторые из своих торговых столов.