Есть много отличных торговых стратегий, и покупка книг или курсов действительно сэкономит время, но торговля также может быть картой «сделай сам». Многие трейдеры тратят сотни или даже тысячи долларов на поиски отличной торговой стратегии. Стратегии построения могут быть интересными, легкими и неожиданно быстрыми. (Для ознакомления с имеющимся торговым программным обеспечением Программное обеспечение для автоматизации торговли для свободной торговли .)

Чтобы создать стратегию, вам понадобится доступ к диаграммам, которые отражают временные рамки для торговли, любознательный и объективный ум и блокнот, чтобы записать ваши идеи. Эти идеи затем могут быть формализованы в стратегию и «визуально backtested» на других диаграммах. В этой статье мы переходим от этого процесса от начала до конца, включая вопросы, которые нужно задать по пути. Затем вы будете готовы начать создавать свои собственные стратегии на любом рынке и в любой период времени.

-2 ->

Время и место?
Прежде чем создать стратегию, вам необходимо сузить параметры диаграммы. Вы дневной трейдер, качели или инвестор? Будем ли мы торговать в течение одной минуты или ежемесячно? Обязательно выберите временной интервал, который соответствует вашим потребностям. (Для получения дополнительной информации о выборе подходящего временного интервала инвестиций см. Несколько временных рамок могут умножать возврат .)

Тогда вам захочется сосредоточиться на том, на каком рынке вы будете торговать: акции, опционы, фьючерсы, форекс или товары? Как только вы выбрали временные рамки и рынок, решите, какой тип торговли вы хотели бы сделать. В качестве примера предположим, что вы решили искать акции в течение одной минуты для дневных целей и хотите сосредоточиться на запасах, которые перемещаются в пределах диапазона. Вы можете запустить инвентаризацию акций для акций, которые в настоящее время торгуются в пределах диапазона и соответствуют другим требованиям, таким как минимальный объем и критерии ценообразования.

Запасы, конечно же, движутся со временем, поэтому при необходимости запускайте новые экраны, чтобы найти запасы, которые соответствуют вашим критериям для торговли, как только прежние акции больше не торгуют таким образом, который бы соответствовал вашей стратегии.

Стратегии создания и тестирования
Создание стратегии, которая работает, намного проще придерживаться вашего торгового плана, потому что стратегия была вашей собственной работой (в отличие от чужих).

Например, предположим, что дневной трейдер решает посмотреть запасы на пятиминутный период времени. У нее есть запас, выбранный из списка запасов, произведенных на экране акций, на котором она баллотировалась по определенным критериям. На этом пятиминутном графике она будет искать возможности для зарабатывания денег.

Посмотрите на рост и падение в цене и посмотрите, сможете ли вы найти что-нибудь, что ускорило эти движения. Следует смотреть на такие индикаторы, как время суток, шаблоны подсвечников, схемы диаграмм, мини-циклы, объем и другие шаблоны.Как только потенциальная стратегия будет найдена, вернитесь назад и посмотрите, произошло ли то же самое для других движений на графике. Можно ли получить прибыль за последний день, неделю или месяц, используя этот метод? Если вы торгуете с пятиминутным временным интервалом, продолжайте смотреть только на пятиминутные временные рамки, но оглядывайтесь назад во времени и на другие акции, у которых есть аналогичные критерии, чтобы увидеть, будет ли он там работать. (Другие полезные методы построения диаграмм описываются в Momentum указывает на уровень цен на акции .)

После того, как вы определите набор правил, которые позволили бы вам выйти на рынок, чтобы получить прибыль, посмотрите на те же примеры и посмотрим, каков был бы ваш риск. Определите, что ваши остановки должны быть на будущих торгах, чтобы захватить прибыль, не останавливаясь.

Проанализируйте движение цены после входа и посмотрите, где на ваших картах должна быть установлена ​​остановка. Когда вы анализируете движения, найдите прибыльные точки выхода. Где была идеальная точка выхода и какой индикатор или метод можно использовать для захвата большей части этого движения? При просмотре выходов используйте индикаторы, шаблоны подсвечников, диаграммы, процентные откаты, трейлинг-стопы, уровни Фибоначчи или другие тактики, чтобы помочь получить прибыль от возможностей, которые мы видим. (Некоторые показатели, представляющие интерес, можно найти в разделе Торговая психология и технические индикаторы .)

В зависимости от того, как часто вы хотите искать стратегии, вы можете искать тактику, которая работает в течение очень коротких периодов времени. Часто возникают кратковременные аномалии, которые позволяют трейдеру получать постоянную прибыль. Эти стратегии могут длиться не более нескольких дней, но эти стратегии также могут быть снова использованы в будущем. (Чтобы понять рыночные аномалии, обратитесь к Ощущение аномалий рынка .)

Следите за всеми стратегиями, которые вы используете в журнале, и включаете их в торговый план. Когда условия становятся неблагоприятными для определенной стратегии, вы можете избежать этого. Когда условия благоприятствуют стратегии, вы можете использовать ее на рынке.

Дополнительные вещи для рассмотрения
Использование исторических данных и поиск стратегии, которая работает, не гарантирует прибыль на любом рынке. Именно по этой причине многие трейдеры не проверяют свои стратегии - это означает применение стратегии по историческим данным. Вместо этого они склонны совершать спонтанные сделки. Это отсутствие должной осмотрительности. Важно знать скорость успеха стратегии, потому что, если стратегия никогда не срабатывала, вряд ли она вдруг начнет работать. Вот почему визуальное обратное тестирование - сканирование по диаграммам и применение новых методов к данным, которые у вас есть в выбранные вами временные рамки, имеет решающее значение.

Многие стратегии не длится вечно. Они падают и выходят из рентабельности, и поэтому нужно в полной мере использовать те, которые все еще работают. Если что-то работает в течение последних нескольких месяцев или в течение последних нескольких десятилетий, это, вероятно, будет работать завтра. Но если мы никогда не смотрели в прошлое, чтобы проверить эту стратегию, мы могли бы даже не осознать, что это было там, или нам может не хватить уверенности, чтобы применить ее на рынках завтра, чтобы заработать деньги.Знание того, что что-то работало в прошлом, также даст психологический импульс для вашей торговли.

Торговля должна производиться с уверенностью (а не высокомерием), и иметь возможность вытащить триггер на позицию, когда есть набор, чтобы заработать деньги, потребует уверенности, достигнутой от взгляда на прошлое, и зная, что чаще, чем Нет, эта стратегия сработала.

Имейте в виду, что нам не нужно искать стратегии, которые работают в 100% случаев. На самом деле, если мы это сделаем, мы, скорее всего, не найдем никаких стратегий. Просто найдите стратегии, которые будут получать прибыль в конце дня, недели и / или года (ов), в зависимости от вашего таймфрейма.

Нижняя линия
Стратегии падают и выходят из моды в разные периоды времени; иногда необходимо внести изменения, чтобы учесть текущий рынок и нашу личную ситуацию. Создайте свою собственную стратегию или используйте чужой и проверите ее в соответствии с вашими предпочтениями. Используя то, что прошлое показало нам, мы можем дать некоторые отличные отправные точки, чтобы заработать больше денег и избежать потерь, поскольку мы становимся более опытными трейдерами. Отслеживайте все стратегии, которые вы используете, чтобы снова использовать эти стратегии, когда условия благоприятствуют этому.