a:

В финансовом мире R-squared - это статистическая мера, которая представляет собой процент фонда или движений безопасности, которые могут быть объяснены движениями в эталонном индексе. Когда корреляция объясняет силу взаимосвязи между независимой и зависимой переменной, R-квадрат объясняет, в какой степени дисперсия одной переменной объясняет дисперсию второй переменной. Формула для R-квадрата - это просто квадрат корреляции. ( Хотите узнать больше о excel? Посетите Академию Investopedia для наших курсов excel ).

Общие ошибки с R-Squared

Самая распространенная ошибка заключается в том, что R-квадрат приближающегося +/- 1 статистически значим. Считывание, приближающееся +/- 1, безусловно увеличивает шансы на реальную статистическую значимость, но без дальнейшего тестирования невозможно знать только на основе результата. Статистическое тестирование не является простым; он может усложняться по ряду причин. Чтобы коснуться этого кратко, критическое предположение о корреляции (и, следовательно, R-квадрат) состоит в том, что переменные независимы и связь между ними линейна. Теоретически, вы должны проверить эти претензии, чтобы определить, подходит ли расчет корреляции.

Вторая наиболее распространенная ошибка - забыть нормализовать данные в единую единицу. Если вы вычисляете корреляцию (или R-квадрат) на двух бета-версиях, то единицы уже нормализованы: единица является бета-версией. Однако, если вы хотите скорректировать акции, важно, чтобы вы нормализовали их в процентном отношении, а не изменяли цены. Это происходит слишком часто, даже среди профессионалов в области инвестиций.

Для корреляции цен на акции (или R-квадрата) вы по существу задаете два вопроса: каково возвращение за определенное количество периодов и как это отклонение связано с другой дисперсией ценных бумаг над тот же период? У двух ценных бумаг может быть высокая корреляция (или R-квадрат), если доходность ежедневно процентов изменяется за последние 52 недели, но низкая корреляция, если возврат ежемесячно изменяется по за последние 52 недели. Какая из них лучше"? На самом деле нет идеального ответа, и это зависит от цели теста.

Как вычислить R-Squared в Excel

Существует несколько методов вычисления R-квадратов в Excel.

Самый простой способ - получить два набора данных и использовать встроенную формулу R-squared. Другой альтернативой является поиск корреляции, а затем квадрат. Оба показаны ниже: