Фондовые биржевые фонды (ETF) предоставляют дневную торговую стратегию, в которой трейдер всегда знает, какой ETF (сектор) будет покупать в условиях трендового роста, а какой ETF будет коротким, если будет развиваться нисходящий тренд. Отслеживая несколько секторальных ETF каждый день, трейдер будет иметь потенциальную торговлю, независимо от того, в каком направлении идет рынок.

Дневной торговый сектор ETFs не требует домашних заданий или исследований за пределами рыночных часов (как только вы знаете и практиковали стратегию), поскольку какой сектор ETF вы будете торговать, определяется каждое утро сразу после открытия. Вот как выбрать секторы ETF для торговли каждый день и как торговать в секторе ETF, который вы выбираете.

Отраслевые ETF и относительная сила

Отраслевые ETF представляют собой ценовое движение акций из различных сегментов отрасли, называемых секторами. Каждый сектор работает по-разному на основе экономических условий и бизнес-цикла. Кроме того, определенные сектора могут управляться определенным внешним фактором. Например, запасы нефти и газа (энергетического сектора) влияют не только на то, как акции работают в целом, но и на цены на нефть и газ.

В приведенной ниже таблице показано семейство ETF-фондов сектора, выпущенных State Street SPDR, которые хорошо работают для стратегии, обсуждаемой ниже.

State Street SPDR Sector ETFs

Имя	Тикер	Сред. Том
Выбор финансового сектора SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Создано с Highstock 4. 2. 6	37 миллионов
Сектор энергопотребления SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6	16 миллионов
Утилиты Выберите сектор SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Создано с Highstock 4. 2. 6	13 миллионов
Сектор промышленного выбора SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6	10 миллионов
Технология Выберите сектор SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Создано с Highstock 4. 2. 6	10 миллионов
Потребительские скрепки Выберите сектор SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6	9 миллионов
Выбор сектора здравоохранения SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6	9 миллионов
Потребительский дискреционный выбор сектора SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6	6 миллионов
Материалы Выберите сектор SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6	5. 5 миллионов

Выбор сектора ETFs to Day Trade

Каждый день некоторые сектора работают лучше других, это называется относительной силой. Целью относительной силы является поиск сильных секторальных ETF для покупки, а также поиск слабых секторов ETF для короткой продажи.

При достаточном объеме все сектора ETF в таблице являются потенциальными кандидатами на торговлю в определенный день, но гораздо лучше сузить его до четырех ETF. Поиск сделок в четырех ETF легче, чем мониторинг девяти ETF за один раз.

В 10:00 сравните все ETF на одном ценовом графике в процентном масштабе. Наличие девяти ETF на одной диаграмме может быть загромождено, так что в качестве альтернативы можно просмотреть только три или четыре за один раз. Обратите внимание на ETF, которые видят самые большие движения вверх и вниз. Устраните ETFs в середине, пока вы не останетесь с двумя сильнейшими ETF и двумя самыми слабыми. (Если вы проводите мониторинг предрыночного рынка, то оценка силы и слабости может быть сделана ранее 10:00, но только если все ETF активно торгуются до открытия. Это не всегда произойдет.) Теперь девять ETFs были сокращены до четырех, которые показывают наибольшие прибыли и убытки на 30-минутной сессии.

Проведите несколько секунд, выбрав два самых сильных и слабых сектора ETF. Это не вовлеченный процесс анализа. Чтобы ускорить процесс, вы можете вообще исключить некоторые ETF. Например, сектор выбора материалов SPDR имеет меньший объем, чем остальные (может быть изменен), что может исключить его из выбора. Сектор SPDR Utilities Select часто является наименее изменчивым на ежедневной основе. Если вы предпочитаете действие, этот ETF можно полностью исключить.

На рисунке 1 показан пример диаграммы, где XLP и XLI являются самыми сильными заголовками в 10 a. м. , в то время как XLV и XLE являются самыми слабыми в этот конкретный день. Каждый день выбирайте сильнейших и слабых двух и контролируйте их для торгов. FreeStockCharts. com предоставляет бесплатный инструмент сравнения для одновременного сравнения нескольких символов запаса / ETF.

Рисунок 1. Сравнение процентной производительности нескольких секторальных ETF

Стратегия дневной торговли для секторальных ETFs

В двух сильных ETF только длительные сделки и только в случае восходящего тренда. В двух слабых ETF, только короткие сделки и только в случае нисходящего тренда.

На рисунке 2 показан базовый короткий в XLE на одноминутном графике. Акции находятся в нисходящем тренде, только что сделали новый минимум и собрались к нисходящей линии тренда. Следите за консолидацией, когда цена движется в основном боком по крайней мере на три бара (три минуты). Продавайте, когда цена коснется $ 0. 02 ниже минимума консолидации. Сначала поставьте стоп-лосс $ 0. 02 выше уровня консолидации. Цель размещается в месте, которое обеспечивает прибыль в 1,6 раза больше риска. Например, если риск равен $ 0. 17 (разница между ценой входа и ценой стоп-лосса), поместите цель по цене, которая дает $ 0. 27 прибыли. Эта цель должна быть близка к предыдущему минимуму качания (горизонтальная белая линия на рисунке 2).

Если это целевое значение ниже предыдущего минимума, пропустите сделку. Если цель выше, чем предыдущая малая скорость, слегка увеличьте цель до 2 или 2. В 5 раз риск.

Рисунок 2. Настройка торговли на коротких торговых днях для секторальных ETF

Рисунок 3 показывает длинную настройку торговли в XLI.Тенденция повышается, и цена возвращается в сторону восходящей линии тренда и консолидируется. Длинная сделка занимает 50 долларов. 67, что составляет $ 0. 02 выше уровня консолидации. Стоп-лосс помещается в 0 $. 02 ниже консолидации - 50 долларов США. 57, что приводит к $ 0. 10 риска. Цель помещается в 1,6 раза больше риска или $ 0. 16 выше цены входа. В этом случае цена не достигает цели.

Рисунок 3. Настройка торговли с длинными торговыми деньками для секторальных ETF

В реальном мире мы не можем быть уверены, что наша цель будет достигнута. По мере того, как цена продвигается к цели, выполняется ручная остановка стоп-сигнала. Когда цена становится на полпути до цели, переместите стоп-лосс на 0 долларов. 01 ниже самого низкого минимума свинга или минимума консолидации. Продолжайте делать это до тех пор, пока цена не сломается ниже минимума консолидации / колебания (попадания в стоп-лосс) или достигнет цели.

Перемещая стоп-лосс таким образом, если направление изменения цены мы, по крайней мере, приносим небольшую прибыль (или страдаем уменьшенной потерей). Недостатком такого подхода является то, что иногда трейлинг-стоп выйдет из нас из торговли, которая достигла бы нашей цели, если бы мы не использовали трейлинг-стоп. На рисунке 4 показана прогрессия потери конечного стопа в этом случае, выталкивая нас за $ 0. 08 прибыль (50 долларов США 75 - 50 долларов США. 67).

Рисунок 4. Метод трейдинга дневного трейдинга для секторальных ETF

Такая же стратегия трейлинг-стопа применяется к нисходящим тенденциям. Как только цена будет на полпути к цели, переместите стоп-лосс до $ 0. 01 выше самого последнего максимума качания или высокого уровня консолидации. (Подробнее см. «Дневные торги золотом ETFs: Лучшие советы.)

Риски и соображения

Секторы ETF предоставляют быстрый способ увидеть, какие сегменты рынка слабы и сильны. Выбирая как слабые, так и сильные сектора ETF, у вас есть сделки, есть ли тенденция к восходящему тренду или нисходящий тренд. К сожалению, то, что начинается слабое, не может оставаться слабым, и то, что сейчас сильное, может не оставаться сильным.

В спокойные моменты периодически создавайте другую сравнительную таблицу, чтобы увидеть, какие ETF сильнейшие и слабые. Поменяйте ETF, которые вы торгуете соответственно, поэтому вы всегда торгуете самыми сильными и слабыми секторами.

Просто потому, что определенный ETF сильный, не означает, что он не может упасть. У него будут откаты и даже развороты. Если сильный ETF обращается вспять, выйдите из длинных сделок по стратегии, а затем сосредоточьтесь на сокращении нисходящего тренда в слабом ETF.

Стратегия имеет субъективные элементы, так как трейдер должен оценить, какие откаты для торговли. Линии тренда полезны при определении того, какие консолидации предоставляют сделки, но трендовые линии могут быть разными способами разрисовываться разными сделками, что приводит к разным сделкам.

Как только трейдеры докажут, что они могут выгодно торговать стратегией, ожидая трехминутных (или более) консолидаций, то для торговли можно рассмотреть двухминутную и даже одноминутную консолидации. Торговля с тиковой диаграммой также является жизнеспособным вариантом.

Имея стратегию и зная, когда торговать, это одна часть головоломки. Другим является то, что у вас есть оптимальный размер позиции для каждой сделки.Держите свой риск ниже 1% от суммы счета за сделку.

Нижняя линия

Ищите короткие сделки в двух слабых секторах сектора ETF дня, но только когда тренд снижается. Ищите длинные сделки в двух сильнейших секторальных ETF дня, когда тренд вверх. Реализуйте трейлинг-стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль или уменьшить риск, поскольку цена движется в направлении цели. Мониторинг активности сектора ETF в течение дня, поскольку то, что является сильным или слабым утром, может не оставаться таким образом в течение дня. Попытка всегда размещать короткие сделки только в слабых секторах ETF и покупать только самые сильные. Контролируйте размер позиции и не рискуйте более чем 1% от суммы счета за сделку. Торговля этим методом требует практики; зная, что делать, это не то же самое, что быть в состоянии сделать это в быстро растущих рыночных условиях в режиме реального времени.