Является ли индекс MSCI World Index ETF рискованным?

Если вы являетесь потенциальным инвестором, который ищет глобальную экспозицию, вам может быть интересен биржевой фонд, отслеживающий результаты деятельности MSCI World Index. Мировой индекс отражает средние и крупные компании с капитализацией по сравнению с 23 странами дальнего зарубежья или развитых рынков. Это в общей сложности 1 644 компании, которые составляют около 85% от скорректированной рыночной капитализации каждой страны. Ниже мы рассмотрим два основных варианта ETF мирового индекса MSCI и рассмотрим, насколько рискован Всемирный индекс MSCI.

URTH US - ETF, зарегистрированный в США

Этот ETF (URTH URTHiShares MSCIWrl86. 17 + 0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) управляется BlackRock Fund Advisors (текущим управляющим фондом является Грег Сэвидж). По состоянию на июль 2016 года фонд охватывает общий актив под управлением около 285 долларов США. 08 миллионов. Фонд поставляется с коэффициентом расходов 0,24 и был принят 12 января 2012 года.

IWDA LN - ETF, зарегистрированный в Ирландии

Этот ETF, совместимый с UCITS, который имеет свой домициль в Ирландии, контролируется одной и той же управляющей компанией и управляющим фондами, как указано выше. Дата открытия фонда была проведена 28 сентября 2009 года, а коэффициент расходов фонда несколько ниже на 0,20, а ЕФО реинвестирует доход, полученный обратно в фонд.

Поскольку оба ETF нацелены на тиражирование показателей MSCI World Index, сектор и географическое распределение практически идентичны. Что касается секторального распределения, то ETFs имеют основную долю в нециклических потребительских товарах (около 24. 1%), за которыми следуют финансовые показатели (около 20. 1%), циклические потребительские товары (около 10. 8%), промышленный сектор (около 10. 3%) и технические запасы (около 8. 4%). Что касается географического распределения, то ETFs сосредоточены на Северной Америке (около 61% на 2%), за ней следуют Западная Европа (около 25% акций) и Азиатско-Тихоокеанский регион (около 13%).

Особенности риска индекса

Рассматривая последние десять лет, принимая во внимание финансовый кризис 2007-08 годов, индекс MSCI World Index достиг годового валового дохода в размере 5,02% по состоянию на 30 июня 2016 года. Рассматривая последние пять лет, исключая кризис рынка в 2008 году, но также и сильное восстановление в 2009 году, индекс показывает годовой валовой доход 7. 23%. (MSCI 2016)

Насколько волатильный этот показатель может действительно получить, действительно показывает финансовый кризис. В 2008 году индекс имел отрицательную годовую производительность -40. 33%, а в 2009 году он полностью восстановился с годовым положительным показателем в 30,9%.

За последние десять лет индекс имел стандартное отклонение в 16,25% (за последние пять лет - 13,2%). (MSCI 2016) Стандартное отклонение - это просто статистика, которая помогает инвесторам понять прошлую волатильность.Чем больше дисперсия, тем больше фонд отклоняется от своих проектов. Когда дело доходит до инвестиций, это отклонение обычно используется для оценки общей вероятности рыночных колебаний на рынке, что приводит к риску. Таким образом, чем больше диапазон, тем более непредсказуемы цены и, следовательно, больший общий риск. (Более подробно см. : Как стандартное отклонение используется для определения риска?)

Что касается возврата с учетом риска, мы рассмотрим показатели коэффициента Шарпа в индексе MSCI World. С момента создания индекс имеет коэффициент Шарпа 0,31, за последние десять лет 0. 28 и за последние пять лет 0. 53. (MSCI 2016) Это наиболее часто используется для всех коэффициентов для определения скорректированных с учетом риска вернуть. Но он также может быть неточным, если применяется к активам или портфелям, которые не соответствуют ожидаемому нормальному распределению. В целом, чем выше коэффициент Шарпа, тем более привлекательны возвращенные активы или портфели, скорректированные с учетом риска.

Нижняя линия

Без всякого сомнения, при инвестировании в ETFs MSCI World Index учитываются значительные риски. Является ли это слишком рискованным или нет, зависит от профиля риска каждого инвестора и, следовательно, лежит в глазах смотрящего. Наряду с другими дополнительными рисками, очень важные инвесторы исследуют иностранные инвестиции, справедливость, географический и политический риск. Тщательная тщательная проверка всегда рекомендуется.