200-дневная скользящая средняя показывает среднюю цену за безопасность в течение примерно десяти месяцев торговой активности. Это углубленное представление идеально вписывается в рыночную среду, которая подразделяет стратегии и периоды хранения на короткие, промежуточные и долгосрочные сегменты. Хотя многие трейдеры размещают эту долгосрочную скользящую среднюю на своих диаграммах, мало кто понимает ее полный потенциал в прогнозировании цен. Этот надзор можно зафиксировать с помощью быстрого праймера в наиболее полезных приложениях. (Подробнее см. Как использовать скользящее среднее для покупки акций ).

Техники вычисляют 200-дневную скользящую среднюю во многом, в зависимости от того, насколько быстро вам нужны ваши данные. Расчет простой добавляет цены закрытия на последние 200 баров и делит на 200. Расчет экспоненциальный более сложный, более весовые более новые бары более сильно, чем старые бары. В то время как большинство использует 200-дневный SMA, серьезные трейдеры найдут 200-дневную EMA более полезной, поскольку она производит более быстрые направленные сигналы. (Для соответствующего чтения см. Простые и экспоненциальные скользящие средние ).

Интерпретация наклона

200-дневный наклон EMA визуально идентифицирует долгосрочную силу или слабость тренда, а также относительное позиционирование базовой безопасности. Требуется много ценовых баров, чтобы повернуть индикатор выше или ниже, если он не испытывает шок, как широкий диапазон пробелов. Соотношение между наклоном и ценой создает всевозможные полезные интерпретирующие данные:

• Восходящий склон / цена выше 200-дневной EMA - Сильный и стабильный восходящий тренд
• Восходящий склон / цена ниже 200-дневной EMA - Uptrend проходит тестирование с возможным новым нисходящим трендом в процессе
• Падение склона / Цена Ниже 200-дневной EMA - Сильный и стабильный нисходящий тренд
• Падение скорости / цена выше 200-дневного EMA - нисходящий тренд проходит тестирование с возможным новым восходящим трендом в процессе

Постоянно горизонтальная 200-дневная EMA обозначает рынок, ограниченный диапазоном в котором цена неоднократно пересекает индикатор, не приводя к тенденции. Вам следует избегать стратегий следования за трендом, но не путать их со скользящей средней, которая следует за естественной кривой от более высокого к нижнему склону или наоборот. Процентное расстояние между ценой и 200-дневной EMA в активных тенденциях означает относительную силу или слабость в зависимости от направления. Это обозначение особенно полезно при сравнении сотен ценных бумаг, в поисках самых сильных лидеров и худших отстающих. Если вам не хватает математических инструментов для создания этих списков для собственного исследования, визуальное сравнение предлагает полезную альтернативу. (Чтобы узнать больше, читайте: Технический анализ: использование тренда ).

Тестирование поддержки и сопротивления

Трейдеры часто неправильно истолковывают технические данные, когда цена анализирует 200-дневную EMA.Хотя краткосрочная скользящая средняя, ​​такая как 20-дневная EMA, означает узкую поддержку или сопротивление, 200-дневная EMA идентифицирует широкую зону, которая может быть пропущена много раз, не вызывая сигнала покупки или продажи. Поэтому, вместо фиксации на кроссоверах, обратите внимание на шаблоны, созданные путем тестирования в течение нескольких недель или месяцев. Они часто показывают поведение в области развития, причем одна сторона или другая становятся более мощными. Конечная тенденция, направленная из шаблона, сигнализирует об успешности или неудаче теста. (Более подробную информацию см. В разделе Технический анализ: поддержка и сопротивление ).

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) выросло выше 200-дневной EMA в августе 2013 года, закончив длинную коррекцию. Ралли с большим объемом остановилось ниже 74, в то время как скользящий средний крутизна повернулась с боку на более высокий. Это дало трехмесячный период тестирования, причем цена пересекала скользящую среднюю еще пять раз. Обратите внимание, как распродажа в сентябре приземлилась на 50% коррекции Фибоначчи, что привело к V-образному развороту, который восстанавливает поддержку. Узкая база чуть выше скользящей средней в октябре (прямоугольник) предложила трейдерам идеальную платформу для раннего входа, опередив широкое продвижение, которое подтвердило новый восходящий тренд.

Идентификация рынка быков и медведей

Быки живут выше 200-дневной EMA, а медведи живут ниже нее, что является полезным методом для определения бычьих и медвежьих рынков по основным показателям и высоколиквидным ценным бумагам. (Для смежных чтений см .: Копаем глубже в рынки быков и медведей ). Обозначение требует двух шагов. Во-первых, цена, ценовое положение и наклон должны идеально выравниваться; с ценой выше растущей или плоской скользящей средней для бычьего рынка и ниже падающей или плоской скользящей средней для медвежьего рынка. Во-вторых, 50-дневная EMA должна подтвердить сигнал, пройдя 200-дневную EMA, распечатав классический золотой крест или крест смерти.

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0.. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) вошло в 4-месячный медвежий рынок в августе 2011 года. Фонд распродавался через 200-дневную EMA в вертикальном августовском спаде, повернув наклон индикатора от более высокого до более низкого. 50-дневная EMA получает затаивание ниже по распродаже, пересекая под 200-дневную EMA 17 августа на кресте смерти, который подтвердил медвежий рынок. Фонд продолжал терять позиции в октябре, и, наконец, вернулся к 200-дневной EMA и проверил его еще на два месяца. Бычий рынок вернулся 4 января ^th , когда 50-дневная EMA пересекает 200-дневную EMA в золотом кресте.

Нижняя линия

200-дневная EMA указывает долгосрочную среднюю цену ценной бумаги. Связь между ценой, 200-дневной EMA и ее наклоном создает всевозможные полезные шаблоны, которые могут помочь в прогнозировании цен и управлении сделками.