Quants: что они делают и как они эволюционировали

Quants: что они делают и как они эволюционировали

Quantitative Trading предполагает использование компьютерных алгоритмов и программ на основе простых или сложных математических моделей для определения и использования доступных торговых возможностей. На заднем конце торговля квантом также включает исследовательскую работу по историческим данным с целью выявления возможностей получения прибыли. Квантовая торговля широко используется на индивидуальном и институциональном уровнях для высокочастотной, алгоритмической, арбитражной и автоматизированной торговли. Трейдеры, участвующие в таком количественном анализе и связанной с ним торговой деятельности, широко известны как куранты или трейдеры.

Как сложилась количественная торговля ?

Раньше рынки были физическими и напольными, на которых торговали и торговали участники рынка, соглашались на безопасность, цену и количество и разрешали торговлю на бумаге. Среди других квалификаций громкий четкий голос и хорошая сильная сборка считались активом для претендентов на торговлю, поскольку это делало их впечатляющими на торговой площадке. По мере того, как рынки стали цифровыми с глобальным охватом и расширением, этапы опустошались. Трейдеры, которые мало что могли предложить, но громкий голос начали исчезать, уступая место компьютерным подхалимам. Электронные рынки предлагали обширное расширение, множество торговых данных, новых активов и ценных бумаг, и появилась возможность для интеллектуального анализа данных, исследований, анализа и автоматизированных торговых систем. В течение последних двух десятилетий обладатели МВА и Ph.D в области финансов, информатики и даже нейронных сетей занимают рабочие места трейдеров в известных торговых учреждениях.

Профиль трейдера-квантора :

Продавец-трейдер может работать в небольшой, средней или крупной торговой компании за красивую зарплату с высокими выплатами бонусов на основе сгенерированной торговли прибыль. Работодатели включают торговые столы глобальных инвестиционных банков / хедж-фондов / арбитражных торговых фирм небольшим местным торговым фирмам. Сегодня для получения работы трейдера у созданных фирм часто требуется специальная степень магистра в количественном потоке (MBA, Ph.D., CFA), если только вы не опытный трейдер с проверенным опытом работы. Другие менее опытные младшие кандидаты могут начинаться с небольших фирм или начинать работу в качестве младших аналитиков и прокладывать себе путь в течение длительного периода, хотя это довольно спорная область.

Некоторые другие с предпринимательской ориентацией разрабатывают и управляют собственными торговыми системами на собственном основании.

Независимо от того, работают ли они для финансовой фирмы или для себя, quants обычно имеют:

- опыт использования компьютера

- практические знания одного или нескольких языков программирования

- знакомство со строительством и настройка торговых систем и возможностей автоматизации

- знакомство с каналами и использованием данных

- интеллектуальный анализ данных, исследовательские и аналитические способности

- способности к риску и темперамент трейдера

- инновационный подход к постоянному открытию новых стратегий и возможности

Требования к инфраструктуре для торговца квантами :

- Системы для доступа к рыночным данным, например, к терминалу данных Bloomberg, имеющим необходимые технические и количественные аналитические инструменты, которые вписываются в их поток торговли (например, полосы Боллинджера, графики и т. д.)

- Компьютерные системы с совместимостью на языке программирования - Perl, C ++, Java, Python являются общими среди сообщества трейдеров

- Доступность данных в реальном времени и / или в режиме реального времени для проверки их выявленных стратегий

- Автоматический доступ к брокерским / торговым счетам, обычно через прямой доступ к рынкам

Используя вышеприведенное значение, типичный трейдер транзакций выполняет следующие действия :

- Определяет торговую стратегию: он может быть основан на простой цене - номера номеров или сложной математической модели

- Разработка и построение рабочего алгоритма / программы / системы на основе торговой стратегии

- Протестировать прототип для проверки практической реализации и требуемой настройки: после определения, это очень важно проследить стратегию по историческим / живым тестовым данным для оценки практической осуществимости. Дальнейшие изменения включаются по мере необходимости

- Включить критерии управления рисками: выполнить анализ сценариев, внедрить механизмы стоп-лосса, лимиты распределения капитала и т. Д., Чтобы сделать систему максимально защищенной

- Внедрить систему в живые каналы для торговое исполнение на открытом рынке: пусть количественная установка начнет жить и продолжит наблюдение за потенциалом получения прибыли. Дальнейшая настройка для выявленных улучшений или сбоев, если есть

- Продолжение усилий по определению новых стратегий

- Кроме того, работает в фоновом режиме в исследовательском отделе и предоставляет торговые советы трейдерам в отделе торговли

работа трейдера - это непрерывный и строгий процесс с длительным рабочим временем. Сегодняшняя торговля, похоже, стала компьютерным и компьютерным рынком, где вклад человека-трейдера ограничивается созданием компьютерных программ, достаточно умных, чтобы торговать лучше, чем те, которые разрабатываются коллегами. Чем больше автоматизация построена на общем рынке, тем больше эффективности необходимо, поскольку возможности получения прибыли сокращаются с каждым днем.

Итог

Работа квантового трейдера и связанные с ним перки кажутся очень прибыльными, но те, кто подходит к этой высококонкурентной области, нуждаются в многогранных навыках, знаниях и темпераменте. Количественные трейдеры, как правило, имеют умеренный уровень успеха, и многие из них меняются или переходят в другие потоки через несколько лет из-за выгорания. Помимо всей необходимой инфраструктуры, навыков и знаний, нужно, чтобы правильный образ мышления был успешным как квант.