Если бы когда-либо существовал квест в мире инвестиций наравне с поиском Святого Грааля, он бы приобрел способность обнаруживать изменения тенденций. Есть много способов, по которым инвесторы пытаются сделать это с разной степенью успеха, но общий инструмент отслеживания тенденций - это двухлинейная скользящая средняя сходимость (MACD). Этот инструмент измеряет динамику акций и может помочь инвесторам выявить изменения в настроениях на рынке.

Так же, как и цены на акции, тенденция будет иметь тенденцию. Изменения в импульсе предшествуют изменениям котировок акций. Эта статья призвана помочь вам выявить изменения тенденций в динамике и цене акций.

Природа импульса Импульс в графике похож на импульс в физике; если вы бросаете мяч в воздух, он будет подниматься медленнее и медленнее, чем выше. Наблюдая за изменением импульса, человек может определить, когда мяч перестанет подниматься, измените направление и спуститесь.

Как и в физике, изменения импульса происходят до изменения цены акций. Эти изменения импульса можно легко наблюдать с помощью индикатора MACD (mack-dee). (999). Дивергенция конвергенции среднего скользящего среднего (MACD) Джеральд Аппель разработал индикатор MACD (см.

). в попытке наметить импульс, измеряя увеличивающееся и уменьшающееся пространство между двумя экспоненциальными скользящими средними (обычно 12-дневными и 26-дневными). Если расстояние между двумя скользящими средними расходится, то импульс увеличивается, тогда как если скользящие средние сходятся, то импульс уменьшается. Расстояние между двумя скользящими средними отображается в так называемой линии MACD (черный), как показано на рисунке 1.

Рисунок 1: Двухстрочный MACD

Источник: ProphetCharts

Чтобы подтвердить изменения в импульсе, в качестве сигнальной линии добавляется девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (красная линия на рисунке 1). Сигнал покупки возникает, когда линия MACD пересекает сигнальную линию. Сигнал продажи происходит, когда линия MACD падает ниже сигнальной линии. В попытке оптимизировать эти сигналы было обнаружено, что 12- и 26-дневные скользящие средние для долгосрочных сигналов и семи и 18-дневные скользящие средние для краткосрочных сигналов были идеальными. (Для фона по этому техническому индикатору ознакомьтесь с

A Primer On MACD .) Направление MACD

Практика рисования линий тренда на биржевой диаграмме так же стара, как и сама покупка , но то, что вы, возможно, не знаете, - это то, что вы можете также нарисовать линии тренда на индикаторах, таких как двухстрочный MACD. Одновременное создание поддержки и уровня сопротивления создает канал действий, который помогает измерять текущую силу тренда. На рисунке 2 мы измерили силу тренда запаса, создав канал.Чтобы создать канал, нарисуйте поддержку, соединив нижние и определите линию возврата, подключив вершины MACD.

В ноябре 2008 года, а затем в феврале 2009 года MACD создала более низкие максимумы, в то время как цена акций создала равные максимумы; это называется дивергенцией и говорит инвесторам, что акции теряют импульс. Инвесторы могли выбирать короткие позиции, когда линия MACD отскакивает от сопротивления. Короткая позиция может быть покрыта, когда линия MACD достигает поддержки на дне канала или для долгосрочных сделок, когда канал сломан, как и в конце апреля 2009 года. (Для смежного чтения см.

Дивергенции, Momentum И темп изменения .) Рисунок 2: Медвежья дивергенция и тренд

Источник: ProphetCharts

Если бы мы посмотрели на Рисунок 3 в июле 2008 года, мы могли заметить, что MACD делал более высокие минимумы и расходится с ценой акций. Это явление сигнализирует о возможном развороте. В ноябре разворот был подтвержден, когда MACD создала более высокий низкий уровень, демонстрируя нарастание бычьего импульса.

Январь 2009 года увидел, что акции стали совершенно новыми, когда он нарушил долгосрочное сопротивление; однако MACD показал, что импульс не подтвердил прорыв. MACD продолжал падать, поскольку акции пытались установить поддержку около уровня в 80 долларов. Когда акции разразились поддержкой, MACD сломал свою линию поддержки, подтвердив, что акции не будут поддерживать текущий уровень цен, а инвесторы должны продать свои акции. (Узнайте, как сгладить тенденции и упростить идентификацию, читайте

Подтвердите Forex Momentum With Heikin Ashi .) Рисунок 3: Бычье расхождение и тренд

Источник: ProphetCharts

Нижняя линия

Сила текущего тренда может быть измерена путем направления MACD. Спот-тренда разворота, ища расхождения в импульсе, измеренные каналом MACD. Определите сигналы покупки и продажи с использованием MACD-кроссоверов или отказов от линий канала. Обучение внедрению и распознаванию этих сигналов помогает инвесторам увеличить свою прибыль при торговле краткосрочными и среднесрочными тенденциями. (Чтобы узнать о случае с MACD, прочитайте Световые сараи более светлые, чем MACD .)