Основной мотив для любого трейдера, инвестора или спекулянта - сделать торговлю максимально прибыльной. В первую очередь, два метода, фундаментальный анализ и технический анализ используются для принятия решений о покупке, продаже или принятии решений. Считается, что метод фундаментального анализа идеально подходит для инвестиций с более длительным периодом времени. Это больше основано на исследованиях; он изучает ситуации спроса, экономическую политику и финансовые показатели в качестве критериев принятия решений.

Технический анализ обычно используется трейдерами, так как он подходит для краткосрочного решения на рынках, а именно, для быстрого определения пунктов покупки и продажи, входа и выхода и т. Д. Это наглядно; он анализирует прошлые ценовые модели, тенденции и объем для построения диаграмм, чтобы определить будущее движение. Эти методы могут использоваться для торговли всеми классами активов, начиная от запасов и заканчивая товарами. В этой статье мы сосредоточимся на сырьевых товарах, таких как какао, кофе, медь, кукуруза, хлопок, сырая нефть, кормовой скот, золото, топочный мазут, живой крупный рогатый скот, пиломатериалы, природный газ, овес, апельсиновый сок, платина, свиной живот, грубый рис, серебро, соевые бобы, сахар и т. д.

Идентификация рынка

Наиболее популярные индикаторы для торговли сырьевыми товарами относятся к категории показателей динамики, которые следуют за доверительной пословицей для всех трейдеров: «покупайте низко и продавайте высоко. «Эти импульсные индикаторы далее разделены на осцилляторы и индикаторы следующего уровня. Трейдерам необходимо сначала определить рынок i. е. будет ли рынок тенденционировать или варьироваться до применения любого из этих показателей. Это важно, потому что тренд, следующий за индикаторами, не очень хорошо работает на ранжированном рынке; аналогичным образом, осцилляторы, как правило, вводят в заблуждение на трендовом рынке.

Давайте рассмотрим некоторые из этих показателей, которые считаются хорошо подходящими для торговли сырьевыми товарами.

• Скользящие средние

Одним из простейших и наиболее широко используемых показателей в техническом анализе является скользящая средняя (МА), которая является средней ценой за определенный период для товара или запаса. Например, 5-периодная МА будет средней ценой закрытия за последние 5 дней, включая текущий период. Когда этот индикатор используется внутри дня, расчет основывается на текущих данных о ценах, а не на цене закрытия. МА стремится сгладить случайное движение цены, чтобы выявить скрытые тенденции. Это индикатор отставания и используется для отслеживания ценовых закономерностей. Сигнал покупки генерируется, когда цена пересекается над МА снизу (бычьи настроения), а когда цена падает ниже ее сверху, это свидетельствует о медвежьих настроениях, поэтому сигнал продажи.МА является более гладким и менее чувствительным в случае длительного периода по сравнению с коротким периодом времени. Кроссовер по краткосрочной скользящей средней выше долгосрочного МА указывает на подъем.

Существует множество версий MA, которые более сложны, как экспоненциальная скользящая средняя (EMA), скорректированная по объему скользящая средняя, ​​линейная взвешенная скользящая средняя и т. Д. MA не подходит для рангового рынка, поскольку он имеет тенденцию генерировать ложные сигналы из-за к ценам, двигающимся вперед и назад. Помните, что наклон МА отражает направление тренда. Чем круче MA, движение - это импульс, поддерживающий тренд, в то время как сглаживание MA является предупреждающим сигналом, так как может наблюдаться изменение тренда из-за уменьшения импульса.

Синяя линия изображает 9-дневную МА, а красная линия - 20-дневная скользящая средняя, ​​а 40-дневная МА изображена зеленой линией. Среди них 40-дневная MA - самая гладкая и наименее летучая, в то время как 9-дневная MA показывает максимальное движение с 20-дневной МА между ними. (См.: Простые скользящие средние Сделать тренды стоять )

• Дивергенция сходимости среднего скользящего среднего (MACD)

Скользящее среднее сходимость Расхождение, широко известное под его аббревиатурой MACD - широко используемый и эффективный индикатор, разработанный Джеральдом Аппель. Это тренд, следующий за индикатором импульса, который использует скользящие средние (MA) или экспоненциальные скользящие средние (EMA) для расчетов. Как правило, MACD рассчитывается как 12-дневная EMA минус 26-дневная EMA. 9-дневная EMA MACD называется сигнальной линией и помогает идентифицировать повороты.

Бычий сигнал генерируется, когда MACD является положительным значением, поскольку EMA более короткого периода выше (сильнее), чем EMA с более длинным периодом. Это означает увеличение импульса роста, но по мере того, как значение начинает снижаться, оно показывает потерю импульса. Аналогичным образом, отрицательное значение MACD свидетельствует о медвежьей ситуации, и если это имеет тенденцию к дальнейшему росту, это говорит о росте спада. Если отрицательное значение MACD уменьшается, это сигнализирует о том, что нисходящий тренд теряет свой импульс. Есть больше интерпретаций движения этих линий, таких как кроссоверы; бычий кроссовер сигнализируется, когда MACD пересекает сигнальную линию в восходящем направлении. (Дальнейшее чтение: Изучение осцилляторов и индикаторов: MACD ).

На графике MACD отображается оранжевой линией, тогда как сигнальная линия фиолетовая. Гистограмма MACD (светло-зеленые полосы) - это разница между линией MACD и сигнальной линией. Гистограмма MACD нанесена на осевую линию и представляет собой разницу между линией MACD и сигнальной линией, отображаемой полосами. Когда гистограмма положительна (выше осевой линии), она выводит бычьи сигналы, когда линия MACD находится над ее сигнальной линией.

• Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) является популярным и простым в применении индикатором технической динамики. Он пытается определить уровень перекупленности и перепроданности на рынке в масштабе от 0 до 100, что указывает на то, что рынок превысил или достиг дна.Согласно этому показателю, рынки считаются перекупленными выше 70 и перепроданными ниже 30; однако трейдеры используют свое дезертирство в отношении определения своих предпочтительных параметров. Использование 14-дневного RSI было рекомендовано Уэллсом Уайлдером, но сверхурочная работа, 9-дневный RSI (торговый короткий цикл) и 25-дневный RSI (промежуточный цикл) приобрели популярность.

Популярными способами использования RSI являются поиск расхождений и отказов в дополнение к сигналам перекупленности и перепроданности. Дивергенция происходит в ситуациях, когда актив делает новый максимум, в то время как RSI не может выйти за пределы своего предыдущего максимума, это сигнализирует о надвигающемся развороте. Далее, если RSI поворачивается ниже своего предыдущего (недавнего) минимума, подтверждение надвигающегося разворота дается отказом. (См .: Индекс относительной силы и его точки отката )

Чтобы получить более точные результаты, имейте в виду трендовый рынок или рынок ранжирования, поскольку расхождение RSI не является достаточно хорошим индикатором в случае трендового рынок. RSI очень полезен, особенно если использовать его в дополнение к другим показателям. ( См .: Изучение осцилляторов и индикаторов: RSI )

• Стохастик

Джордж Лейн основал индикатор Стохастик при наблюдении, что, если цены наблюдаются в восходящем тренде в течение дня, цена закрытия будет иметь тенденцию располагаться вблизи верхнего предела недавнего ценового диапазона, а если цены будут сползать вниз, то цена закрытия, как правило, приближается к нижнему концу ценового диапазона. Показатель измеряет взаимосвязь между ценой закрытия цен на активы и ценовым диапазоном в течение определенного периода времени. Стохастический осциллятор содержит две линии. Первая строка - это% K, которая сравнивает цену закрытия с последним ценовым диапазоном. Вторая строка представляет собой% D (сигнальная линия), которая является сглаженной формой значения% K и считается более важной среди двух.

Основной сигнал, формируемый этим осциллятором, - это когда линия% K пересекает линию% D. Бычий сигнал формируется, когда% K пробивает% D в восходящем направлении. Сигнал медведя формируется, когда% K падает через% D в нисходящем направлении. Кроме того, расхождение также помогает в выявлении разворотов. Форма стохастического дна и вершины также служит хорошим индикатором. Скажем, например, глубокое и широкое дно указывает, что медведи сильны, и любое ралли в такой точке может быть слабым и коротким.

График с% K и% D известен как Slow Stochastic. Стохастический индикатор - один из хороших показателей, который лучше всего сочетается с RSI среди других. (См .: Изучение осцилляторов и индикаторов: стохастический осциллятор )

• Полосы Боллинджера ®

Группа Боллинджера® была разработана в 1980-х годах Джоном Боллинджером. Они являются хорошим показателем для измерения перекупленности и перепроданности на рынке. Полосы Боллинджера® представляют собой набор из трех линий; центральная линия (тренд) с верхней линией (сопротивление) и нижней линией (поддержка). Когда цена рассматриваемого товара является изменчивой, полосы, как правило, расширяются, тогда как в тех случаях, когда цены ограничены, существует сокращение.

Bollinger Bands® помогают трейдерам обнаруживать поворотные точки на рынке, ограниченном диапазоном; покупая, когда цена падает и попадает в нижнюю группу и продается, когда цена поднимается, чтобы коснуться верхней полосы. Однако, поскольку рынки вступают в тренд, индикатор начинает давать ложные сигналы, особенно если цена удаляется от диапазона, который он торгует. Среди других применений они считаются подходящими для низкочастотного тренда. (См .: Основы полос Боллинджера® )

Итог

Существует множество других технических индикаторов, доступных трейдерам, и выбор правильных. Удостоверьтесь в их пригодности к рыночным условиям; индикаторы, ориентированные на тренды, склонны к трендовым рынкам, тогда как осцилляторы хорошо вписываются в рыночную рыночную ситуацию. Применение их в обратном порядке может привести к ошибочным и ложным сигналам, приводящим к потерям. Для тех, кто не знаком с техническим анализом, начните с простых и простых в применении индикаторов.