a:

Существует несколько преимуществ, связанных с использованием коэффициента вариации (COV). COV - статистическая мера, которая нормирована, поэтому она не имеет измерений. Это показатель дисперсии и используется вместо стандартного отклонения для сравнения наборов данных с различными мерами и существенно различными способами. Это также полезно для измерения риска.

В качестве меры риска используется для измерения волатильности цен акций и других ценных бумаг. Это позволяет аналитикам оценивать и сравнивать риски, связанные с различными потенциальными инвестициями. Поэтому его можно использовать для измерения и управления инвестиционными рисками.

COV безразмерен или не унифицирован, потому что он выражен в процентах и ​​поэтому не зависит от единицы измерения, которая используется при ее вычислении. Это отношение стандартного отклонения к среднему значению и его значение всегда положительное. Формула для расчета COV равна COV = стандартное отклонение / ожидаемая отдача.

При вычислении COV требуется несколько шагов. Сначала определите среднее значение, добавив все независимые переменные в набор данных и разделив их на число переменных. Затем найдите разницу между каждой переменной и средним значением. Различия затем разбиваются на квадрат, чтобы достичь дисперсии. Затем стандартное отклонение вычисляется путем нахождения квадратного корня из дисперсии. Полученное стандартное отклонение затем используется вместе со средним значением для вычисления COV.

Есть несколько других терминов, которые являются синонимом COV. К ним относятся коэффициент вариации, унифицированный риск и относительное стандартное отклонение.