a:

Среди недостатков использования коэффициента вариации (COV) заключается в невозможности рассчитать его вообще, если среднее из набора данных, которое вы используете, равно нулю. Кроме того, COV может вводить в заблуждение, если данные содержат как положительные, так и отрицательные числа, а среднее приближается к нулю. Поэтому COV считается только разумным и полезным в моделях прогнозирования, если переменные включают только положительные значения.

COV - это статистическая переменная, которая иногда используется вместо стандартного отклонения (SD) при сравнении степени изменения между наборами данных, которые измеряются в разных единицах и которые имеют значительно разные средства. Среднее значение - среднее значение в наборе данных. SD является мерой дисперсии значений относительно среднего значения.

COV выражается в процентном выражении и представляет отношение SD к среднему, обеспечивая другой способ описания вариации данных. Он может использоваться для измерения относительного риска и поэтому используется в финансах для расчета рисков, связанных с инвестиционным портфелем. Формула для COV - SD / Ожидаемая отдача. Расчет состоит из четырех этапов, включая вычисление среднего значения, дисперсию, стандартное отклонение и, наконец, COV.

Низкий уровень COV свидетельствует о низком риске, и высокий коэффициент COV означает высокий риск. Это указывает на то, что если остаточные значения в модели малы относительно прогнозируемого значения, то модель хорошо подходит. Для инвестирования COV очень полезно для сравнения различных инвестиций. Диверсифицированный портфель активов всегда рекомендуется для снижения риска крупных колебаний доходности по единым инвестициям. Поэтому риск и диверсификация негативно связаны; то есть при увеличении диверсификации риск уменьшается.