Биржевые фонды (ETF), отслеживающие движение цен на нефть, обычно состоят из фьючерсных контрактов на сырую нефть WTI. Нефтяной ETF может иметь ориентировочные целевые показатели спотовой цены на сырую нефть и отслеживать эти индексы путем проведения фьючерсных контрактов на переднем месяце и корректировки этих позиций по мере приближения срока действия.

ETF на сырую нефть подходят для долгосрочных инвесторов, которые считают, что предложение нефти уменьшится и спрос на нефть будет расти. По состоянию на 30 июля 2015 года цены на сырую нефть упали на 63,40% с 30 июля 2014 года. Инвесторы, которые хотят подвергать фьючерсные контракты на сырую нефть, должны понимать товар, а также сборы и расходы, связанные с ETF, которые содержат сырую нефть фьючерсные контракты.

Нефтяной фонд США

Нефтяной фонд США (NYSE Arca: USO) - это ETF, предназначенный для отслеживания суточных колебаний цен на сырую нефть West Texas Intermediate до сборов и расходов. По состоянию на 1 мая 2015 года фонд имеет коэффициент чистых затрат 0,72%, а средний показатель составляет 0, 57%. Фонд нацелен на предоставление инвестиционных результатов, которые отражают результаты его основного теста, WTI Light Sweet Crude Oil PR USD, путем проведения фьючерсных контрактов на нефть WTI и различные казначейские облигации США. Например, по состоянию на 30 июля 2015 года USO имеет 54, 786 NYMEX WTI Crude Oil CL SEP15 фьючерсы по цене 48 долларов США. 52, что является рыночной стоимостью в $ 2. 66 миллиардов.

Как и многие нефтяные ETF, USO отстает от индекса MSCI ACWI NR USD. По состоянию на 29 июня 2015 года, в зависимости от пятилетних данных о завершении, годовой доход USO составляет -10. 16%. Следовательно, фонд имеет альфа -7. 74, что указывает на то, что он превзошел индекс MSCI ACWI NR USD в годовом исчислении на 7,7%. Коэффициент Шарпа фонда -0. 26 указывает, что инвесторы лучше инвестировали в актив, который возвращает безрисковую ставку.

Фонд подходит инвесторам, трейдерам и спекулянтам, которые хотят подражать изменениям цен на фьючерсные контракты на фьючерсы на фьючерсы на фьючерсные контракты на начало месяца. Из-за спекулятивного характера USO те, кто инвестирует, торгуют или спекулируют в этом ETF, должны иметь высокую степень риска.

Сырая нефть iPath S & P GSCI TR ETN

Сырая нефть iPath S & P GSCI TR ETN (NYSE Arca: OIL) - это биржевая нота (ETN), которая направлена ​​на отслеживание эффективности S & P GSCI Total Return Return Индекс. Чтобы отслеживать этот показатель, фонд проводит фьючерсные контракты на фьючерсы на фьючерсы на фьючерсы на фьючерсные контракты на фьючерсы на WTI, чтобы обеспечить доступ к индексу полной прибыли S & P GSCI. Поскольку фонду необходимо свернуть свои фьючерсные контракты на нефть WTI, когда контракты приближаются к дате истечения срока действия, фонд имеет коэффициент расходов 0,75%, а средний показатель по категориям - 0.57%

По состоянию на 29 июня 2015 года, исходя из пятилетних данных о конечности, годовой доход от OIL составляет -11. 41%. Аналогично, его альфа -8. 47 указывает на то, что OIL ухудшило индекс MSCI ACWI NR USD в годовом исчислении на 8. 47%. Коэффициент Шарпа -0. 26 указывает, что фонд не смог обеспечить адекватную отдачу от скорректированной с учетом риска; инвесторам было лучше инвестировать в систему безопасности, которая возвращала безрисковую ставку.

Фонд подходит для инвесторов, трейдеров и спекулянтов, которые хотят получить доступ к ценам на нефть WTI и фьючерсам на нефть WTI.

VelocityShares 3X Long Crude Oil ETN

ETT ETX (NYSE Arca: UWTI) VelocityShares стремится предоставить инвестиционный результат, который в три раза превосходит суточные показатели индекса сырой нефти S & P GSCI Excess Return. Этот индекс сырой нефти S & P GSCI ER состоит только из фьючерсных контрактов на фьючерсный контракт на нефть WTI. Фонд стремится обеспечить этот инвестиционный результат, проведя контракты на предстоящие контракты NYM Crude Oil на будущие месяцы и ежедневное перебалансирование холдинга до трехзначной стоимости.

В отличие от USO и OIL, UWTI не следует удерживать более одного дня из-за эффектов компаундирования. Поскольку он предназначен для трехкратного воздействия индекса сырой нефти S & P GSCI ER только на один день, результаты инвестиций могут варьироваться от трехкратного воздействия на периоды дольше одного дня. Поэтому этот ETF подходит для дневных трейдеров и спекулянтов.