a:

Рассчитайте коэффициент корреляции, чтобы найти корреляцию между любыми двумя переменными, независимо от того, являются ли они рыночными индикаторами, запасами или чем-либо еще, которые можно отслеживать численно. В статистике корреляция представляет собой масштабированную версию ковариации, которая измеряет, являются ли переменные положительными или отрицательными. Корреляция является очень важной концепцией технического анализа фондового рынка, поскольку она позволяет угадать механику ценовых моделей.

Понимание корреляции

Предположим, что рыночный индикатор, такой как общие потребительские расходы, имеет тенденцию к росту в то же время, когда конкретный запас растет в цене. Поскольку обе переменные имеют тенденцию двигаться в одном направлении с течением времени, они, как говорят, положительно коррелируют. Если бы цена акций, как правило, снижалась, когда общие потребительские расходы росли, эти две переменные были бы обратно коррелированы. Однако корреляция никогда не является синонимом причинности.

Корреляция измеряется через коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции всегда возвращает значение между +1. 0 (отлично позитивно коррелированный) и -1. 0 (отлично отрицательно коррелирует); коэффициент корреляции нуля не имеет прогностической силы и мало полезен для технического аналитика.

Вычисление коэффициента корреляции

Существует несколько различных методов для нахождения коэффициента корреляции. Каждая формула коэффициента корреляции требует данных временных рядов для рассматриваемых переменных. Получите правильные данные для рыночного индикатора и конкретных цен на акции.

Самый простой способ расчета корреляции - использовать какое-то программное обеспечение, такое как функция = CORREL () в Excel. Однако вы можете выполнять вычисления без этих инструментов. Самый математически обоснованный метод - найти ковариацию для двух переменных и стандартные отклонения каждой переменной, затем использовать следующую формулу: {Corr. Coeff.} = COV (рыночный индикатор, цена акций) / ((стандартное отклонение для рыночного индикатора) * (стандартное отклонение цены акций)).

Поиск ковариации и стандартного отклонения для каждой переменной может быть длительным вовлеченным процессом. Тем не менее, большинство калькуляторов и некоторое программное обеспечение также могут выполнять эти функции.