Как определяется ожидаемая рыночная доходность при расчете премии за рыночный риск?

Интерактив. Стоит ли использовать модель CAPM и показатель бета (Ноябрь 2024)

Интерактив. Стоит ли использовать модель CAPM и показатель бета (Ноябрь 2024)
Как определяется ожидаемая рыночная доходность при расчете премии за рыночный риск?

Оглавление:

Anonim
a:

В некоторых случаях брокерские фирмы обеспечивают ожидаемую рыночную ставку прибыли, основанную на составе портфеля инвестора, склонности к риску и стиле инвестирования. В зависимости от факторов, учитываемых при расчете, индивидуальные оценки ожидаемого коэффициента возврата рынка могут широко варьироваться.

Для тех, кто не использует портфельного менеджера, годовые ставки возврата основных индексов обеспечивают разумную оценку будущих показателей рынка. Для большинства расчетов ожидаемая рыночная ставка возврата основывается на историческом коэффициенте возврата индекса, таком как S & P 500, Dow Jones Industrial Average или DJIA или Nasdaq.

Премия за рыночный риск

Ожидаемая доходность рынка является важной концепцией управления рисками, поскольку она используется для определения премии за рыночный риск. Премия за рыночный риск, в свою очередь, является частью модели ценообразования на основные средства или формулы CAPM. Эта формула используется инвесторами, брокерами и финансовыми менеджерами для оценки разумно ожидаемой нормы прибыли от данной инвестиции.

Премия за рыночный риск представляет собой процент от общей прибыли, относящейся к волатильности фондового рынка, и рассчитывается путем учета разницы между ожидаемой доходностью рынка и безрисковой ставкой. Безрисковая ставка представляет собой текущую норму прибыли по государственным казначейским векселям или ГКО. Несмотря на то, что инвестиции не являются рискованными, государственные облигации и векселя считаются почти безупречными, поскольку они поддерживаются правительством США, что вряд ли будет дефолтом по финансовым обязательствам.

Пример

Если S & P 500 сгенерировал 7% -ную ставку возврата в прошлом году, эта ставка может использоваться как ожидаемая норма прибыли для любых инвестиций, сделанных в компаниях, представленных в этом индексе. Если текущая ставка возврата краткосрочных ГКО составляет 5%, премия за рыночный риск составляет 7% - 5%, или 2%. Однако доходность акций физических лиц может быть значительно выше или ниже в зависимости от их волатильности относительно рынка.