В настоящее время самыми популярными смарт-бета-биржевыми фондами (ETF) являются BlackRock, Inc. и Vanguard. Вот пять смарт-бета-ETF, предлагаемых этими провайдерами, которые были долгосрочными победителями.

Фонд titan Fidelity Investments, тем временем, готовит собственные смарт-бета-ETF.

BlackRock Smart Beta ETFs

В iShares BlackRock больше ETF, чем у любого другого провайдера. В интеллектуальном бета-пространстве он известен для iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и iShares Russell 1000 Value ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). (Подробнее см. IWF: iShares Расселл 1000 Growth ETF .)

IWF отслеживает индекс роста Russell 1000, который состоит из секторов роста большой и средней капитализации в Соединенных Штатах. Он имеет чистые активы в размере 29 долларов США. 04 млрд., Относительно низкий коэффициент расходов 0,20% и средний дневной объем торгов приблизительно 1,7 млн. Долл. США. IWF снизился на 3,42% за последний год. В настоящее время он дает 1,42% и оценил 19,90% с момента его создания 22 мая 2000 года.

Топ-5 холдингов (% от чистых активов):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

< ! - 3 ->

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon , com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD отслеживает индекс стоимости Russell 1000, который включает в себя значение большой и средней величины секторов в Соединенных Штатах. Он имеет чистые активы в размере 26 долларов США. 60 миллиардов и тот же коэффициент расходов, что и IWF на уровне 0,20%. Он имеет средний дневной объем торгов приблизительно 1,8 млн. - также аналогичный IWF. Эти два ЕФО похожи друг на друга в еще одном отношении, при этом IWD снизился на 5 38% по сравнению с прошлым годом. Сходство останавливается там, поскольку IWD дает 2. 50% и оценил гораздо более впечатляющие 77. 41% с момента его создания 22 мая 2000 года, который является той же самой датой начала, что и IWF. Разница в оценке говорит о интересной и предсказуемой истории, которая заключается в том, что ценность, вероятно, приведет к росту в долгосрочной перспективе. Тише едешь - дальше будешь. (Подробнее см. Ниже:

Стратегии смарт-бета-ETFs ) Топ-5 холдингов (% от чистых активов):

Корпорация Exxon Mobil (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0. 37% Создано с Highstock 4. 2. 6 >) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 75-0. 65%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs Авангард известен своей исключительно низкой комиссией, которая привлекает множество инвесторов. Интеллектуальные бета-ETF компании Vanguard включают в себя Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25%

Создано с Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0. 13% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). VIG отслеживает NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, который состоит из компаний, которые со временем увеличили свои дивиденды. Он имеет чистые активы в размере 25 долларов США. 06 млрд. И коэффициент расходов 0,9%. Средний дневной объем торгов составляет около одного миллиона. VIG оценил 1. 03% за последний год и в настоящее время дает 2. 18%. Он оценил 63. 38% с момента его создания 26 января 2004 года. (Более подробно см .: Являются ли Smart Beta ETF активными, пассивными или обеими? )

Топ-5 холдингов (% от чистых активов ): JNJ 4. 04% Компания Coca-Cola (KO

KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Создана с Highstock 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169. 59 + 0. 56%

Создано с Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV отслеживает большую часть CRSP US Large Cap Индекс стоимости, который измеряет доходность акций с большим капиталом. Он имеет чистые активы в размере 40 долларов США. 82 млрд. И коэффициент расходов 0,8%. Средний дневной объем торгов составляет около 1 миллиона. VTV снизился на 3, 96% по сравнению с прошлым годом, но он дает 2,8% и оценил 68,39% с момента его создания 26 января 2004 года. Топ-5 холдингов (в% от активов): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

Создано с Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG отслеживает индекс роста CPPS США Larg Cap, который измеряет показатели роста акций с большим капиталом. Он имеет чистые активы в размере 49 долларов США. 66 млрд. И коэффициент расходов 0,8%. Средний дневной объем торгов составляет всего лишь 700 000. В прошлом году VUG обесценился на 4,2%, но он составил 1,30% и оценил 113. 20% с момента его создания 26 января 2004 года. Если вы «Интересно, почему этот рост ETF превзошел IWD (значение ETF), он связан с холдингами, датой начала и разницей в коэффициентах расходов. (Более подробно см .: Интеллектуальные бета-фонды и фонды индексов.

)

Топ-5 холдингов (% от активов): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Создано с помощью Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Верность входа в смарт-бета-рынок Конкурс в этом пространстве вот-вот начнется, как Fidelity, недавно поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) для запуска шести смарт-бета-ETF: Fidelity Core Dividend ETF Fidelity Dividend для растущих тарифов

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Коэффициент достоверности верности ETF

Bottom Line

Несмотря на крах рынка в 2008 году и много волатильности на протяжении многих лет, все пять смарт-бета-ETF, перечисленных выше, показали хорошие результаты. Это в первую очередь благодаря качественным запасам и низким расценкам. (Подробнее см. Ниже:

Smart Beta ETFs: за и против

.)

Дэн Московиц не имеет никаких позиций ни в одном из ETF или акций, перечисленных выше.