Мы можем сократить количество времени и «домашних заданий», необходимых для поиска ценных бумаг с высокой степенью торгуемости, запустив экраны и проверки запасов, но по-прежнему существует общая проблема, заключающаяся в том, чтобы сделать стратегии намного сложнее, чем нужно быть. Сложные стратегии обычно начинаются с простой стратегии, которая хорошо работает для трейдера, но затем эта стратегия настраивается и повторно настраивается, пытаясь сделать ее еще более прибыльной.

Если это возиться с некоторыми стратегиями, это превосходно, но трейдер обычно начинает слишком много думать; прибыль прекращается, и трейдер в конечном итоге возвращается к простым стратегиям или постепенно исчезает с рынка. Кажется, что это привлекает сложные и причудливые стратегии. Хотя метод может казаться элегантным и сложным, это само по себе не будет вкладывать деньги в карман трейдера. (Подробнее см. Знакомство с просеивателями материалов .)

Простой Лучше? Сложные стратегии могут легко привлечь трейдеров, поскольку несколько логично, что чем больше информации мы будем учитывать в системе, тем более надежной она будет. Тем не менее, рынок не всегда вознаграждает логику, и когда он это делает, он может не делать этого в таймфрейме трейдера. Помните, что рынок может ошибаться намного дольше, чем трейдер может позволить себе быть правым.

В конце концов, цена всего важна для трейдеров, и все же цена превращается во всевозможные производные и индикаторы, чтобы якобы дать трейдерам преимущество. Хотя эти производные и индикаторы часто имеют силу, если мы хотим вернуться к простоте, нам нужно сосредоточиться на цене. В этом свете мы рассмотрим дневную торговую стратегию, которая рассматривает только ценовые и текущие движения, поскольку движение цены - это то, что фактически создает прибыль. Как сказал Эйнштейн, «Элегантность для портных», и поскольку это касается торговли, элегантности и сложности, не обязательно означает наличные деньги.

Хотя есть примеры неудачных сложных (и простых) стратегий, вероятно, ни один пример не является более заметным, чем окончание долгосрочного управления капиталом (LTCM). Хотя это не была торговая компания, торгующая деньгами, это показывает, что сложные стратегии не гарантируют успех. Всегда существует риск потери (даже когда вы пытаетесь избавиться от риска, как это делали LTCM) независимо от того, какая стратегия торгуется. Таким образом, можно утверждать, что цена должна быть продана, а используемые стратегии должны быть простыми, простыми в реализации и способными контролировать потери. (Чтобы узнать больше, проверьте Массивные сбои хедж-фондов .)

Захват дневного диапазона Эта стратегия включает в себя поиск тенденций цен в данном фонде и торговлю в этом контексте. Хотя нет никаких гарантий того, что данная тенденция будет продолжаться, торгуя с этой тенденцией, мы ставим вероятность прибыли с нашей стороны.

Для этой стратегии нам нужно будет отслеживать средний дневной диапазон после открытой цены. Другими словами, нам нужно знать средний внутридневной диапазон. Мы не обращаем внимания на пробелы, и пробелы не включены в средний внутридневной диапазон. Среднее значение, которое мы используем, должно быть средним за последние 20 торговых дней и исключать любые чрезвычайно изменчивые ходы, которые могут быть связаны с событиями компании или экономических новостей. Средний дневной диапазон просто вычисляется как High-Low. Чтобы преобразовать это значение в проценты, мы берем (High-Low) / Open. Как только у нас есть данные за 20 торговых дней, мы каждый день добавляем процентные ставки и делим их на количество дней, чтобы получить среднее значение.

Это может показаться немного работой, но на самом деле это очень простой процесс, когда каждый день отслеживаются высокие и низкие значения в электронной таблице. Кроме того, на нескольких торговых платформах есть средний индикатор диапазона, который обеспечивает средний внутридневной диапазон в течение установленного промежутка времени. Обратите внимание, что это не средний истинный диапазон (ATR). ATR факторов в пробелах и, следовательно, не является полезным для этого метода торговли. (Чтобы узнать больше, см. Измерение волатильности со средним истинным диапазоном .)

Рисунок 1: Smithfield Foods Inc. История цен

Источник: www. freestockcharts. com

Рисунок 1 - график SFD, который был довольно изменчивым время от времени в сентябре и октябре 2009 года. Диаграмма показывает 2 сентября и 5 сентября в пятиминутный период времени. 2 октября 2009 года акции упали с открытой (горизонтальной линии), а затем торгуются выше и перемещаются выше открытого. Мы будем покупать, поскольку цена проходит через открытую. Наша цель - средний диапазон минус движение, которое уже произошло в этот день. Если акции переместились в среднем на 5%, а акции уже переместились на 3,8% (в данном случае), наша цель на 1% выше открытой цены (немного меньше средней, чтобы увеличить наш шанс попасть в нашу цель) в Мы взяли сделку.

Торговля 2 октября 2009 года привела бы к 13-процентной прибыли от этого первоначального движения по открытой цене. Цена упала через открытую и могла обеспечить дополнительный выигрыш на быстрой скальпе.

5 октября 2009 года была более прибыльная сделка, так как акции упали на открытой (горизонтальной линии), а затем быстро собрались на большой процентный прирост. Эта сделка привела бы к приблизительно 37 центов + (3% +), поскольку мы фиксировали большую часть среднесуточного диапазона. (Подробнее см. В разделе Стратегии дневной торговли для начинающих .)

Другие соображения Остановки будут зависеть от волатильности запаса, но часто могут оставаться довольно маленькими, поскольку первоначальное перемещение через открытое как правило, быстро и не ставит трейдера в офсайд надолго. Сумма остатка должна быть меньше ожидаемой прибыли.

Это один из примеров, и следует помнить, что есть несколько акций, которые мы можем наблюдать в любой момент времени. Не все акции будут предлагать сделки одновременно, поэтому мы можем совершать несколько сделок в нескольких акциях. Мы также должны помнить, что не все сделки будут прибыльными, но если мы сможем захватить долю дневного диапазона и сохранить небольшие потери, у нас будет хороший шанс получить общую прибыль.

Нижняя линия Простые стратегии, основанные на средних колебаниях цен, могут поставить вероятности в нашу пользу для совершения выгодных сделок. Никакая система не является совершенной, и потери по-прежнему будут возникать с этой стратегией, но если мы будем торговать несколькими акциями и будем упорствовать в отношении потенциальной прибыли, у нас есть хорошие шансы заработать деньги. Поскольку сложная стратегия не может гарантировать успех не более, чем простой, когда мы можем торговать «просто», мы должны.

Наша цель состоит в том, чтобы получить представление о среднем внутридневном диапазоне акций, а затем зафиксировать часть этого движения путем покупки или продажи, поскольку цена возвращается через открытую после того, как она движется в противоположном направлении после открытия. Наша цель - средний процентный ход минус движение, которое уже произошло до нашей записи. (Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим учебным пособием Дневной трейдинг .)