Какая доля диверсифицированного портфеля должна быть подвержена страховому сектору?

Какая доля диверсифицированного портфеля должна быть подвержена страховому сектору?
a:

Диверсификация - это метод управления портфелем, предназначенный для ограничения воздействия на конкретную компанию или сектор. Диверсификация его портфеля защищает инвестора от стихийного бедствия, если один сектор рынка становится плохим, например, dot-com в начале 2000-х годов или недвижимости в конце 2000-х годов. Страховой сектор является популярным инвестиционным сектором, и по большей части он тесно связан с более широким рынком. В зависимости от личных предпочтений инвестор может выделить от 5 до 20% своего диверсифицированного портфеля к страхованию.

Типичный диверсифицированный портфель следует за кривой кривой. Секторы, которые демонстрируют аналогичную волатильность на более широком рынке, сидят на кривой колокола, составляя по меньшей мере 50% портфеля. Когда вы двигаетесь влево или вправо вниз по кривой, вы обнаружите сектора, которые, соответственно, менее волатильны и более волатильны, чем более широкий рынок. Когда вы достигаете дальнего левого хвоста, вы обнаруживаете небольшое количество инвестиций в чрезвычайно безопасные, но низкорентабельные инвестиции, такие как компакт-диски, а на правом хвосте - высокорисковые, но высокорисковые инвестиции, такие как технологические стартапы.

С бета-колебанием около 1, страховой сектор движется почти вплотную с более широким рынком. Таким образом, он является частью группы секторов, составляющей по меньшей мере половину типичного диверсифицированного портфеля. Сколько из этой половины или более процентов зависит от личных предпочтений инвестора. Этот сегмент портфеля должен быть разделен между по меньшей мере тремя секторами, то есть страхование составляет не более 20% от общего портфеля. Однако, поскольку страхование является многолетним сектором с установленным послужным списком, большинство инвесторов предпочитают составлять не менее 5% своих портфелей.