a:

Технические аналитики используют индекс абсолютной ширины для измерения разницы между продвигающимися и уменьшающимися проблемами. Все возвращенные цифры представлены как абсолютные числа, что означает, что ABI может указывать только наличие и уровень волатильности на данном рынке, а не направление движения. Опытные аналитики признают сходство между вычислением ABI и распределением A / D.

Инвестор и автор Норман Г. Фосбек раскрыл ABI в своей книге «Логика фондового рынка». В то время как Fosback сосредоточился конкретно на использовании ABI при измерении активности на Нью-Йоркской фондовой бирже, его формула фактически может быть применена к любому другому индексу или сектору.

Чтобы вычислить ABI, просто используйте следующее:

абсолютное значение {(количество продвигающихся проблем) - (количество спадающих проблем)}

Возвращение высокого значения волатильности указывает на увеличение активности на рынке и / или изменение, в то время как низкий доход указывает на отсутствие изменений.

Реальная аналитическая работа связана с использованием исторических возвратов ABI для прогнозирования будущих движений. Например, Fosback отметил, что более высокие значения ABI приводят к более высоким ценам индекса в последующие три-двенадцать месяцев. Он утверждал, что наиболее точное чтение может быть получено путем деления еженедельного возврата ABI на общие выпуски. 10-недельная скользящая средняя этого варианта должна помочь инвестору узнать, следует ли делать бычьи или медвежий позиции.

ABI построена из данных с предварительным уклоном от торговли предыдущего дня. Возможное влияние отставания в данных может быть несколько компенсировано анализом долгосрочных тенденций. Это делает ABI менее полезным для анализа уникальных портфелей, у которых нет длинных записей.